"Идеальная" торговая система - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да.
Потому что цена в стакане определяется заявками, то бишь лимитниками. Участники торгов могут двигать цену выставляя и(ли) изменяя цену лимитников и при этом не совершать ни единой сделки. Offer и Bid будут двигаться без всякой торговли.
В этом случае меняются лишь спрос и предложение (то бишь желания), но на самом деле ничего материального не происходит (т.е. нет никакого рыночного обмена одних материальных ценностей на другие).
Можно узнать об этом по подробнее где-нибудь?
Гы...
- Мойша! Ты почти два часа выносил мусор! Как таки так можно!
- Сара, успокойся! Я ж его таки продал!
Можно узнать об этом по подробнее где-нибудь?
Биржевые приказы
АЛГОРИТМЫ БИРЖЕВЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ
Спасибо!
Мы с Вами только в этой ветке общались или где-то ещё?
Насчёт невосприимчивости к тому, что говорит собеседник - согласен. Смысл мне соглашаться с тем, с чем я не согласен?
Хотите адекватности - купите себе нэцкэ "кивающую головой" и общайтесь с ней - будет всё время с Вами соглашаться :)
В остальном, не согласны с моей теорией - докажите, в чём она ошибочна. Зачем опускаться до прямых оскорблений в мой адрес?
Мы общались с вами только в этой ветке. И только по поводу вашей системы. И до тех пор, пока вы оставались в этих рамках, я даже критики никакой по этому поводу не высказывал, хотя и было что сказать. Но когда вы начинаете судить о том, в чем мало что понимаете, да к тому же используете эти суждения для доказательства своей правоты - это уж слишком. Оставайтесь в рамках своей компетенции и у вас не возникнет проблем. Тем более воздержитесь давать советы окружающим.
Насчет прямых оскорблений - это ваша болезненная фантазия. Если вы имеете в виду вашу "не вполне неадекватную реакцию", то вот вам пример. В приведенной цитате три последние строчки вы целиком посвятили вопросу согласен-несогласен. К этой простенькой дихотомии вы умудрились свести восприимчивость, адекватность и ошибочность. Это по-вашему адекватно ?
Что касается вашего ОТТ, то это не общая и не теория. И к торговле имеет весьма косвенное отношение. Доказать ошибочность можно когда есть формальное утверждение (если вы конечно понимаете, что это значит). Ваше ОТТ не содержит формального утверждения вообще. Оно является фразой рекомендательного характера: "Для извлечения прибыли, следует ..." Поэтому я не могу доказать ее ошибочность, также как и вы не можете доказать ее истинность. Наука не занимается благими пожеланиями.
А если еще заглянуть во вторую половину фразы, в которую умещается ОТТ, - "... следует торговать собственную функцию, синхронизируя её с рынком" - то картинка становится еще ярче. Вот ваши "определения" собственной функции (СФ) и синхронизации (стр. 24 этой ветки и дальше):
СФ может быть любой. Чем она будет лучше позволять себя синхронизировать - тем будет точнее синхронизация - всё взаимосвязано.
Алгоритм синхронизации тоже может быть любой - наверняка, кроме синхронизации по стоп-лоссам, можно ещё что-нибудь придумать.
Имеем СФ - синусоиду. ФР синхронизирует СФ.
В нашем случае, ФР заранее неизвестной формы, поэтому ФР синхронизирует СФ таким образом, чтобы СФ не очень сильно отдалялась от ФР.
В простейшем случае, достаточно срабатывания стоп-лосса - меняем направление и на время СФ оказывается опять "внутри" ФР.
...
Если внимательно прочитали, то должны сразу понять, что во время флэта затраты на синхронизацию больше, чем во время тренда.
Конструктор МТС - это не платформа для теханализа.
Выбирать любую СФ нельзя - внутри заложены варианты, которые выбираются автоматически.
Ограничение свободы пользователя - это своего рода защита от дурака.
