Удвоение депозита мартингейлом за трое суток - реальность? - страница 15

 
MetaDriver >>:

Браво!

А подробности-то будут?

Советник не использует индикаторы, торгует отложенными ордерами на минутном ТФ. Торговые операции совершаются не чаще, чем одна операция в минуту. Перед началом работы вычисляются максимальная и минимальная цены закрытия за последние 24 часа, относительно текущего бара. Из максимальной цены вычитается доступный стоп-левел, к минимальной цене он прибавляется. Получается торговый коридор, в котором советник пытается разместить ордера. Если максимальная цена по времени ближе, то делается предположение что рынок падающий, если минимальная цена ближе, то - растущий. На самом деле предположение о вероятном движении рынка не влияет работу эксперта, а лишь немного увеличивает эффективность срабатывания ордеров и получение профита за более короткое время. В случае реквотинга, коридор получится слишком узкий и советник просто не станет торговать. Советник ждет момента, когда цена войдет в коридор, на столько глубоко, чтобы можно было разместить ордера по определенной схеме на слегка модифицированных уровнях Фибо, которые рассчитываются относительно ширины коридора и величины стоп-левела. Ордера размещаются четверками – BUYSTOP, SELLSTOP, BUYLIMIT, SELLLIMIT начиная с младших уровней Фибо в обе стороны от цены. Это пример схемы при падающем рынке. В зависимости от ширины коридора может быть 4, 8 и даже 12 ордеров. Большее количество представляется маловероятным. Это должна быть какая-то аномальная волатильность. ))) При срабатывании ордера на покупку за нижней границей коридора на следующем уровне Фибо размещается BUYLIMIT, при срабатывании ордера на продажу размещается SELLLIMIT за верхней границей коридора. После чего все повторяется сначала. В определенный момент цена покидает коридор и фиксируется профит. Причем уже не важно куда и насколько далеко уйдет цена. ))) Это в кратце. )))

 
Svinozavr >>:

Будут. Выложит тот же снимок отчета, но в разрешении 2560х1920. Чтоб все подробности можно было рассмотреть.

Вы тоже правы. ))) Этот советник на реале не используется и вряд ли будет использоваться, поскольку я торгую руками с помощью одного-единственного индикатора, который написал сам. Все прочие я просто выкинул на помойку. Это печальный итог долгого программирования систем обработки сигналов реального времени. И мне как бывшему программеру страшно доверять свои деньги безмозглым алгоритмам. Кстати, тема для размышления - индикатор основан на теории изоморфизма множеств. В качестве множеств берутся бары всех внутридневных ТФ. Если цена на всех ТФ движется изоморфно, то это то, что здесь называют трендом. Если полиморфно – тогда флэт. ))) Если изоморфизм меняется на противоположный с младших ТФ к старшим – разворот рынка. На Форексе ведь главное – это оказаться в нужном месте в нужное время. Не так ли? )))

 
Неплохо. Спасибо за ответы.
 
Удвоение депозита мартингейлом за трое суток - реальность?

конечно реальность. А еще слить весь депозит до нуля - это тоже реальность. :-)
 
Slavick >>:
Удвоение депозита мартингейлом за трое суток - реальность?
конечно реальность. А еще слить весь депозит до нуля - это тоже реальность. :-)

О Реальность, как ты многообразна!! ;)

"Как увидишь над пашнею радугу

Атмосферы родимой явление,

Так подумаешь, мать твою за ногу,

И застынешь в немом изумлении.

Очарован внезапною прелестью,

Елки, думаешь, где ж это, братцы, я?

И стоишь так с отвисшею челюстью,

Но потом понимаешь: дифракция."

(с) Игорь Иртеньев

 
Mathemat >>:
Это тоже несерьезно: 10 сделок из ста обеспечили львиную часть прибыли. Их могло бы и не быть.

А если стратегия как раз и состоит в ожидании события которое разом перекроет все убытки,

то тут нужно ситуацию рассматривать в контексте отношения периодичности события к длинне ожидания.

 
Тогда таких событий должно быть явно больше 1, чтобы говорить о закономерности системы.
 
Urain >>:

А если стратегия как раз и состоит в ожидании события которое разом перекроет все убытки,

то тут нужно ситуацию рассматривать в контексте отношения периодичности события к длинне ожидания.

Какая-то женская, блин, логика. Хотя возможно они и правы.

;)

 
СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период30 Минут (M30) 2009.01.02 06:00 - 2010.03.19 21:30 (2009.01.01 - 2010.04.01)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыPips=5; Lots=0.1;

Баров в истории15864Смоделировано тиков14130312Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков1




Начальный депозит100.00



Чистая прибыль68567.02Общая прибыль68652.54Общий убыток-85.52
Прибыльность802.77Матожидание выигрыша52.18

Абсолютная просадка2.00Максимальная просадка2353.61 (3.39%)Относительная просадка10.50% (25.00)

Всего сделок1314Короткие позиции (% выигравших)657 (99.85%)Длинные позиции (% выигравших)657 (100.00%)

Прибыльные сделки (% от всех)1313 (99.92%)Убыточные сделки (% от всех)1 (0.08%)
Самая большаяприбыльная сделка408.00убыточная сделка-85.52
Средняяприбыльная сделка52.29убыточная сделка-85.52
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)1313 (68652.54)непрерывных проигрышей (убыток)1 (-85.52)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)68652.54 (1313)непрерывный убыток (число проигрышей)-85.52 (1)
Среднийнепрерывный выигрыш1313непрерывный проигрыш1


За год )))))
 
nikat97 >>:
За год )))))

По зигзагу рисовали?