Краевой эффект на пути к ГРААЛЮ - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот бы узнать (c)
На самом деле, стоит задуматься о самой постановке вопроса.
Нужно ли вообще исследовать цены так близко к правому краю. ЕВПОЧЯ.
Нужно определиться, наконец, с ретроспективой, включаемой при расчетах на предмет прогнозирования.
Нужно определиться, наконец, с ретроспективой, включаемой при расчетах на предмет прогнозирования.
Изначально модель должна включать все: сглаживание и оставшийся после сглаживания шум, а размер выборки дело десятое.
Для моей ТС самым главным фактором оказалась именно ретроспектива, поскольку считаю сглаживание, выделение шума и подобные попытки вредным занятием. С рынком надо стоять лицом к лицу, без всяких приукрас и занавесов.
Это для комитета по статистике - правильно проанализировать прошлое.
Смысл трейдерства - прогноз будущего, там прибыль. Прогноз не просто экстраполяция модели на будущее, но еще и оценка ошибки этой экстраполяции.
Это для комитета по статистике - правильно проанализировать прошлое.
Смысл трейдерства - прогноз будущего, там прибыль. Прогноз не просто экстраполяция модели на будущее, но еще и оценка ошибки этой экстраполяции.
Что будем делать с оценкой ошибки?
Что будем делать с оценкой ошибки?
После сглаживания, быть может многократного, ошибка должна быть стационарной: мо и дисперсия равны константам, кроме этого дисперсия должна быть гомокедастична.
Сан Саныч, я попроще хотел-бы. Вот в будущем - прибыль поэтому нужен прогноз. Не разделяю но и не оспариваю.
А с достоверностью - то что Вы делать собираетесь в реальном трейдинге (полете, заплыве, забеге) ?
Что такое "гомокедастична"?
Что будем делать с оценкой ошибки?
Вот модель (регрессия): EURUSD = 0.999639862102*HP(-1) - 0.0587695175407*HP_D(-1) - 0.426573959137*HP_D(-2)
НР - это фильтр Хедрика-Прескотта. Сглаживаем сам котир и остаток от фильтра.
Вот прогноз H1:
А вот ошибка этого прогноза:
Пик ошибки 34 пипса для часовика, причем явно случайная величина. Будем доверять прогнозу с такой ошибкой?
А с достоверностью - то что Вы делать собираетесь в реальном трейдинге (полете, заплыве, забеге) ?