Короче, СФ может быть любой, но мы используем только синусоиду, выбрать другую СФ в Конструкторе МТС нельзя - защита от дурака (т.е. только дураки используют другие СФ :-)
Алгоритм синхронизации тоже может быть любой, но мы используем только срабатывание стоп-лосса, хотя "наверняка можно ещё что-нибудь придумать."
Вы что, действительно полагаете, что это можно назвать теорией и этим можно воспользоваться в торговле ? Впрочем, это вопрос риторический - вы действительно так думаете. Но это ваше право, которое никто не оспаривает. Не нужно только навязывать этот детский лепет в качестве некоего научного достижения. К науке это никакого отношения не имеет. К торговле тоже.
Да.
Потому что цена в стакане определяется заявками, то бишь лимитниками. Участники торгов могут двигать цену выставляя и(ли) изменяя цену лимитников и при этом не совершать ни единой сделки. Offer и Bid будут двигаться без всякой торговли.
В этом случае меняются лишь спрос и предложение (то бишь желания), но на самом деле ничего материального не происходит (т.е. нет никакого рыночного обмена одних материальных ценностей на другие).
Вы бы ещё сказали, что цена определяется тем, что Вы где-то у себя о ней подумали :)
Речь идёт о цене сделок, реально произошедших. Нет сделок(воздействия, никто ничего не купил и никто ничего не продал - ни одной заявки в стакане не исполнено) - нет движения цены.
.....мазохизм может быть связан с поведением, провоцирующим негативную реакцию в отношении лица, являющуюся своего рода желанным «наказанием» для мазохиста.
Вы что, действительно полагаете, что это можно назвать теорией и этим можно воспользоваться в торговле ? Впрочем, это вопрос риторический - вы действительно так думаете. Но это ваше право, которое никто не оспаривает. Не нужно только навязывать этот детский лепет в качестве некоего научного достижения. К науке это никакого отношения не имеет. К торговле тоже.
Попробуйте формализовать больше :)
Формализация теорий для финрынков - это дело ни одного дня и не одного года.
Со дня основания первой биржи множество людей до сих пор не придумали никакого универсального алгоритма для извлечения прибыли.
Никакой науки о бирже не существует до сих пор.
А Вы ожидаете полной формализации того, какие могут быть СФ и возможные алгоритмы синхронизации :) Я откуда знаю, какие возможны варианты?
Я знаю, что может быть много вариантов и пока нет возможности формально исключить нерабочие, поэтому пишу "любые".
Проблема то - подождите ещё лет 100 - за это время появится какое-то более формализованное описание ОТТ :)
А пока что есть - то есть.
Вы бы ещё сказали, что цена определяется тем, что Вы где-то у себя о ней подумали :)
Речь идёт о цене сделок, реально произошедших. Нет сделок(воздействия, никто ничего не купил и никто ничего не продал - ни одной заявки в стакане не исполнено) - нет движения цены.
Еще раз повторяю для особоодаренных: цена на рынке определяется спросом и предложением (намерениями купить или продать по некой цене), а вовсе не реальными сделками. Реальная сделка может попросту не перекрыть объем выставленной заявки и тогда цена не сдвинется с места, хотя реальная сделка была совершена, потому что непокрытая часть заявки останется в стакане (или часть от нескольких заявок разных участников рынка). Чтобы сместить Offer или Bid до другой ближайшей заявки, необходимо полностью закрыть встречной рыночной сделкой объем текущей заявки (или нескольких заявок).
Никакой науки о бирже не существует до сих пор.
А Вы ожидаете полной формализации того, какие могут быть СФ и возможные алгоритмы синхронизации :) Я откуда знаю, какие возможны варианты?
В таком случае не называйте то, что вы придумали, теорией, тем более - общей. Так прямо и скажите - есть некая рекомендация, а как вы сможете ее применить - это ваша проблема.
И, кстати, я писал не о "полной формализации", а об отсутствии формального утверждения вообще. Поэтому ваш подход и не идет дальше слова "любой".
Попробуйте формализовать больше :)