Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так друзья, написал и я простенький индикатор.
Вычисляются относительные приращения 2х любых инструментов и спред между ними. Все пропуски заполняются очень простой синхронизацией по секундам.
по входным параметрам: 2 названия инструмента, период и количество баров на отрисовку.
ПС: как-то слишком все просто получается, наверняка при тестировании вывалится куча нюансов... нужно быть к этому готовым :-)
Для тех, - "кому не спится в ночь глухую..."
Похоже, неплохие входы обозначились сейчас на тандеме YM(миниДоу)+NQ(Насдак)
Линии разошлись и Дельта дернула вверх до локального максимума!
Осталось определиться с размерами лотов....
а условия на покупку/продажу какие?
Когда дельта больше определённого значения покупаем серебро продаём золото фиксированными лотами или как?
Если не секрет.
Думаю, что не стоит привязываться к определенному, постоянному значению. Гораздо резоннее будет отследить на истории (например 200-300 баров на м15) величину среднестатистического максимального "расхождения".
И от неё плясать.
Причем пересчитываь это ср-стат. макс . отклонение не реже раза в 2-3 дня.
кто знает в чем ошибка подсчета уравновешенной стоимости пункта в валюте депозита двух инструментов? допустим на индикаторе SP 500 и DJIA получаются некорректные значения?
я считаю так:
Стоимость пункта ( Инструмент1 ) = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / ( Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки /Размер пункта в валюте котировки)
Стоимость пункта ( Инструмент2 ) = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / ( Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки /Размер пункта в валюте котировки)
далее смотрим стоимость пункта какого инструмента больше, допустим Инструмент1
коф= Стоимость пункта Инструмент1/ Стоимость пункта Инструмент2
Инструмент1
Инструмент2*коф
кто знает в чем ошибка подсчета уравновешенной стоимости пункта в валюте депозита двух инструментов? допустим на индикаторе SP 500 и DJIA получаются некорректные значения?
могу предлложить вариант с процентным изменением,
пример немного не в тему, но может пригодится:
"Попробую еще раз, на данном треугольнике GBP-USD-JPY-GBP
Свяжем эти три валюты (получается три пары) формулой
GBPUSD+USDJPY- GBPJPY = 0
.......
Мы уже знаем, что сумма% изменений будет вибрировать вокруг нуля.... Теперь смотрим, сколько стоит 1% изменения по каждой паре...
GBPUSD : 10.00*186=1860
USDJPY : 8,55*117= 1000
GBPJPY : 8,55*218 =1864
первая цифра - стоимость пункта (если для микролота - то как раз в центах получается, но в данных расчетах это не важно, важно пропорции найти)
вторая цифра - количество пипсов на 1% изменения... (грубо - это три первых цифры котировки с игнорированием запятой )..результат получается в центах на каждый микролот при изменении пары на 1%
В практике можно саму котировку брать, точнее будет, тока с нулями после запятой или перед ней не запутаться...
Так?.....у нас задача - минимизировать движение эквити, и так как мы знаем, что 1% изменения GBJPY Вызовет 1% изменения USDJPY,(примем GBPUSD const ) а цены разные, значит что? Значит лотов по USDJPY должно быть БОЛЬШЕ....
.......
Определяем количество лотов.... 1864 примем за единицу,получаем
GBPUSD : 1864/1860 = 1,002
USDJPY : 1864/1000 = 1,864
GBPJPY : 1864/1864 = 1,000
Всего......3,866
Вот в таких пропорциях надо разделить депозит, чтобы открыться на все депо с плечом 100 и при этом эквити будет колебаться вокруг какой-то суммы при плавном понижении из-за свопов.....т.е. доходность будет вибрировать вокруг нуля, но очень быстро....
Если депо 1000, то определяем количество микролотов по парам
Всего микролотов - 100
GBPUSD : (100/3,866)*1,002 = 25,9
USDJPY : (100/3,866)*1,864= 48,2
GBPJPY : (100/3,866)*1,000 =25,86
Итак округляем, получаем или
GBPUSD : buy 0.026
USDJPY : buy 0.048
GBPJPY : sell 0.026
или наоборот.....
Это и будет позиция, приближенная к нулевой....."
Ошибка найдена! теперь все сходится! и S&P 500-DJIA и EURO - US
предыдущие версии с ошибкой!
Сегодня первый + тепербы с символами разобратся, ребята - если кому не сложно напишите символы фьючерсов, а то я незнаю как обозначаются минидоуджонс и сп500, мясо, и тд - где можно посмотреть обозначения
50.00
Сегодня первый + тепербы с символами разобратся, ребята - если кому не сложно напишите символы фьючерсов, а то я незнаю как обозначаются минидоуджонс и сп500, мясо, и тд - где можно посмотреть обозначения
тут все есть