Признаки НЕПРАВИЛЬНОЙ системы - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Про локи скоро все забудут. Разве-что в анекдотах будут вспоминать.
Откуда ты вообще знаешь о чем шла речь???
Вообщето я имел ввиду виртуальную торговлю... Никаких мартинов!!!!
Кому нужен этот поганый мартингал,конечно,никаких мартинов!!!!Я же говорю,просто нужно ещё время.
FOXXXi писал(а) >>
Да,да,в математическом.Случайное блуждание фрактально,иначе быть не может.Временной ряд(оно же случайное блуждание) фрактален.Соответственно нет никаких закономерностей старших/младших ТФ => история не повторяется - базовый принцип ТА невыполняется.
Не совсем согласен. На мой взгляд - ряд хаотично меняет свое поведение от детерминированного движения до случайного блуждания. Исходя из этого также не совсем согласен с тем, что закономерностей на старших/младших ТФ нет - они есть, но имеют особенности. Кроме того, насчет ТА согласен лишь отчасти. Возможно ТА может приносить доход в определенных ситуациях (тем не менее, я не углублялся в изучение ТА (точнее, не посвятил ему более недели; возможно зря), т.к. есть мнение, что если рабочая система становится распространенной - её эффективность снижается).
Думаю, мои соображения относительно поведение цен плохо соотносятся с темой ветки. В исходном сообщении я выразил свое несогласие относительно независимости эффективности работы системы от используемого ТФ и попытался обосновать.
По теме:
По теме:
спасибо за попытку вернутся к теме. но я пожалуй не соглашусь с этими пунктами: если система разработана с учетом специфики (не подгонки а именно специфики: например торговля нашей ночью японца) и успешно по ней работает, то она по идейке должна прилично сработать и на коррелированых валютах австралии и НЗ. и второе: хотя каждый пункт движения цены тралить не рационально, но трейлинг в системе просто обязан быть.
спасибо за попытку вернутся к теме. но я пожалуй не соглашусь с этими пунктами: если система разработана с учетом специфики (не подгонки а именно специфики: например торговля нашей ночью японца) и успешно по ней работает, то она по идейке должна прилично сработать и на коррелированых валютах австралии и НЗ. и второе: хотя каждый пункт движения цены тралить не рационально, но трейлинг в системе просто обязан быть.
Согласен, система должна работать на коррелированных инструментах. А зачем запускать её на двух, когда можно открыть позицию большего объёма на одном?
Насчет торговли на некоррелированных инструментах считаю, что это необходимость на случай непредвиденных событий (чтобы остаться по крайней мере на собственных средствах после срабатывания SL/TP о которых речь пойдет далее).
Зачем нужен трейлинг? Можно грамотно расчитать объемы позиций и максимально допустимые просадки. Тогда можно выставить достаточно удаленные SL/TP (страховка), а в основном закрываться по рынку.
Тема, мне кажется, имеет чудесное развитие.
"О правильности ИНДИКАТОРОВ".
Правильный индикатор никогда не противоречит себе ни на каком из ТФ!
Есть ли такие индюки?
Зачем нужен трейлинг?
Затем, чтобы не кусать локти когда цена не дойдет до профита в 250п. 2-3 пипса, а потом развернется и схватит стоп в минус 80п. вот это будет обидно, не так ли?
Для этого и тралл....
Правильный индикатор никогда не противоречит себе ни на каком из ТФ!
гм. себе конечно не противоречит. просто на каждом тайме один и тотже по коду индикатор это все таки разные индикаторы. банальный пример: МА на минутах и днях. 100% будут противоречить (в смысле один показывает рост а другой падение) друг другу. но это абсолютно ничего не значит с точки зрения оценки правильности алгоритма самого МА.
Затем, чтобы не кусать локти когда цена не дойдет до профита в 250п. 2-3 пипса, а потом развернется и схватит стоп в минус 80п. вот это будет обидно, не так ли?
Вот как раз понятия "обидно", "не дошла", "не сработало" я бы отнес к неправильным системам. Нормальная система должна будет перевернуть позицию при развороте. А кусать прибыль тралом - не лучшее решение (особенно если считать, что в котировках присутствует шум); тогда нужно искать недостатки методов расчета SL/TP.
гм. себе конечно не противоречит. просто на каждом тайме один и тотже по коду индикатор это все таки разные индикаторы. банальный пример: МА на минутах и днях. 100% будут противоречить (в смысле один показывает рост а другой падение) друг другу. но это абсолютно ничего не значит с точки зрения оценки правильности алгоритма самого МА.
А чем противоречит, если не секрет? MA на разных периодах - это MA построенные по прореженным рядам наименьшего периода. Другой вопрос - как интерпретировать поведение таких MA, если фактически они пропускают часть значений?