Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понятно, что на риски закладываются. Интересно, а у нас когда-нибудь будет подобная доступная статистика?
Всё когда нибудь бывает... а вот когда... :)
Никакого ай-ай-яй. Они хеджируют риски инвестиций в предвыборное шоу.
читаете мои мысли
я давно собирался все забывал показать форумянам что такое правЕльное хеджирование )
а у нас когда-нибудь будет подобная доступная статистика?
У нас в стране одни "пильщики", и бабки если и раздаются то по факту ))
Уф... пока по вейвлетам глухо... действительно продолжить в будущее мексиканскую шляпу проблематично (для меня по-крайней мере)... но может просто не хватает опыта?
. .
Ну я такой дурью маялся .. могу свою старую DLL-ку кинуть для Codebase на растерзание,
да мне не ДЛЛ-ка нужна... скорее совет... но можете здесь в аттач прицепить... кому надо найдут и скачают...
в общем, моя идея была в том, чтобы использовать вейвлет-преобразования для анализа спектра флэтовых участков... на предмет того, чтобы выявлять в этом спектре некие закономерности, говорящие о том, что данному флэтовому коридору скоро конец... так сказать...
вопрос: какие методы можно использовать для поиска таких закономерностей? может натравливать нейросети на вейвлеты? (такое вот извращение :))
Уф... пока по вейвлетам глухо... действительно продолжить в будущее мексиканскую шляпу проблематично (для меня по-крайней мере)... но может просто не хватает опыта?
да мне не ДЛЛ-ка нужна... скорее совет... но можете здесь в аттач прицепить... кому надо найдут и скачают...
в общем, моя идея была в том, чтобы использовать вейвлет-преобразования для анализа спектра флэтовых участков... на предмет того, чтобы выявлять в этом спектре некие закономерности, говорящие о том, что данному флэтовому коридору скоро конец... так сказать...
вопрос: какие методы можно использовать для поиска таких закономерностей? может натравливать нейросети на вейвлеты? (такое вот извращение :))
Фора стремиться к 2Н волатильности.Если за определённый промежуток времени рынок намного меньше 2Н волатильности,то произойдёт компенсация трендовым движением и наоборот.
Фора стремиться к 2Н волатильности.Если за определённый промежуток времени рынок намного меньше 2Н волатильности,то произойдёт компенсация трендовым движением и наоборот.
а 2Н - это что? двухчасовик?
и если можно обоснуйте, пожалста... откуда такие выводы?
Это, наверно, по мотивам этой ветки, Винсент. Но я в ее материалах и сам толком не разобрался.
а 2Н - это что? двухчасовик?
и если можно обоснуйте, пожалста... откуда такие выводы?
Берём индюк крестики-нолики.Ставим высоту ячейки допустим 50 пунктов.Для статистики,кол-во рядов должно быть не менее 100.Считаем общее кол-во полученных ячеекПотом считаем кол-во рядов.Ряды-это смена направления движения.Чем больше рядов тем меньше персистентности.Делим общее кол-во ячеек на кол-во рядов и получим двойку.Т.е. в одном ряде будет в среднем две ячейки,и рынок будет стремиться к этому значению.Допустим за последние 30 рядов мы получили три ячейки в ряду,как ни крути,но кол-во рядов в дальнейшем увеличится,т.е. произойдут флетовые движения,чтобы достич двойки.
to Mathemat
спасибо за ссыль... интересная тема... когда-то я её видел уже, но забыл напрочь... буду разбираться...
Берём индюк крестики-нолики.Ставим высоту ячейки допустим 50 пунктов.Для статистики,кол-во рядов должно быть не менее 100.Считаем общее кол-во полученных ячеекПотом считаем кол-во рядов.Ряды-это смена направления движения.Чем больше рядов тем меньше персистентности.Делим общее кол-во ячеек на кол-во рядов и получим двойку.Т.е. в одном ряде будет в среднем две ячейки,и рынок будет стремиться к этому значению.Допустим за последние 30 рядов мы получили три ячейки в ряду,как ни крути,но кол-во рядов в дальнейшем увеличится,т.е. произойдут флетовые движения,чтобы достич двойки.
интересно, конечно, рассуждаете... но я с крестиками плотно никогда не работал, поэтому туго доходит как это все можно применять на практике...
и пока не могу понять причем тут вейвлеты...