Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А восьмой признак очень разумен, между прочим. Количество сделок, на основании которых человек делает выводы об устойчивости системы, должно быть статистически представительным.
Но этого одного параметра мало. Надо, чтобы он сочетался с профитностью системы, показанной на тесте. Грубо говоря, может быть и так: при всех прочих "правильных" условиях есть 1000 сделок и профитность 1.03; этого совсем не достаточно, чтобы считать систему устойчиво прибыльной. Однако всего лишь 100 сделок при профитности 4 - это уже хороший задел (при всех прочих "правильных" условиях).
Куда это отнести - наверно, в логические ошибки. Кстати, эта ошибка встречается тут довольно часто, даже чересчур часто. Человек выкладывает тест с хорошей профитностью (скажем, 3.5), но с 15 сделками, и просит оценить систему. Ну как ее оценишь?
к сожалению, все это по большей части лишь красивые слова, которые дают повод пофилософствовать, а не отсечь из кода неправильные блоки:
что значит "здравую"?! для когото мысль о том что на графике должно быть максимум индикаторов может быть очень здравой, потому что только так можно увидеть "все" сигналы, найти их подтверждения друг у друга. и это вобщемто не лишено своей логики ;)
опять таки, что значит "случайного" и что значит "положений"?! это что: должно быть правило что ADX всегда должен быть в самом верхнем подокне, а RSI располагаться строго под ним, вторым?!! бред какойто....нестыковка: в первой части фразы говорится о каком то ведущем, очевидно дальше должно быть что его нельзя менять на другой или торговать по остальным если он не дает сигнала. А дальше идет фраза совершенно никак не связанная с первой
ну это и у нас было :)
замечательно! решаю воспользоваться этим правилом! и..... ???? а какие пределы "разумны"???
совершенно бесполезное для практического применения правило
нууууу.... допустим :( ... добавил в Логические ошибки алгоритмов
я бы еще добавил вот это "и не превышать количество транзакций совершаемых единичным объектом торговли для всего массива статистически достоверных данных присутствующих в выборке с вероятностью, определяемой конечной эффективностью показателй торговли на предыдущих периодах...." во загнул :))))))))))))))))
короче - бесполезная трепотня, которая не дает руководства к действию: как проверить что именно в твоей системе неправильно, что нужно выбросить\переделать.
Все признаки субъективные. Конечных формул вычисляющих вероятность подгонки нет, все это субъективные/экспертные оценки. Как и в вашем первом посте слово "радикально" очень субъективно.
имха, главный критерий робастности это стат.достоверность. Это в основном кол-во сделок, но есть особенности систем которые требуют большего или меньшего кол-ва сделок для того же уровня достоверности. Например, в системе нет стопа или тейк намного меньше стопа. Это пересиживание и было написано что это плохо. Но плохо не само пересиживание а то что оно требует бОльшего кол-ва сделок для стат. достоверности. Если например, тейк 10п, а стоп 100п, то для статистики 100 сделок уже будет недостаточно, потому что лоссов будет слишком мало для достоверности. Т.е. статистика системы д.б. такая, чтобы и лоссов и профитов было достаточно для стат. достоверности.
Тоже самое касается и мультивалютности и мультифреймовости - это необязательные условия, они просто увеличивают стат. достоверность пропорционально увеличению числа сделок.
Тоже самое и касается чувствительности к параметру индикатора. Чем шире оптимальная зона, тем больше стат. достоверность. Фактически каждый набор оптов можно считать самостоятельной системой, профитность которой подтверждает профитность и робастность идеи в целом.
А так же я все таки не принебрегал тем, что у системы д.б. логика. Это не пустой звук. Если кто-то юзает индикатор и хорошие резалты получены при логичных временных параметрах равные по длине торговым сессиям, суткам, неделям, сезонам и т.д. то это можно понять, проверить и выдвинуть дополнительные гипотезы которые так же можно проверить и это послужит дополнительной статистикой для подтверждения или опровержения робастности.
Признаки подгонки:
Логические ошибки алгоритмов:
Добавил бы ещё:
Признаки подгонки:
И очень правильное замечание от Svinozavr было насчёт того что в тесте ТС должна пройти все фазы рынка (флет, ап-тренд, даун-тренд), согласующееся с перекосом бай/селл в результатах теста.
