Статистика, как способ заглянуть в будущее! - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а я вот не понимаю почему вы против времени в модели. нельзя время выкидывать из модели. Прогноз с пятницы на понедельник, отличается от прогноза с четверга на пятницу, как небо и земля, это же разные горизонты прогноза (время прогноза разное). А открытие и закрытие бирж, это тоже факторы которые надо учитывать, пусть рынок чижет не потому привычному для нас времени, но оно (время) связано с ним непосредственно. И говорить о прогнозе не говоря, на какой интервал времени он осуществляеться некорректно.
Пр. +10 пунков через минуту, и +10 пунктов через год :-)
Понимаете, предположим крамольное, что вы ошибочно предположили, что эта теория годится для предсказания цены. А я считаю, что никак не годится. Хочу это вскрыть. Поэтому вопрошаю о том, с чего вдруг эта теория? Если предпосылки есть (кроме сходств в названии и цели поставленной задачи), то я буду не прав. Так что я уже в обсуждении.
Право, вы мне определённо симпатичны! Вот и я тоже, всё время задаю такие вопросы Prival-у: ну с какого он решил, что законы рынка укладываются в систему ньютоновских дифференциальных уравнений? С чего это вдруг, цена должна быть похожа на самолёт на экране радара и двигаться как массивное тело под действием вынуждающей силы?! Пусть он даст обоснование своего подхода... До сих пор не дал. Просто, делает вид, что не замечает (не понимает) и только приводит красивые картинки и вопрошает о Матрице.
Мда. Что касается меня, то я знаю, что в 50-х годах прошлого века, Колмогоров доказал теорему о том, что любую функциональную зависимось n переменных, можно аппроксимировать с заданной точностью набором элементарных взвешанных сумматоров. Осталось найти веса входов этих сумматоров. Понимаете? В такой постановке, мне не нужно знать вида функцианальной зависимости, и рисовать в своём воображении гиперплоскость! Достаточно обосновать алгоритм нахождения весов сумматоров и они всё сами доделают и поднесут на блюдечке с голубой каёмочкой. Это принципиальный момент, в этом основное отличие от авторегрессионных моделей и т.п. Мне не нужна модель, если она есть, она будет найдена, даже если она не стационарна (достаточно переобучить НС).
Это и определило мой выбор в пользу НС и направление исследований.
Нет, ну давайте прогнозировать погоду на улице. Только как вы потом будете генерировать торговые сигналы, основываясь на этих прогнозах?
+5
Я, например, не вижу особого смысла натаскивать сложные механизмы, в том числе и НС, на индикаторы, которые по сути являются преобразованиями цены. Какой в этом смысл? Дайте НС на вход те же данные, что вы даете на вход индикатору и НС замечательно подстроится под функциональность индикатора. Так зачем тогда пудрить ей мозги лишними данными?
bstone, представте себе обычную кочергу... если посмотреть на неё с определённой стороны, то можно увидеть прямую палку и не в жизнь не догадаться о том, что это на самом деле. Задача преварительной подготовки данных подаваемых на входа НС, состоит в максимальном упрощении той работы, которую она должна будет проделать над входными данными, и представленни их в наиболее удобоваримом для неё виде. И это очень важно! Ей нужно, как Гоголевскому Вию, поднять веки и показать предмет. Ха, скажете вы! - Всё за неё сделали, так нафик она нужна? И будете не правы. Нс нужно кормить ресторанным меню. Это аристократ от математики.
Ох, какое упорство. Я так понял, что ваши, Vita, познания в тероии динамических систем крайне скромны. Иначе бы вы знали, что теория динамических систем позволяет выразить даже такие сложные и присущие хаотическим системам вещи как самоорганизация.
Ну давайте вернемся сначала к азам. Что есть система в понимании упомянутой теории? Под системой понимается любой объект природы, состояние которого изменяется во времени по некоторому закону. Если рынок не является такой системой, то как уже было совершенно верно подмечено - нам с вами тут делать нечего. Но мы же с вами проженные оптимисты, не так ли?
Под динамической системой понимается система, состояние которой однозначно определяется определяется начальными условиями и временем. В таком виде натягивать на рынок ее бессмысленно и никто тут, я надеюсь, этим не занимается.
Однако, отдельные классы динамических систем прекрасно подходят для моделирования хаотических систем, обладающих способностью к самоорганизации. И если умело решать задачу идентификации параметров подходящих динамических систем, то они с успехом могут играть роль модели исследуемой хаотической системы.
