Удвоение депозита мартингейлом за трое суток - реальность? - страница 4

Новый комментарий
 
Swetten >>:

"Ударим мартингейлом по депозиту!" почти (ц)

Извините, навеяло. :)

:)

А мне любопытно. Я вот знаю контексты в которых "глоток мартини" вполне освежающе действует на депозит. Но только один глоток. И только в конкретных ситуациях.

Так что для меня тема не закрыта. Посмотрим чего там Решетов опять наваял. Попробую даже крякнуть идею по графику. :)

 

Да мне тоже интересно, хотя не применяю.

"В малых дозах яд -- лекарство" (ц)

Из этого и надо исходить. "Я так думаю!" (ц)

 
вяк
 

Удвоение депозита мартингейлом за трое суток - реальность?

Конечно реальность, а в казино вообще за минуту можно удвоить: ставь все на красное или черное :)

 

Судя по сделкам стоит фиксированный стоп 19пт. Значит система подогнанная. Значит слив неизбежен (удвоение/утроение возможно). Значит система входов не учитывает "формулу" рынка.

 

Сразу предупреждаю: СОВЕТНИК НЕ ПРОДАЕТСЯ - такая корова нужна самому


" -А много ль корова даёт молока? -

- Не выдоишь за день, устанет рука ......!

- Да мы молока ...... не видали пока!"

 

Пустая тема.

Любая ТС состоит из аналитического блока (АБ) генерирующего точки входа/выхода и ММ максимизирующего процесс превращения пунктов в рубли. 

Любой мартин, это по сути закомуфлированный ММ, причём неоптимальный.

Что Решетов собирается обсуждать или доказывать? ММ, но для конкретного АБ существует оптимальный ММ (об этом есть хорошая статья и задача считается прикладной).

Может Решетов собирается обсудить тонкости АБ? Нет, это авторская тайна! Тогда что? А ничего.

Это приглашение позаниматься групповым онанизмом.

 

Вообще удвоить депозит за трое суток - плеве дело, а вот удвоить за три месяца - это посложнее будет :)


Вопросы к Yury V.:


- Какое получается на истории отношение лосс/профит ?

- Какое на истории (за период тестирования) получается максимальное количество подряд минусовых сделок ? (например 2 или 4 лося подряд)

- Пробывали ли Вы отодвигать лимит ордер например на 10-20 пипсов от Вашего оптимума и смотреть как нарастает количество появляющихся подряд стопов ? Понятно что увеличивается, но на какое количество именно подряд идущих.


Ответы на эти вопросы думаю позволят сделать прогнозы о судьбе тестируемой стратегии. А потом будет интересно сравнить сделаные прогнозы с практическим результатом.


Иначе так и будет вся ветка состоять из вопросов о ее нужности :)

 

такой профит наверное жесть..

у меня например, тестируется система на 5 инструментах (будет больше),

две серии ордеров (до 4-х штук в каждой) по каждому инструменту,

серии чередуются через день, таким образом время жизни серии двое терминальных суток..

тест стартовал с минимально допустимой суммы для стратегии, но с суммой я ошибся, должно было быть побольше,

поэтому четвертые ордера были выключены..

пока что 3 недели в свободном полете 18% прибыли..

 

-86п и Прирост депозита в процентах по текущему Equity : 13.07000000%

Покажите объемы

1234567891011...18
Новый комментарий