Насчёт того что тестам с кол-вом сделок до нескольких сотен доверия фактически нет, согласен полностью. Но тут бы количественный критерий ещё сформулировать типа:
- до 100 сделок: фтопу адназначна ("неудовлетворительно"),
- до 300 сделок: уже кое-что ("удовлетворительно"),
- до 600 сделок: есть основания доверять ("хорошо"),
- от 800 сделок: можно доверять ("отлично").
Мнение сугубо субъективное.
Это конечно же не оценка ТС, а лишь один из критериев, по которому можно доверять или нет её тестам. С другой стороны, он не сильно согласуется с топиком "Признаки НЕПРАВИЛЬНОЙ системы".
Тем не менее кому-то может быть полезен.
А восьмой признак очень разумен, между прочим. Количество сделок, на основании которых человек делает выводы об устойчивости системы, должно быть статистически представительным.
сам по себе признак конечно важен, я добавил его в формулировке goldtrader. я покритиковал неприспособленность той формулировки к практическому использованию: простые декларации без количественных критериев - это пустышка.
Критерии, которые говорят больше о ПРАВИЛЬНОСТИ стратегии.:
- Увеличение профита и количества сделок (одни и те же параметры советника) при уменьшении спреда.
- Фильтрация котировок уменьшает профит и количество сделок. Добавление шума - увеличивает.
- Относительно малое количество явных и НЕЯВНЫХ (любые возможные) входных (важных для логики) параметров.
Критерий антиподгонки:
- Гладкая n-мерная поверхность изменения профита при оптимизации (координата 1 - входной параметр1, 2 - вход2, ..., (n - 1) - вход (n - 1), n - профит).
Если непонятно - поясню.
Рекомендация:
- При низком МО желательна работа через отложки (включая SL и TP).
Насчет важности системности стратегий и отсутсвия важности форвард-теста почти полностью согласен с faa1947.
Пример идеально-правильной системы (только тестер) привел в CodeBase. Пример позволяет на тестере посмотреть характеристики правильной системы.
Добавил бы ещё:
Признаки подгонки:
вот уж странное дело... Как по мне, так наоборот всё, - это признак умения различать направление и двигать в нужную сторону, а не молотить куда ни попадя (а как ещё определить ситуацию 50/50...)
вот уж странное дело... Как по мне, так наоборот всё, - это признак умения различать направление и двигать в нужную сторону, а не молотить куда ни попадя (а как ещё определить ситуацию 50/50...)
Если ТС различает направления, а направления за время теста менялось, то как раз ощутимого перекоса быть не должно.
Если же ТС умеет к примеру только покупать и её научили торговать в профит на участке явно выраженного ап-тренда,
то как это назвать иначе чем подгонкой?
ВОТ!!! Нет однозначности! Трактуй, как хошь! Тогда, что ж это за "признак" такой...
.
Это же касается и большинства других озвученных здесь "признаков"...
Ну, пацаны, я просто балдею от Вас всех. Любая ТС - это подгонка под определенный тип котировок и как только встречается такой участок ТС дает прибыль. И вопрос в том как часто будет встречать участок, к которому подогнана ТС, если будет вообще встречаться в будущем. Если у Вас убыточен форвард тест, то просто другой рынок, и отрицательный результат ни о чем не говорит. Рынок постоянно меняется и форвард тест не дает никаких гарантий что будущий участок (под реал) не будет таким же как тестовый, т.е. опять наступит звездный час. Полный бред эта Ваша подгонка и вся суета и предохранение от нее. Умники из НС задурили всем головы - это у них проблема подгонки (переобучения) - центральная и существует она по простой причине: обучение НС строится на репрезентативной выборке при этом исходный ВР пытаются превратить в стационарный. Но вся проблема в том, что ВР является нестационарным и для него не существует понятия репрезентативной выборки. Именно поэтому ТС, основанные на НС, ничем принципиально не отличаются от ТС, построенных на других принципах.
В отношении критериев тестировая автору ветки не плохо бы познакомиться с форумом, на котором он открывает ветку. Этот вопрос многократно обсуждался, хотя я,по-моему первый, кто не признает подгонку как таковую и все разговоры о ней считаю вредными.
Странно. Вроде сидели себе, нормально общались. А тут выясняется - вредно! Обалдеть...
"Дружок, я все знаю - я сам, брат, из этих,
Но в песне не понял ты, увы, ничего" (Шевчук)