Графики тестера будущих участников чемпионата - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На самом деле - интересный результ. Конечно, есть масса вопросов - отчего и почему, но думаю чемп даст исчерпывающие ответы на них. Поэтому, не буду сейчас спрашивать - всё увидим ))))
Полностью согласен.Мне так же интересно увидить картинку Bettera.
Symbol GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period 5 Minutes (M5) 2008.01.02 09:00 - 2008.08.19 23:55 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Bars in test 47401 Ticks modelled 1631940 Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 171905.98 Gross profit 391496.71 Gross loss -219590.73
Profit factor 1.78 Expected payoff 397.93
Absolute drawdown 1108.24 Maximal drawdown 24154.00 (24.58%) Relative drawdown 31.92% (4326.63)
Total trades 432 Short positions (won %) 237 (80.17%) Long positions (won %) 195 (72.82%)
Profit trades (% of total) 332 (76.85%) Loss trades (% of total) 100 (23.15%)
Largest profit trade 6000.00 loss trade -4243.00
Average profit trade 1179.21 loss trade -2195.91
Maximum consecutive wins (profit in money) 21 (25891.25) consecutive losses (loss in money) 6 (-15437.50)
Maximal consecutive profit (count of wins) 29350.00 (15) consecutive loss (count of losses) -15437.50 (6)
Average consecutive wins 6 consecutive losses
Был протестирован и евро/бакс, но, хотя и прибыль больше, просадка непропорционально больше, т.е. фактор восстановления меньше. Поэтому был выбран фунт/бакс. Результаты тестов с чемпионата и сделанные мной, практически не отличаются - разница в 5 сделок, примерно 1,1%.
а вот прошлый чемпионат (по данным моего тестера, конечно)
Есть еще храбрецы :), или можно уже делать копию ветки, пока не поудаляли графики.
К сожалению мы не увидели графиков большинства "светил" программирования - возможно им есть что скрывать...
Думаю к этому посту вернутся уже после чемпионата..
Да по сравнению с тем, что здесь уже выложено, светилам просто стыдно будет выкладывать свои скромные результаты :)
P.S. Кстати а кто является "светилами" программирования? И как связана "светильность" в программировании со "светильностью" в трейдинге?
2
Давай скооперируемся.
Да по сравнению с тем, что здесь уже выложено, светилам просто стыдно будет выкладывать свои скромные результаты :)
P.S. Кстати а кто является "светилами" программирования? И как связана "светильность" в программировании со "светильностью" в трейдинге?
на самом деле ИНТЕРЕСНЕЙШЕЙ темой будет, тема если ее кто то сделает после 25 го декабря
в этой теме будет интересно увидить гафики всех тех кто тут выложился
практически все графики мне нравятся! особенно если бы можно было бы вернуться в 01 01 2008 ! взять любую ТС и вложиться
Мой скромный вклад(
Strategy Tester Report
ma10_30
MetaQuotes-Demo (Build 218)
Symbol USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period 1 Hour (H1) 2008.01.02 09:00 - 2008.08.19 23:00 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters RiskPercent=25; MA1=10; MA2=30;
Bars in test 4919 Ticks modelled 1464324 Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 46405.42 Gross profit 173040.31 Gross loss -126634.89
Profit factor 1.37 Expected payoff 281.24
Absolute drawdown 4201.61 Maximal drawdown 24945.02 (59.29%) Relative drawdown 59.29% (24945.02)
Total trades 165 Short positions (won %) 76 (42.11%) Long positions (won %) 89 (33.71%)
Profit trades (% of total) 62 (37.58%) Loss trades (% of total) 103 (62.42%)
Largest profit trade 14045.43 loss trade -5053.45
Average profit trade 2790.97 loss trade -1229.46
Maximum consecutive wins (profit in money) 3 (14658.80) consecutive losses (loss in money) 13 (-16655.56)
Maximal consecutive profit (count of wins) 14658.80 (3) consecutive loss (count of losses) -16655.56 (13)
Average consecutive wins 2 consecutive losses 3
По поводу всех этих графиков. Не знаю, задавал ли кто-либо этот вопрос.
В отчёте тестера все сделки распределены равномерно во временном масштабе. Хотелось бы видеть график в реальном масштабе времени, то есть, скажем, глядя на график, видеть, что февраль и март были прибыльными, а вот с июня по август всё стояло на месте.
Например, вместо такой картинки:
чтобы была такая:
По поводу всех этих графиков. Не знаю, задавал ли кто-либо этот вопрос.
В отчёте тестера все сделки распределены равномерно во временном масштабе. Хотелось бы видеть график в реальном масштабе времени, то есть, скажем, глядя на график, видеть, что февраль и март были прибыльными, а вот с июня по август всё стояло на месте.
Например, вместо такой картинки:
чтобы была такая:
Это давно напрашивается,