"Идеальная" торговая система - страница 107

Новый комментарий
 

Извиняюсь за "не в тему". У кого нибудь поиск на этом форуме работает?

Товарищи модераторы, почините поиск, сломался.

 

Тоже не работает. =(

Наверное, надо понедельника ждать. Сейчас никто чинить не будет.

 
Удивительное дело. Форум программистов - форум прагматиков, должны, казалось бы, обсудить тему с практической стороны. Вместо дела треп и словоблудие. Стыдно. :(

Виктор, как пример идеальной торговой системы, предложил советник, где выложена идея в "голом" виде, без сервисных примочек. Другое дело. с какой целью он это сделал.

В ветке обсуждения советника я высказался по этому поводу. Аналогов такой рекламной кампании в Интернете по продаже советников я не при помню. Осуждать или поддерживать я не собираюсь. Это личное дело Виктора.

Хочу вернуться к обсуждению алгоритма адаптивного советника, по существу. Оптимизация советника дает хорошие результаты. Что касается проведение бек-теста или форвард-теста по результатам оптимизации, то они дают плачевные результаты. Почему? Ответ найдем, если разобраться в реализованной стратегии.

Решение о входе в рынок принимается на границах канала шириной равной значению оптимизируемого параметра StopBase. Направление сделки выбирается, по умолчанию, бай.
Лимит и стоплосс равны StopBase. При срабатывании стоплосса переворачиваемся. Следующая сделка откроется при достижении уровня, удаленного от предыдущего уровня на расстояние больше или равному значению StopBase, т.е цена может пойти как вверх так и вниз - безразлично.. Имеем дело с грид-стратегией.
Но... Все, известные мне, грид-стратегии - это либо усреднение либо пирамидинг - приводят большим просадкам баланса. Виктор, предложил оригинальный метод расчета профита и стоплосса.

         if( resultTransaction > 0 ) 
         {
     // последняя сделка прибыльная
            arrayProfit[currentIndex] = maxProfit-spred*3;
            arrayLoss[currentIndex] = StopBase+spred*7;
         }
         else 
         {
     // последняя сделка убыточная
            arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3;
            arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7;
     // изменяем направление сделок
            currentBuySell = -currentBuySell;
         }

Таким образом, оптимизируя советник, мы привязаны к последнему найденному уровню и к истории сделок. Чтобы советник корректно торговал на счете, необходимо обеспечить подачу, кроме внешних параметров, еще другие параметры: направление последней сделки, последний уровень принятия решения, значения для массивов arrayProfit[] и arrayLoss[]. Советник чувствителен к перерывам в своей работе, т.к теряется связь с историей. Необходимо повторно тестировать советник для создания нового сетапа.

В коде советника есть пара логических ошибок, но при оптимизации получаем хорошие результаты. а значит имеет право на жизнь.

На счет оптимизации только одного параметра StopBase,, Виктор лукавит или, скорее всего, упрощает.
На конечный результат влияют следующие параметры:
StopBase,,spred, размер массивов arrayProfit[] и arrayLoss[]., выбор ТФ и направления первой сделки.

Приведу несколько результатов оптимизации для EUR/USD. Начальный депозит 100. Период 2009.01.02 - 2010.01.17.

238.56 50 2.34 4.77 64.62 43.13% StopBase=0.018 spred=0.001 number=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
190.29 74 1.54 2.57 65.86 57.40% StopBase=0.014 spred=0.001 number=2 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
209.92 45 2.1 4.66 76.92 51.93% StopBase=0.019 spred=0.001 number=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
173.25 50 1.62 3.47 63.82 39.96% StopBase=0.018 spred=0.0009 number=2 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
162.19 87 1.4 1.86 62.77 52.43% StopBase=0.014 spred=0.0007 number=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
175.85 66 1.51 2.66 68.64 59.75% StopBase=0.016 spred=0.0006 number=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60

 
fozi >>:

Всем привет.

А продолжение темы будет ?

01.01.2010 Окончание Торгового интервала 32.82% (всего: -46.06%)
30.01.2010 Окончание Торгового интервала 33.92% (всего: -27.76%)

33% в месяц +-1% - "Прибыль ничто - стабильность всё!"

С продолжением темы пока опять облом - о деле никому не интересно говорить:

Исследование Рейтер говорит об упадке российской науки

"причин печального состояния дел в российской науке - политические катаклизмы, "утечка мозгов" и отсутствие интереса к научным исследованиям.
В докладе отмечается, что Россия, некогда первой запустившая в космос спутник, в настоящее время играет в мировой науке все менее значительную роль, также существенно отставая в развитии наукоемких индустрий, таких, как ядерная энергетика.
"Научно-исследовательская база в России находится в упадке, и выхода из этой ситуации не предвидится", - отмечается в докладе.
"

 
Ну а что вы хотите, наука нужна только державам, которые претендуют на какое-то серьёзное место в мире. А зачем нам наука, мы что, Китай, что ли?
 
VictorArt писал(а) >>

Ну вот воопщем вот он - идеальный торговый советник -

Доходность -65% )))

 
 
может ещё выплывет... :)
 
LeoV >>:

Ну вот воопщем вот он - идеальный торговый советник -

Доходность -65% )))

И хде обещанная стабильность? Где Виктор с дипломами, свидетельствами, диссерами?
 
knt-kmrd писал(а) >>

:))) Распечатаю, в рамке у себя в кабинете повешу.
1...100101102103104105106107108109110111112113114...146
Новый комментарий