Почему нормальное распределение не нормально? - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Про стоимость:
Стоимостью авктива невозможно торговать напрямую, как ценами. Есть различные методики ее оценки. Больше тему стоимости не поднимаю.
И это правильно ! - я по поводу выделенного. Все равно ты не знаешь что такое стоимость. Потому не можешь дать и определение ни стоимости, ни даже цены. А если не знаешь, то вряд ли стоит раздувая щеки кидаться тут разными громкими заявлениями (которые, кстати, часто противоречат друг другу).
*
to Neutron
Справедливости ради, при всем моем теплом отношении к timbo, должен сказать, что он прав. И про арбитраж, и про стоимость, и в той цитате, которую ты привел.
Единственное, о чем можно было бы даже не поспорить, но поговорить - это невозможность "системы точной оценки стоимости". Повидимому timbo считает, что имеет место принципиальная невозможность существования такой системы. А я думаю, что такой принципиальной невозможности нет. Просто стоимость актива - это величина существенно динамическая, зависящая от огромного количества обстоятельств, в том числе и не связанных непосредственно с самим активом. Поэтому на сегодняшний день в мире не существует не только адекватной теории, но даже инструментов, системы понятий для ее построения. И аргумент у меня простой - принцип причинности. Стоимость имеет свои причины, она не возникает из ничего. Если бы эти причины и механизм их действия были известны, то построение соответствующей системы оценки стоимости было бы вполне возможно. Т.е. налицо обычная недоразвитость определенной области человеческого знания.
Если построить (используя корректную процедуру) индексы цен, то видна заметная корреляция между ними. Этот наблюдающийся факт нельзя объяснить моделью ценообразования с привлечением спекулятивного механизма. Необходимо рассматривать стабилизирующую роль финансовых организаций по типу центробанка. Что тогда, с твоей точки зреня, Юра, определяет "справедливую" цену? То есть, в этой схеме отсутствует рыночный механизм регулирования цен (по типу акций на фондовом рынке) и, как мне кажется, само понятие "справедливая цена" требует уточнения.
Цена, в классическом понимании, агрегирует всю совокупность знаний о инструменте со стороны спекулянтов. Механизм понятен и прозрачен - толпа всегда права и не может сильно ошибаться. На этом принципе работают все нейросетки - идёт опрос мнений всех учавствующих в анализе нейронов с учётом "авторитетности" каждого. Но когда у толпы нет знаний о истинном раскладе по инструменту, трудно ожидать адекватной оценки. И мы приходим к выводу о том, что та цена которая нам продаётся (за спред) ДЦ и есть самая справедливая в Мире. Получается, что ей не поторгуешь...
справедливая стоимость есть, но она у каждого своя (как и правда :)) и еще для каждого меняется со временем.
Если например спекулянт совершает сделку, то он считает цену несправедливо дешовой или дорогой. Значит в остальные моменты времени (когда сидит на заборе), у него нет оснований считать цены несправедливыми. Значит они справедливы для него. Тоже самое например, для ЦБ которые проводят интервенции когда считают курс нац.валюты несправедливым. Т.е. зависит от того, из чего исходит конкертный участник при оценке несправедливости. Несправедливость первична. Справедливость когда нет несправедливости :)
Господа, какое отношение это имеет к работе по технике? Или эта ветка подразумевает ФА?
Плевать рынку на общеизвестную справедливую стоимость/оценку. Если б вы знали, сколько депо было слито осенью прошлого года, когда рыночная цена в разы была ниже этой гребанной оценки, и люди брали с плечами, а цена все шла и шла ниже до их МК, то...
Короче, могу сказать, что если ориентироваться на этот показатель в спекулятивной торговле, то лучше сразу идти на РБК аналитком, а о спекуляциях забыть.
===
Даже идеальная справедливая оценка не поможет.
Господа, какое отношение это имеет к работе по технике? Или эта ветка подразумевает ФА?
Плевать рынку на общеизвестную справедливую стоимость/оценку. Если б вы знали, сколько депо было слито осенью прошлого года, когда рыночная цена в разы была ниже этой гребанной оценки, и люди брали с плечами, а цена все шла и шла ниже до их МК, то...
Короче, могу сказать, что если ориентироваться на этот показатель в спекулятивной торговле, то лучше сразу идти на РБК аналитком, а о спекуляциях забыть.
===
Даже идеальная справедливая оценка не поможет.
На РБК места мало. Все не взлезут. ))
1. С какого х..., извините ?
Интегрированность шума, линия показывает отношение СКО/МО (взятых от volume) для М1 на первом баре М2 на втором М3 на третьем и тд до 1440, хорошо видно что нетипично линия себя ведёт на участке от H2 часов до H3,5 часов.
Отсюда мысль : нужно посмотреть чё же там на 3х часовом графике происходит?
Повторюсь, почему для вас имеет значение, цена прошла фигуру за час или за сутки?
Представьте, что рынок прервал торговлю на час: котировки - константа. Зачем при анализе закономерностей в ценовых рядах учитывать этот час? Он вам что-то дает?
Говоря про анализ ценовых рядов без использования времени, под анализом имел в виду не работу советника, а исследование ценовых рядов на предмет закономерностей, которые могу гипотетически дать прибыль.
Для мультивалютных советников синхронность не нужна. Пример такого советника выложил.
На рынках есть объемы. Рыночное время - мера изменения объема. И к астрономическому времени не имеет отношения.
Поскольку про стоимость сказал без аргументов - флуд с моей стороны. Не думал, что он (флуд) так будет поддержан.
Выше повторил пост про анализ ценовых рядов без учета времени.
P.S. Чувствуется односторонняя личная неприязнь и агрессия в свой адрес. Не надо так близко воспринимать к сердцу...