Поиграем в интересную игру? - страница 5

Новый комментарий
 
FION писал(а) >>

Для расчета периода машки надо применить, например, навороченную нейросеть. Тогда это уже не машка будет, а адаптированный к рынку некоторый уровень имеющий с машкой мало общего...

Можно конечно, но учитывая весьма опосредованое влияние этого алгоритма (будь то НС или еще что) на торговлю (через все туже машку), я питаю определенные надежды что что это закономерность сможет себя проявить и вне периода изысканий, с несколько большей вероятностью чем прямая подгонка, машка призвана именно смягчить подгонку в плохом смысле слова, затем вообщем-то все и затеяно. Присоединяйтесь, попробуйте хоть разок..

Кстати, мой лучший результат пока получен именно совсем примитивным рудиментом НС, но ведь результат пока далеко не супер, уверен можно гораздо лучше.

 
Figar0 писал(а) >>

Можно конечно, но учитывая весьма опосредованое влияние этого алгоритма (будь то НС или еще что) на торговлю (через все туже машку), я питаю определенные надежды что что это закономерность сможет себя проявить и вне периода изысканий, с несколько большей вероятностью чем прямая подгонка, машка призвана именно смягчить подгонку в плохом смысле слова, затем вообщем-то все и затеяно. Присоединяйтесь, попробуйте хоть разок..

Кстати, мой лучший результат пока получен именно совсем примитивным рудиментом НС, но ведь результат пока далеко не супер, уверен можно гораздо лучше.

Результаты должны зависеть ещё и от отступа от машки для переворота, т.е. в идеале нужно делать как адаптивный период, так и адаптивный относ. Например, НС накормить Болинжером...

 
Strategy Tester Report
VininE_MA(5)
Alpari-Demo (Build 220)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.12.30 23:59 (2008.01.01 - 2008.12.31)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры S1="Параметры индикатора"; Per=14; S2="Параметры MM"; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; Slippage=5; S3="Параметры Советника"; Magic=20090429; _comment="";
Баров в истории 2550 Смоделировано тиков 4097 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 11136.45 Общая прибыль 17847.10 Общий убыток -6710.65
Прибыльность 2.66 Матожидание выигрыша 29.86
Абсолютная просадка 146.12 Максимальная просадка 496.00 (3.02%) Относительная просадка 4.11% (495.12)
Всего сделок 373 Короткие позиции (% выигравших) 187 (51.34%) Длинные позиции (% выигравших) 186 (56.99%)
Прибыльные сделки (% от всех) 202 (54.16%) Убыточные сделки (% от всех) 171 (45.84%)
Самая большая прибыльная сделка 1009.30 убыточная сделка -166.80
Средняя прибыльная сделка 88.35 убыточная сделка -39.24
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 12 (607.31) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-282.89)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1475.28 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -345.58 (5)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш

2

 

Figar0 писал(а) >>
Ну конечно можно известными способами для каждого бара подобрать нужный период, запомнить это и получить 100% результат. Но как я уже и сказал это не наш метод и не наша цель. Наш путь, попробовать выявить и алгоритмически оформить зависимость периода "правильной" машки от N неких факторов рынка.. Причем N должно быть явно меньше числа баров) Виктор правильно сказал, надо попробовать, это совсем не просто и достаточно интересно (ну как по мне).

Обьясните тогда мне выделеннное предложение - то есть кроме измерения состояния мувингов возможно дать эксперту видеть ( измерять ) и другие факторы рынка?

 
Vinin писал(а) >> 11136.45 / 496.00

Нереальщина какая-то) Надо думать...

xrust писал(а) >>

Обьясните тогда мне выделеннное предложение - то есть кроме измерения состояния мувингов возможно дать эксперту видеть ( измерять ) и другие факторы рынка?

Можно смотреть любые индикаторы, любые ТФ, как угодно высчитывать Per = F(t), но открываться исключительно в направлении нашей машки на на нашем 4H ТФ.

  double MA1 =iMA(NULL,0,Per,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
  double MA2 =iMA(NULL,0,Per,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,2);   

   if (MA2<MA1) { Закрыть короткую, Открыть длинную}
   if (MA2>MA1) { Закрыть длинную, Открыть короткую}
 
Figar0 >>:

Суть и правила, Берем 4H котировки EURUSD за весь полный 2008 год и пытаемся выжать из них максимум результата ...

Т.е. если я правильно понял критерий выявления победителя максимальное количество пунктов за 2008г,

просадка и др. показатели не в счёт?

.

Похоже, начинаю понимать развитие игры: прогнать советник победителя на OOS (до сегодня) и проверить

"на вшивость" (С) Решетов.

.

Мож и правда граалю сваяем )))

 

Всем Добрый день!

Скажите, как Вам удается получить такие результаты???

Вот несколько моих результатов из оптимизатора:

Не исключаю ошибки, но согласитесь что результаты впечатляют!

:)

 
goldtrader писал(а) >>

Т.е. если я правильно понял критерий выявления победителя максимальное количество пунктов за 2008г,

просадка и др. показатели не в счёт?

Да критерий именно такой, для простоты, но другие показатели конечно не менее интересны.

 
WitoHOH писал(а) >>

Всем Добрый день!

Скажите, как Вам удается получить такие результаты???

Не исключаю ошибки, но согласитесь что результаты впечатляют!

:)

Впечатляют?:) У вас какие-то нереальные цифры просто, просадка больше прибыли в 7 раз) Прочтите правила в начале ветки, я их там несколько раз излагал, ничего сложного, и присоединяйтесь. Мы уже во всю веселимся)

 
Figar0 писал(а) >>

Впечатляют?:) У вас какие-то нереальные цифры просто, просадка больше прибыли в 7 раз) Прочтите правила в начале ветки, я их там несколько раз излагал, ничего сложного, и присоединяйтесь. Мы уже во всю веселимся)

Простите, но давайте тогда сведем всетаки правила из всех сообщений в кучу?

Сначал были следующие ограничения:

1. Правила входа/выхода только по приведенным условиям.

2. Постоянный лот 0.1

3. Период Н4

4. Пара EURUSD

А потом уже пошли добавки типа только один ордер.

Ну а сейчас оказывается что прибыль должна быть больше просадки!

Где это описано в правилах игры?

Ведь это игра?

1234567891011
Новый комментарий