Теперь представьте себе, что существуют методики перехода от фазового пространства исходной системы к фазовым пространствам вспомогательных систем, анализируя которые существующими методами, можно добиваться определенных результатов.
Мои скромные познания позволяют увидеть выделенное мною жирным бла-бла-бла о волшебных свойствах теории, но никак не позволяют увидеть, что цена имеет к этой теории отношение.
Законы Менделя тоже могут предсказывать, но к цене они не применимы в моем понимании. Как та заумь, что вы написали, становится применимой к цене? Я не умоляю ни законов Менделя, ни Теорию динамических систем, но почему вы решили воспользоваться именно Теорией динамических систем, а не законами Менделя?
Лично я считаю, что всеобъемлющее и всеобъясняющее "если умело" начинается с вопроса применимости той или иной теории к цене. Неужели, заклинание "существует методики" автоматически делает теорию пригодной для предсказания цены?
Кроме указания на мою профнепригодность, есть ещё аргументы в пользу того, что "отдельные классы динамических систем прекрасно подходят для моделирования цены", потому что цена имеет как раз такие свойства (тут вы перечисляете свойства), которые допускает теория? Вы можете указать, какие допущения необходимо сделать на входе теории для этих "отдельных классов динамических систем?"
Нет, ну давайте прогнозировать погоду на улице. Только как вы потом будете генерировать торговые сигналы, основываясь на этих прогнозах? - Вы передергиваете. Я вас понимаю. Я же не хочу уходить от своего шкурного интереса - в чем цена и какая-то теория предсказания имеют точки соприкосновения. Поэтому оставим этот пункт на потом.
Я, например, не вижу особого смысла натаскивать сложные механизмы, в том числе и НС, на индикаторы, которые по сути являются преобразованиями цены. Какой в этом смысл? Дайте НС на вход те же данные, что вы даете на вход индикатору и НС замечательно подстроится под функциональность индикатора. Так зачем тогда пудрить ей мозги лишними данными? - Точно, я тоже не имел ввиду индикаторы.
Насчет всяких там переподвыподвертов с вероятностными распределениями, я пока еще не видел ничего толкового, что могло бы работать на рынке, из моделей, основанных на чистой статистике. Как вы думаете почему таких моделей так много: AR, ARM, ARMA, GARCH, EGARCH... список можно продолжать до нескольких десятков. Просто они не работают, хотя и решают гораздо более простую задачу - прогноз волатильности. - Отменно! Они решают, но только прогноз волатильности отдачи портфеля. Решают, потому что предполагают нормальное распределение возвратов этого портфеля, что верно только теоретически, с новыми огворками о независимости инструментов. А вот, чтобы предсказывать этими моделями цену, надо согласиться, что цена имеет что-то общее с нормальным законом распределения, или, если строже, с параметрической статистикой. Вот почему я сомневаюсь, что метод, пригодный для моделирования волатильности портфеля, годен для предсказания цены - из-за неприменимого допущения, в которое надо засунуть цену.
Право, вы мне определённо симпатичны! Вот и я тоже, всё время задаю такие вопросы Prival-у: ну с какого он решил, что законы рынка укладываются в систему ньютоновских дифференциальных уравнений? С чего это вдруг, цена должна быть похожа на самолёт на экране радара и двигаться как массивное тело под действием вынуждающей силы?! Пусть он даст обоснование своего подхода... До сих пор не дал. Просто, делает вид, что не замечает (не понимает) и только приводит красивые картинки и вопрошает о Матрице.- Вот, точно, и тут все молчат, типа само собой разумеющееся, что цена готова впрыгнуть в любую теорию, лишь бы её там объяли умелые руки.
Мда. Что касается меня, то я знаю, что в 50-х годах прошлого века, Колмогоров доказал теорему о том, что любую функциональную зависимось n переменных, можно аппроксимировать с заданной точностью набором элементарных взвешанных сумматоров. - Чует моя душа, что речь идет о любой функциональной зависимости с определенными параметрами, пусть даже нам неизвестными. У цены нет такого свойства, она не ложится в ложе параметрической статистики, поэтому сомневаюсь, что существует эта самая любая функциональная зависимость. К сожалению, параметрическая статистика сильна только там, где система имеет определенными параметры, только тогда она выдает нам красивые результаты.
bstone, представте себе обычную кочергу... если посмотреть на неё с определённой стороны, то можно увидеть прямую палку и не в жизнь не догадаться о том, что это на самом деле. Задача преварительной подготовки данных подаваемых на входа НС, состоит в максимальном упрощении той работы, которую она должна будет проделать над входными данными, и представленни их в наиболее удобоваримом для неё виде. И это очень важно! Ей нужно, как Гоголевскому Вию, поднять веки и показать предмет. Ха, скажете вы! - Всё за неё сделали, так нафик она нужна? И будете не правы. Нс нужно кормить ресторанным меню. Это аристократ от математики.
