Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 50

 
Avals писал(а) >>

перерисовываются конкертные реализации ZZ. Просто непонятно, как какие либо индикаторы или вообще вычисления могут быть плохими или хорошими. Плохими м.б. только торговые стратегии их использующие, т.е. вычисления применены не к месту и/или не ко времени.

Могут быть. Именно это сейчас и обсуждается. Если индикатор учитывает нестационарность рынка, то он хороший, если нет - то такой индикатор вообще ничего не показывает.

 

))) Это как - "индикатор вообще ничего не показывает"??? Индикатор ничего не индицирует ( не показывает), только когда его не видно. Да и то, если его невидимость не способ его инидкации...))) И только для наблюдающего.

===

Ну-ну, подожду - интересно, до чего еще договорятся...)))

 
TheVilkas >>:

вы забыли что спрашивали? :)))))))))))))

Не думал, что то, о чём вы писали имеет только "надежды" на применение. Очень жаль.

 
Svinozavr писал(а) >>

))) Это как - "индикатор вообще ничего не показывает"??? Индикатор ничего не индицирует ( не показывает), только когда его не видно. Да и то, если его невидимость не способ его инидкации...))) И только для наблюдающего.

===

Ну-ну, подожду - интересно, до чего еще договорятся...)))

Индикатор - это производная от ВР. Сначала его преобразовывают к стационарному виду (в котором он не бывают) а потом на этом строят индикатор.

 

Не понимаю, faa1947, почему Вы считаете, что любой индюкатор должен быть основан исключительно на стационарных данных.

 

Да... обычная терминологическая путаница. Имелось, очевидно, ввиду "полезность" и "бес" индикатора. Просто у автора полемический запал.

Не будем придираться - все всё поняли.

 
faa1947 писал(а) >>

Индикатор - это производная от ВР. Сначала его преобразовывают к стационарному виду (в котором он не бывают) а потом на этом строят индикатор.

возьмите например эквиобъемные графики (тиковый объем) и у вас приращение таких свечей будет стационарным. Сам факт сведения к стационарности необязательно имеет последующее практическое применение

 
Avals >>:

возьмите например эквиобъемные графики (тиковый объем) и у вас приращение таких свечей будет стационарным.

Да нет, не будет, Слава. Отличие распределения от того же для обычных свечей слишком незначительно. Вот рейндж - уже ближе к телу.

 
Mathemat писал(а) >>

Не понимаю, faa1947, почему Вы считаете, что любой индюкатор должен быть основан исключительно на стационарных данных.

наоборот

 
Avals писал(а) >>

возьмите например эквиобъемные графики (тиковый объем) и у вас приращение таких свечей будет стационарным. Сам факт сведения к стационарности необязательно имеет последующее практическое применение

Для меня это новость. В Метастоке и одно время пользовался ими - ничего интересного. Сделки заключаются в случайные моменты времени, их количество в один тик разное и заключаются они на разное по длительности время. Это источник нестационарности ВР.