EA N7S_AO_772012 - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну что-ж, советник проработал на демо с 8.00 понедельника до 11.00 МСК сегодняшней пятницы. Предварительно выполнил оптимизацию по схеме 4+1. Работа велась на счете 10000$ лотом 1. За время работы совершено 24 сделки, из которых 13 убыточны (стоп-лосс). Величина прибыльных сделок без выставления трейлинг-стопа 70-160$. Несколько раз ставил трейлинг-стоп 35 пипсов. На этих сделках получил от 730 до 1800$(максимум) прибыли. Из прибыльных сделок, показавших скромный результат 70-160$ как минимум 3 достигали профита в 1000-1500$, но из-за отсутствия трейлинг-стопа скатывались на минимально безубыточный уровень.
Итог - за неделю работы на 11.00 МСК сегодняшней пятницы на счете осталось 6192.
Мои выводы
1. Период оптимизации недостаточен.
2. Советник обладает инерцией, что сказывается на результатах при смене движения. Цена развернулась вверх, а он пытается продать, и наоборот. И так несколько раз подряд :-((
3. Обязателен трейлинг-стоп.
На следующей неделе попробую L5_trail от Casper с оптимизацией по схеме 4+4
И все же, несколько вопросов.
На каких парах и с какими set торговал советник.
У меня на счете сейчас $3600 против $2400 в понедельник, т.е. +1200 из них зафиксировано $800 и $ 400 float.
Поэтому надо разобраться, может что-то не так делаете.
В выходные выдам итоговые результаты по всем девяти парам и дам рекомендации
L5_trail от Casper выдает иногда ошибку 1 (неизмененные параметры) при модификации. Это уже не мой советник, не могу ничего сказать,попросите Casper его исправить.
Я не приветствую такой трейлинг, потому что считаю, что прибыли надо давать расти.
Правда в следующей версии я разделю начальный уровень SL и шаг подтягивания к рынку, а еще переход после определенного уровня прибыли на трейлинг либо по SAR либо по своему трейлингу.
Согласен так же с тем, что и убытки надо резать, но это сейчас глядя на график видно, что рынок изменился, а советник то это не знал и действовал в соответствии с заложенными в него ноликами и единичками. Можно попробовать установить запрет открывать второй ордер за убыточным в том же направлении на этом же баре. Но применительно к аналогичным системам это приводило к снижению просадки в два раза а прибыли в три.
SHOOTER777, если Вас не затруднит, нарисуйте схему 4+4.
А то я только со схемой понимаю Ваши периоды. :)
Еще раз объясняю без схемы.
В советнике есть шесть групп параметров которые оптимизируются последовательно группа за группой.
Шесть групп разделены на два периода оптимизации, т.е. на каждый период по три группы.
В каждом периоде три группы это два слоя NN.
Для первого периода в первом слое две группы x и y и второй слой одна группа z
Для второго периода в первом слое две группы X и Y и второй слой одна группа Z
Так вот - хоть советник и универсальный, но эти периоды для каждой пары могут быть различны, не зацикливайтесь на 4+4.
Пробуйте и ищите для каждой свое, в зависимости от ее изменчивости.
А еще для пар характерна различная волотильность, поэтому диапазон оптимизации SL тоже можно варьировать.
По поводу 4+4 в данном случае имеется ввиду, что и первый период и второй период одинаковы и равны 4 неделям.
Я попросил бы использовать другую форму записи.
Например : 4&4 или 2&2 означает выше сказаное, а 4+4 4+2 означает что второй период сдвинут относительно первого на неделю вперед.
…Продолжение.
Выбираем лучший вариант и прогоняем его на тесте, любуемся картинкой.
Далее приступаем ко второму этапу. Снова открываем свойства эксперта и переходим на вкладку входные параметры и загружаем файл _этап_2=y _l3.set
Запускаем оптимизацию и дожидаемся результатов.
Выбираем лучший вариант и прогоняем его на тесте, любуемся картинкой.
Далее приступаем к третьему этапу. Снова открываем свойства эксперта и переходим на вкладку входные параметры и загружаем файл _этап_3=z _l3.set
Запускаем оптимизацию и дожидаемся результатов.
Выбираем лучший вариант и прогоняем его на тесте, любуемся картинкой.
На этом первый уровень оптимизации можно считать законченным. Кроме того у нас есть возможность заглянуть в будущее и протестировать советник с полученными результатами на следующей пятой неделе, предшествующей шестой боевой.
И сожалеть о том, что упустили хорошую прибыль.
Продолжение следует…
На втором этапе оптимизации у меня нет никаких результатов, просто пусто.
С чем это может быть связано и что делать?
А вот на первом этапе тоже странная вещь.
Несколько раз производил оптимизацию советника на первом этапе, предварительно сбрасывая все параметры с него на начальные и загружая файл _этап_1=x_l3.set, и каждый раз при оптимизации получаются разные результаты.
С чем это может быть связано? Ведь график цены и период оптимизации мной не менялись.
Vovanych, вот это как раз таки просто на самом деле.
Оптимизатор использует генетические алгоритмы выбора параметров оптимизации, отсюда и выходит, что из 10 млн возможных комбинаций перебирается всего 10 тысяч, выбраных данным алгоримом. И совпадение всего набора цифр при нескольких прогонах маловероятно. :)
Vovanych, вот это как раз таки просто на самом деле.
Оптимизатор использует генетические алгоритмы выбора параметров оптимизации, отсюда и выходит, что из 10 млн возможных комбинаций перебирается всего 10 тысяч, выбраных данным алгоримом. И совпадение всего набора цифр при нескольких прогонах маловероятно. :)
Значит надо отключить эту галочку "генетические алгоритмы"?
Результат тогда будет всегда одинаковым?
И у меня всегда результатов не более 5 500, а не 10 000 как Вы сказали.
P.S. Прочитал там по Вашей ссылке быстро, очь интересно))) буду разбираться с этими хромосомами)))
В выходные выдам итоговые результаты по всем девяти парам и дам рекомендации
По возможности сделай выборку из истории (с 5 января) и график с просадкой и прочим выложи плиз - посмотреть хотелось бы что плучается при одновременном юзании советника на 9ти парах
Спасибо
Итоги.
Результат демо за прошлую неделю в zip архиве. Более ранние данные сложно отфильтровать, т.к. я на одном счете обкатываю различные варианты советника и не все время он стоял на всех девяти парах. В файле Excel понедельный сводный отчет с тестами за прошедшие три недели. Результаты на демо от тестера отличаются не более чем на 10%.
Итоги за неделю (Центовый реал. лот 0.1 депозит 5000)
eurusd = -185
gbpusd = 37.00
usdjpy = -16.40
eurgbp = 30.84
eurjpy = 495.36
gbpjpy = -304.29
usdcad = 203.57
usdchf = -126.07
Итого учитывая статистику приведенную Николаем за 3 недели, можно считать что нормально работающие пары на этом алгоритме
gbpusd
eurgbp
eurjpy
usdcad
Гарантированно пролетные (Требующие другой оптимизации не 1-4 + 4-5)
usdchf
audusd
Остальные как повезет либо профит около 0, либо +- в зависимости от недели.
А кто-нибудь пробовал оптимизировать на неделе все 6 групп параметров и ставить советника на 1 сутки (следующие)?