Поиграем в интересную игру? - страница 4

Новый комментарий
 
VininE_MA(4)
Alpari-Demo (Build 220)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.12.30 23:59 (2008.01.01 - 2008.12.31)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры S1="Параметры индикатора"; Per=26; Per_1=98; Shift_1=91; K=0.2; Shift_2=2; S2="Параметры MM"; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; Slippage=5; S3="Параметры Советника"; Magic=20090429; _comment="";
Баров в истории 2550 Смоделировано тиков 4097 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 7309.31 Общая прибыль 14008.73 Общий убыток -6699.42
Прибыльность 2.09 Матожидание выигрыша 26.68
Абсолютная просадка 76.70 Максимальная просадка 941.76 (6.06%) Относительная просадка 6.06% (941.76)
Всего сделок 274 Короткие позиции (% выигравших) 137 (53.28%) Длинные позиции (% выигравших) 137 (54.01%)
Прибыльные сделки (% от всех) 147 (53.65%) Убыточные сделки (% от всех) 127 (46.35%)
Самая большая прибыльная сделка 1066.46 убыточная сделка -263.80
Средняя прибыльная сделка 95.30 убыточная сделка -52.75
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (777.02) непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-238.65)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1070.35 (2) непрерывный убыток (число проигрышей) -397.31 (3)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 2
 
TheXpert писал(а) >>

Скажем, для ее вычисления можно использовать что угодно кроме дополнительной памяти.

Вобщем конкурс состоит в том, кто напишет лучший оптимизатор.

Любая оптимизируемая переменная это дополнительная память, но конечно способ использования доп. переменных определяет ее объем. Задача из класса сжатия ценового ряда отн-но оператора МА1<MA2 с частичной потерей информации. Т.е. придумать метод сжатия с минимальной потерей инфы. Результат сжатия - значения оптимизируемых переменных. Сравнивать можно только методы сжимающие в один объем (кол-во дополнительных оптов). имха

 
Avals писал(а) >>

Если кол-во вспомогательных оптимизируемых переменных неограничено, то можно например каждому дню года поставить свою переменную PerX. И результат будет равен сумме эквитей оптимизированных подневно. Ограничивать нужно кол-во оптов, иначе можно запомнить всю историю

Ну это это уже не спортивно, это будет уже сродни запоминанию сделок на истории... Мы ж не на деньги, какой резон мухлевать?) Смысл игры в том, что бы попытаться найти лучшую зависимость периодных идикаторов от .... например характера ценового движения, или еще от чего. Задача для меня не новая, но хорошо я ее не "штурмовал", а тут еще и азарт соревнования должен подстегивать.. Присоединяйтесь. Может сообща чего интересное откопаем.

 
Figar0 писал(а) >>

Ну это это уже не спортивно, это будет уже сродни запоминанию сделок на истории... Мы ж не на деньги, какой резон мухлевать?) Смысл игры в том, что бы попытаться найти лучшую зависимость периодных идикаторов от .... например характера ценового движения, или еще от чего. Задача для меня не новая, но хорошо я ее по не "штурмовал", а тут еще и азарт соревнования должен подстегивать.. Присоединяйтесь. Может сообща чего интересное откопаем.

понял ;)

 
Погодите,Вы хотите сказать что на периоде оптимизации я могу менять период Ма сколько угодно раз ? Ну это тогда становиться совсем неинтересно потому, что получиться еще один тестерный грааль только переворотный, с такими условиями можно прямую нарисовать с большим успехом, этож чистая подгонка получается...
 
xrust писал(а) >>
Погодите,Вы хотите сказать что на периоде оптимизации я могу менять период Ма сколько угодно раз ? Ну эхто тоогда становиться совсем неинтересно потому что получиться еще один тестерный грааль только переворотный, с такими условиями можно прямую нарисовать с больщим успехом, этож чистая подгонка получается...

Попробуй. Нужен же алгоритм изменения периода машки сделать. У меня изменения минимальные получаются. Хотя количественно не проверял. Попробовал три способа разных.

 
Vinin >>:

Попробуй. Нужен же алгоритм изменения периода машки сделать. У меня изменения минимальные получаются. Хотя количественно не проверял. Попробовал три способа разных.

любой алгоритм изменения периода основан на еще других переменных полученных при оптимизации или при визуальном анализе(их можно затем скрыть), тогда нарушаются правила игры об одной переменной!

 
xrust писал(а) >>
Погодите,Вы хотите сказать что на периоде оптимизации я могу менять период Ма сколько угодно раз ?
Ну конечно можно известными способами для каждого бара подобрать нужный период, запомнить это и получить 100% результат. Но как я уже и сказал это не наш метод и не наша цель. Наш путь, попробовать выявить и алгоритмически оформить зависимость периода "правильной" машки от N неких факторов рынка.. Причем N должно быть явно меньше числа баров) Виктор правильно сказал, надо попробовать, это совсем не просто и достаточно интересно (ну как по мне).
 
Figar0 писал(а) >>
.. получить 100% результат. ...
Кстати, этот 100% результат составляет не много не мало ~ 54.000 пунктов (без учета издержек), а максимум что я от него пока смог "откусить" 8.671, не густо прямо скажем.
 
-star- писал(а) >>

любой алгоритм изменения периода основан на еще других переменных полученных при оптимизации или при визуальном анализе(их можно затем скрыть), тогда нарушаются правила игры об одной переменной!

Для расчета периода машки надо применить, например, навороченную нейросеть. Тогда это уже не машка будет, а адаптированный к рынку некоторый уровень имеющий с машкой мало общего... Кстати, прикольный подход получается. Может даже очень интересный.

1234567891011
Новый комментарий