Вот с этим я и не могу согласиться. Хорошо изученным свойством НС, которое делает их применение таким привлекательными в совершенно различных областях, является их способность изучать и в последствии успешно апроксимировать нелинейную зависимость любой сложности.
С чем я могу согласиться, так это с тем, что если мы тренируем сеть, подавая на вход скажем предыдущую разность цены открытия и два индикатора, которые в своих вычислениях используют цену предыдущих 50 баров, то НС покажет лучший результат, по сравнению с результатом, получаемым НС, на входе которой всего лишь предудыщая разность цены открытия. Но фактически, если тренировать такую сеть, подавая на вход предыдущие 50 котиров, то она в теории должна обучиться комбинированной зависимости выхода от входов, которая имеет место при применении индикаторов.
Однако, очевидно, что обучать сеть с 50 входами технически намного сложнее, чем имеющую 3 входа. Но это никак не говорит о полезности индикаторов самих по себе. Это всего лишь костыли, помогающие обойти технические сложности, но в итоге существенно сужающие возможности НС. Разве нет?
Мои скромные познания позволяют увидеть выделенное мною жирным бла-бла-бла о волшебных свойствах теории, но никак не позволяют увидеть, что цена имеет к этой теории отношение.
Да ёклмн! Ну как можно еще спрашивать об этом? Я же уже сказал, что рынок - это система. Представьте, что цены всех инструментов, торгуемых на рынке - это параметры этой системы. И все они эволюционируют по какому-то не известному нам закону. Теперь видно, какое цена имеет отношение к теории систем?
Теорией динамических систем, а не законами Менделя?
Кроме указания на мою профнепригодность, есть ещё аргументы в пользу того, что "отдельные классы динамических систем прекрасно подходят для моделирования цены", потому что цена имеет как раз такие свойства (тут вы перечисляете свойства), которые допускает теория? Вы можете указать, какие допущения необходимо сделать на входе теории для этих "отдельных классов динамических систем?"
Ну повторюсь уже трейтий раз. Теория систем применима к рынку, потому что рынок - это система, параметры (цены) которой эволюционируют согласно некоторому закону. Это не значит, что она дает вам ответ на все вопросы, но если есть стройная теория, подходящая к исследуемой системе, почему ей не пользоваться? Или лучше изобретать велосипеды, тыкать пальцем в небо и прогнозировать погоду?
Vita писал(а) >>
Я же не хочу уходить от своего шкурного интереса - в чем цена и какая-то теория предсказания имеют точки соприкосновения. Поэтому оставим этот пункт на потом.
Отменно! Они решают, но только прогноз волатильности отдачи портфеля. Решают, потому что предполагают нормальное распределение возвратов этого портфеля, что верно только теоретически, с новыми огворками о независимости инструментов. А вот, чтобы предсказывать этими моделями цену, надо согласиться, что цена имеет что-то общее с нормальным законом распределения, или, если строже, с параметрической статистикой. Вот почему я сомневаюсь, что метод, пригодный для моделирования волатильности портфеля, годен для предсказания цены - из-за неприменимого допущения, в которое надо засунуть цену.
Ну вот. Вы в сути этого вопроса тоже не достаточно глубоко разобрались. Как раз все эти модели "как бы" работают, потому что они учитывают тот факт, что волатильность не вписывается в рамки стандартного нормального распределения. Насчет возвратов портфеля - это вообще не уместно. Прогноз волатильности никак не зависит от возвратов портфеля и их распределения. Другое дело, что прогноз волатильности используется в основном для оценки риска по портфелю, но это же совсем другая история.
Не-не, речь идёт именно о любой!
но о функциональной зависимости - т.е. о параметрическом законе. Однако, даже не в этом суть. С чего вдруг мы можем предположить что за ценой стоит какая-то функциональная зависимось? Никаких предпосылок. Только вера в механистичность мира и зависть к лаврам Ностродамуса.