"Идеальная" торговая система - страница 97
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А нафига это нужно? Когда нужен только один, который будет "рисовать" с наклоном вверх....))))
Аплодисменты, переростающие в бурные овации, изредка с криками "браво!" Все встают! :)))
Шутка :)
VictorArt, проясните, что такое "несущая" - не только одними картинками.
В радиотехнике такой термин есть - "несущая частота". Как Вы применяете его к графику баланса?
И что такое ее стабильность - тоже не только на картинках желательно.
Здесь "несущая" - это основная/базовая СФ.
В баланс она превращается, если открывать позиции в точках пересечения СФ с ФР.
Стабильность несущей - если оптимизатор на разных периодах ценового ряда находит одинаковые или близкие параметры несущей.
Другими словами, если обратная функция от рынка (это СФ уже синхронизированная с ФР) равна константе - горизонтальная прямая.
В общем, сначала оптимизатор ищет StopBase->рынок (форму несущей), а потом рынок->StopBase (сверяет полученную форму с новыми возможными вариантами).
Аплодисменты, переростающие в бурные овации, изредка с криками "браво!" Все встают! :)))
Шутка :)
Ну что сказать? :)
Правильно поставленная задача - это половина её решения.
Эквити - это уже конечная цель, т.е. последняя фаза решения задачи.
Очевидно, что Вы потратите бесконечно большое количество времени, но общего решения так и не найдёте :)
По другому, это формулируется: "масло масленное" - бесконечный цикл - где конец - там и начало.
А нафига это нужно? Когда нужен только один, который будет "рисовать" с наклоном вверх....))))
"Один в поле не воин".
На рынке все против всех, поэтому крайне тяжело создать одно универсальное средство, на все случаи жизни.
Поэтому есть такое понятие "модульность". Надеюсь, мне никому не придётся объяснять, что это такое? :)
Преимущество модульности - наличие возможности вывода отдельных торговых роботов, без существенного влияния на суммарный результат.
Пример - неудачный запуск нового торгового робота не оказал никакого существенного влияния на стабильность эквити.
Есть архетип и есть его проекция в реальный мир. Или др. словами - есть понятие, есть предмет. Или "в началале был Логос" - мысль.
Я не думаю, что Неизъяснимый помыслил ТС как "движение от стенки к стенке". Это - реализация. Идея идеальной))) ТС не может быть самодостаточно выражена через его конкретную реализация, точно также как идея идеального компьютера, не может быть выражена через конкретную модель - она всегда будет неполной, односторонней и по сравнению с платоновским главным небесным компьютером (архетипом) какой нибудь айбиэмовский RoadRunner - говно полное.
Еще раз - мы об идее. И разговоры, что это к сожалению невозможно, в этом контексте не пришей. О проекции в реальность - позже. Сейчас - об идее.
Алексей начал конкретно по теме - есть надежда, что тема вырулит. Пока мне добавить нечего - недоформулировал.
Как один из вариантов приближения к идеальной ТС :
Система не не использует (не выставляет) ордера по рынку. Только отложенные.
Пусть цена "неинерционно" или иначе идет к ним. Тпрофитов и стопов тоже не нужно. Встречные исполнят их роль.
;)
ОК, начнем. Вообще-то идеальный советник, наверно, невозможно построить. Но вначале все же перечислю его свойства, как я их понимаю. А потом перейдем к квазиидеальному как к некоторому приближению к идеальному.
1. Не имеет ни одного произвольного параметра, не обоснованного логически.
2. Всегда торгует в прибыль, т.е. просадок баланса нет.
3. Каждая сделка сопровождается изменением цены только в прибыль, т.е. просадок эквити ниже баланса нет. Цена, уже после того как сделка набрала некоторую бумажную прибыль, может идти против сделки, но никогда не делая сделку убыточной.
4. Предыдущий пункт имеет следствие: стратегия остается прибыльной даже при экстремальном ММ.
Пока остановлюсь, т.к. в койку пора.
1. +
Остальное, скорее всего, лучше так (ИМХО) :
2. Цель достигается с большей вероятностью, чем лосс.
3. Цена с момента открытия позиции не уходит против открытой позиции дальше, чем заданное количество пунктов. (Начальный стоп, риск торговли).
4. Цена с момента достижения некоторого профита по открытой позиции не уходит против достигнутоно профита дальше, чем заданное количество пунктов. (Трал).
Следствия п.3 - Торговля с заранее известным риском, который определяется начальным стопом.
Следствия п.4 - определенный трал.
п 2, 3 и 4 вполне могут (и должны ! ) определяться динамически, адаптивно.
ИМХО - это основные независимые критерии. Все остальное будет следствием способа реализации.
Удачи.
VictorArt, проясните, что такое "несущая"
А это курица такая.;)
Идеальная торговая система не имеет внешних параметров.
Неправда. Размер нужной прибыли на завтра должна иметь.;)