Краевой эффект на пути к ГРААЛЮ - страница 10

Новый комментарий
 
Vizard:


я бы сказал больше как модель поиска...но зачастую поиск сводится к подгонке...

в принципе любой алгоритм подгоняет..поэтому - чем больше об выборка при поиске модели - тем лучше ( при одной и тойже ошибке к примеру )... и этому стоит уделять не маловажное внимание...

НС не удобна - черный ящик, но есть любители. Гораздо удобнее регрессия, оценка коэф сразу дает оценку подгонки.
 
faa1947:
Что такое "достоверность" не знаю, а что такое стабильность модели - знаю. На исторических данных необходимо добиться стабильности модели.


Вероятность того, что ошибка не превысит назначенный порог.

Я, как раз, не понммаю, что такое стабильность модели. Буду признателен :)

 
tara:


Вероятность того, что ошибка не превысит назначенный порог.


Если порог константа, а если не константа, а если случайная величина, а если нестационарная случайная величина?

Я, как раз, не понммаю, что такое стабильность модели. Буду признателен :)

Посмотрите график ошибки прогноза, чтобы добиться гладкой линии нужно провести кучу тестов и по ним принять решение. Объяснить здесь не могу. Брюков. Как предсказать курс доллара.

 
faa1947:
Посмотрите график ошибки прогноза, чтобы добиться гладкой линии нужно провести кучу тестов и по ним принять решение. Объяснить здесь не могу. Брюков. Как предсказать курс доллара.

Может, завтра продолжим?
 
tara:

Может, завтра продолжим?
Это точно. отбой.
 
faa1947:
НС не удобна - черный ящик, но есть любители. Гораздо удобнее регрессия, оценка коэф сразу дает оценку подгонки.


в сетках веса входов в некоторых пакетах можно посмотреть... + нс ...то что ретернится без проблем...то что может и откинуть не нужные на данной выборке входа и пр... - нет формулы...

с регрессией проще...нашел что просил, взял формулу и юзай...

на счет того что оценки коэф проливает свет на подгонку неуверен..тут от модели зависит многое...

вообще насчет оценки на прескоте уже говорил свое мнение...не метод отценки а присутвие прескота считаю ошибочным..на мой взгляд разумеется все..

 
Vizard:


я бы сказал больше как модель поиска...но зачастую поиск сводится к подгонке...

в принципе любой алгоритм подгоняет..поэтому - чем больше об выборка при поиске модели - тем лучше ( при одной и тойже ошибке к примеру )... и этому стоит уделять не маловажное внимание...

Сейчас я решил поступить так: Запускаю советник на Н4, каждый час или еще чаще, произвожу оптимизацию ретроспективы и обновляю ее в советнике и он принимает решение, оставаться на рынке или его покинуть? Дает очень хорошие результаты, но нужно автоматизировать этот процесс. Таким образом надеюсь следить за изменчивостью рынка, вовремя и адекватно реагируя на возможные изминения его характера.
 
Vizard:

вообще насчет оценки на прескоте уже говорил свое мнение...не метод отценки а присутвие прескота считаю ошибочным..на мой взгляд разумеется все..

Прескотт от бедности. По-моему идеал - это вейвлет. Но это Матлаб, огромный набор средств, но он разрознен и надо понимать что собирать, а такого понимания пока нет.
 
faa1947:
НС не удобна - черный ящик, но есть любители. Гораздо удобнее регрессия, оценка коэф сразу дает оценку подгонки.
У меня регрессионная модель, но никогда не задумывался заняться ее оценкой, чтобы не внести еще одну неясную переменную, довольствуюсь тем, что она выдает, причем неважно, подгоняет она при этом или нет. В слове подгонка вложена слишком много негатива, хотя в этом нет ничего плохого, сам мозг трейдера занимается именно этим, если так взять.
 
faa1947:
Прескотт от бедности. По-моему идеал - это вейвлет. Но это Матлаб, огромный набор средств, но он разрознен и надо понимать что собирать, а такого понимания пока нет.


)) вейвлет тоже косячит ( тело переливается)...все везде не так просто..

но главное чтоб сьекономить время - надо модели тестить сразу на сложных местах рынка - тоесть переломных участах... то что нам как раз и наиболее интересно ( разороты)

насчет пакетов - непринципиально - главное чтоб эконимя времени была - одно делаешь в одом и т.д... главное чтоб времени на реальные тесты побольше оставалось...

а матлаб мощнейший пакет конечно... + то что самые свежие алгоритмы появляются как правило именно там...но сам не юзаю правда...

1...34567891011121314
Новый комментарий