Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 187
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Выкладываю только что написанный сегодня скрипт для обсуждения возможных ошибок или неправильного трактования некоторых понятий, так как в теме я новичок. Скрипт выдаёт результаты на график с помощью Comment(). Производится расчёт среднего значения максимальных ценовых дневных расхождений для двух инструментов, а также текущего (сиюминутного) расхождения. Прошу знатоков ознакомиться и сделать свои замечания.
Предупреждение!!! Скрипт годится только для пар с прямой корреляцией.
EURGBP-DXZ1 =2:3 (Еврофунт RP - индекс доллара DX, - оба инструмента здесь одновременно продаются или одновременно покупаются при парном входе на расхождении, - я в пятницу вечером вошел в покупку обоих)
По просьбе (в личку) посетителя ветки выкладываю итоговый результат этого пятничного парного входа.
Входил на тф=м15. BUY EURGBP - BUY DXZ1 = 0.05^0.09
Закрыл сейчас позиции спреда на схождении ценовых линий. С крошечным профитом, - практически в безубытке. Надеялся на большее ...
khorosh, - я код посмотрел.
Размерность обоих инструментов вроде бы учтена. Коэф-ми р1 и р2. Не соображу с ходу, - а если инструменты имеют обратную корреляцию (пример-ниже), - этот скрипт корректно отображает данные?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (Еврофунт RP - индекс доллара DX, - оба инструмента здесь одновременно продаются или одновременно покупаются при парном входе на расхождении, - я в пятницу вечером вошел в покупку обоих)
Леонид, а почему в индикаторе Spread_I_env, не учитывается имеют ли торгуемые инструменты прямую или обратную корреляцию, как это сделано в индикаторе Ind_2 Line+1 ? . Если бы она учитывалась, то вид графика этого индикатора для инструментов с обратной корреляцией был бы совсем другой. В частности наверняка не было бы таких трендов на графике спреда. Было бы хорошо, если бы он как и индикатор Ind_2 Line+1 был привязан к уровню нуля. К сожалению в индикаторах я разбираюсь слабо, занимался только экспертами, а то бы сам сделал.
Индикатор этот - как раз имеет возможность учитывать обратную корреляцию! На графике выше по спреду EURGBP-DXZ1 и на графике ниже по этому же спреду - как раз задана отрисовка линии спреда с обратной корреляцией! Т.е. для случая, когда мы оба инструмента спреда одновременно продаем, либо одновременно покупаем!
Вот мой вчерашний вход в продажу инструментов этого спреда на расхождении ценовых линий:
SELL RPZ1 - SELL DXZ1 = 0.04^0.07 - В точке схождения ценовых линий закрыл сегодня позиции с оч. небольшой прибылью ...
Чтобы задать отрисовку линии спреда пары инструментов с обратной корреляцией - нужно в СВОЙСТВАХ индюка задать размер позиции второго (любого) инструмента со знаком "минус"! См. рис. -
Как привязать шкалу к нулю - я не думал. Да и нужно ли это? Шкала в долларах показывает изменение суммарного эквити (по умолчанию - EquityScale = true; // Показывать масштаб эквити ), т.е. линии спреда - в соотв. с заданными размерами позиций.
А если захочется отображать точку входа, то можно просто задать в СВОЙСТВАХ/УРОВНИ индюка дополнительный горизонтальный уровень - на уровне парного входа!
Индикатор этот - как раз имеет возможность учитывать обратную корреляцию! На графике выше по спреду EURGBP-DXZ1 и на графике ниже по этому же спреду - как раз задана отрисовка линии спреда с обратной корреляцией! Т.е. для случая, когда мы оба инструмента спреда одновременно продаем, либо одновременно покупаем!
Вот мой вчерашний вход в продажу инструментов этого спреда на расхождении ценовых линий:
SELL RPZ1 - SELL DXZ1 = 0.04^0.07 - В точке схождения ценовых линий закрыл сегодня позиции с оч. небольшой прибылью ...
Чтобы задать отрисовку линии спреда пары инструментов с обратной корреляцией - нужно в СВОЙСТВАХ индюка задать размер позиции второго (любого) инструмента со знаком "минус"! См. рис. -
Как привязать шкалу к нулю - я не думал. Да и нужно ли это? Шкала в долларах показывает изменение суммарного эквити (по умолчанию - EquityScale = true; // Показывать масштаб эквити ), т.е. линии спреда - в соотв. с заданными размерами позиций.
А если захочется отображать точку входа, то можно просто задать в СВОЙСТВАХ/УРОВНИ индюка дополнительный горизонтальный уровень - на уровне парного входа!
sayfuji, что это за советник?
Я не задействовал коэф-т корреляции. Я визуально на тф=м15 подобрал несколько пар для арбитражных входов и работаю след. образом:
Жду расхождения ценовых линий и одновременного отклонения линии индикатора спреда за заданную границу (верхнюю или нижнюю) канала. При начале последующего схождения ценовых, и одновременном развороте линии спреда от своего локального экстремума (минимума или максимума), - я реализую парный вход (см. рис. - типичный пример).
Это уже упомянутые выше "тандемы" EURGBP-DX=1^2, EURGBP-USDCHF=1^1. (оба тандема с обратной корреляцией), иногда одиночно EURCHF (по линиям eurusd-usdchf, тож. обр.)
Серебро-золото, фьючерсные SIZ1-GCZ1=1:2 (иногда 2:5), прямая корреляция, - на тф=м30 (реже м15)
(На спотовых драгметаллах в МТ4 слишком непомерный аск-бид)
Что же касается прибыли. То я всегда стараюсь работать так, чтобы свести к минимуму просадку. Пусть лучше корреляция будет больше и прибыль меньше! Зато торговать при этом будет комфортнее и надежнее! Чем хвататься за голову при сильных убыточных скачках!
Возможные убытки на малых тф в большинстве случаев можно свести к минимуму, если строго придерживаться следующего правила:
После парного входа при любом текущем результате обязательно закрывать позиции при последующем схождении ценовых линий (т.е. в точке их пересечения). Либо - при пересечении сигнальной (двухцветной) линии среднего нулевого уровня! Обязательно закрывать! Это правило "выстрадано" на протяжении почти годовой торговли на тф=м15-м30!
Допускается также закрытие позиций при достижении линии индикатора спреда противоположной границы канала!
Если ценовые линии расходятся (не пересекаясь)долго и занудливо (см. верхний график - посл. дни), - то лучше воздержаться от входа. И подождать несколько дней.
=================
Удачи всем!