NFA запрещает локирование с 15 мая 2009 - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Timbo
А меня сегодня весь день мучает этот вопрос. Не то тут что то, постараюсь пояснить.
Ведь запрет если я правильно понял сделан для ДЦ. Что получается, это же технический вопрос. Давай допустим, что мы с тобой работаем через один ДЦ, и довольно крупными лотами.
Вопрос. Что делать ДЦ ? Как он меня перекроет ? если ему эта операция запрещена ?
З.Ы. многие рассматривают это заявление со стороны трейдера. Да это правильно и все логично, но вот если смотреть со стороны ДЦ, то что получается. ДЦ меня будет реквотить пока не сможет усредниться и (или) перекрыть, так что ли получается ? ((
Касательно только дц на мт, к перекрытию на межбанк претендует только общее сальдо всех клиентских позиций выводимое у дц отдельной строкой и пересчитываемое на каждом тике . Теоретически оно должно болтаться около 0.
Ну вот и напрашиваеться вывод - лок дело полезное, при ручной торговле помогает психологически, при работе с советниками - могут работать несколько систем на одной паре одновременно.
когда начинал осваивать мкл психологически не доверял роботу, потом понял что себе нельзя доверять ))
несколько систем торгующих в разнобой на одном инструменте есть одна несовершенная система
А пример с двумя советниками, один из которых долгосрочной стратегии, а другой краткосрочной, мы предпочитаем не замечать?
А ведь работа нескольких независимых стратегий по одному инструменту, это тоже своего рода хеджирование, диверсификация рисков, конечно можно все это реализовать в рамках одного советника, но это невсегда просто. Как бы не пошли дальше и не низвели напрочь "обычное" хеджирование на форекс, ведь кобинацию длинных позиций EURUSD и USDCHF можно в "интересах трейдера с такими же обоснованиями" упростить до одной длинной позиции EURCHF соответствующего объема)
----
Никакой заботой о трейдере тут и не пахнет, трейдеру, чем меньше ограничений и больше возможностей - тем лучше, а пользоваться или нет - для этого трейдеру голова дана. А если руководствоваться заботой о "безбашенных сливающих трейдерах" NFA стоило бы пойти дальше и выдавать им правильные/профитные прогнозы и сигналы, ведь сказав А логично сказать Б, заботится так заботится... )
----
Бред это все, просто наведение порядка на фин. рынках, меньше торговли воздухом, больше прозрачности, проще контроль и регулирование. Только зачем прикрываться какой-то заботой? На кого это рассчитано, они что, своих трейдеров за идиотов держат? Когда эти клоуны научатся называть вещи честно своими именами? Боюсь никогда... Уверен на очереди, уменьшение торгуемых деривативов, и снова продиктованое исключительно заботой).
Ещё раз перечёл все твои сообщения в данной ветке. Вдруг я чего не заметил. Не было ни одного аргумента и/или примера когда лок выгоднее, чем нормальное закрытие позиции, кроме фразы про "надо уметь пользоваться", что на аргумент не тянет.
Объясняю "другое": 100.000 евро берутся в долг под рыночный процент для евро и продаются за йены, которые вкладываются по рыночный процент для йен. Разница между процентами по вкладу и процентами по долгу составляет своп, который может быть как положительным так и отрицательным в зависимости от разници в процентных ставках по каждой из валют.
Точнее так: лок выгодно-удобнее, и поскольку это инструмент в первую очередь он удобнее.
А уж тянет это за аргумент или нет, или кому-то это непонятно НЕ моё дело, верно? верно...
*
Хм... я не прописные азбучные истины типа: брокер на наши 10 рублей даёт 100000 (хи-хи :)))
а про реальность...:
- наверное не будем рогом упираться и доказывать что у дилинга есть счета в банке во всех торгуемых валют
йены там, франки, фунты, зимбабве квочи и зары... ;))) дабы "давать нам в долг" на время трейдинга...
Так вот и обьясните популярно по бухгалтерски:
- почему лок это нечто фантомное и злое а фантомные валюты за которые ещё и своп дерут нет и оно есть добро?
*
Многие обьясняя что мол только неттинг является самым что ни есть правильным и оно строго мол по бухгалтерскому учёту.
Однако все эти обьяснительные заканчиваются на этапе зачисления результата трейда, и это действительно верно, спору нет.
Затыки начинаются когда продвигаемся выше, в саму торговую систему, где ни один банкир иль дилер так и не смог обосновать
почему нельзя на одновалютном счету клиента вести учёт каждой сделки отдельно! Ведь комп.программа может многое если не всё.
Ну да, это безусловно. Деривативы разных порядков - это и есть тот самый воздух, которого в мире квадрильоны долларов.
Если на счету 2 советника с разными стратегиями то фактически у Вас одна стратегия . Внутри нее и надо делать соответствующий пересчет .
Т.е. например если долгосрочная стоит в бай 2 лота и нет намеков на закрытие а краткосрочка просит селл на 1 лот после пересчета Вы получаете
частичное закрытие обьемом 1 лот, после команды на закрытие краткосрочки Вы доливаетесь бай 1 лот.
А если на счету не 2, а несколько советников?
Причём их состав и количество непостоянны?
несколько систем торгующих в разнобой на одном инструменте есть одна несовершенная система
Твоя точка зрения понятна - ты только по тренду работаешь. А есть ещё отскок, пробой, работа с волатильностью, с вероятностями. У меня в микро на проверке несколько стратегий, есть чужие. Мне что, для каждого советника отдельный счет заводить? Неудобно. Делать общий движок работы с ордерами? Ну так ведь делать нужно, в МТ4 такого нет.
А если на счету не 2, а несколько советников?
Причём их состав и количество непостоянны?
погонять каждый отдельно на демо счетах
выбрать один лучший
зачем бодяжить?
погонять каждый отдельно на демо счетах
выбрать один лучший
зачем бодяжить?
:)
Давай лучше кота ;)
А если на счету не 2, а несколько советников?
Причём их состав и количество непостоянны?
Это не меняет сути но усложняет пересчет