История повторяется - ложь? - страница 7

 

StatBars, это не столь важно - как фильтр или как стратегию: этот фильтр статистически не обоснован. Или наши требования к фильтру должны быть не такими жесткими, как к стратегии?

Касательно совместного анализа: вполне возможно.

 
Mathemat писал (а) >>

Или наши требования к фильтру должны быть не такими жесткими, как к стратегии?

Я имею ввиду, когда выборка очень большая и не удаётся найти приемлимое стат приемущество, то такой фильтр может иногда помочь урезать выборку, в тоже время увеличив приемущество, но такое редко бывает... Т.е. стратегия строится на чём то другом, комбинации только разделяют выборку... К тому же я имею ввиду не обязательно комбинацию баров В/Н, а вообще комбинацию параметров, например коды свечек по Лиховидову...
 

Mathemat к Вам вопросик такой: посмотрите табличку прогнозов в теме "статистика" - в смысле её изначальный вид по которому и делается прогноз(скрипт которую выводит), заметил оплошность у нас по понедельникам всегда buy - а так не должно быть, по-моему...

А всё из-за того что GBP прёт вверх всё время, у нас даже статистически этот трэнд виден, так вот как из комбинаций этот трэнд удалить?

Не могу толком объяснить чё хочу спросить, но думаю Вы поймёте.

Вот пример того чего я хочу:

Понедельник
ВВВ=В

63

2,619543

ВВВ=H

61

2,854469

ВВH=В 71 2,952183 ВВH=H 52 2,433318
ВHВ=В 70 2,910603 ВHВ=H 61 2,854469
ВHH=В 58 2,411642 ВHH=H 37 1,731399
HВВ=В 63 2,619543 HВВ=H 53 2,480112
HВH=В 65 2,702703 HВH=H 57 2,667291
HHВ=В 48 1,995842 HHВ=H 43 2,012167
HHH=В 53 2,203742 HHH=H 52 2,433318

Видите число случаев больше, но если делать прогноз по второй колонке всё совсем наоборот.

А сдлал я простую вещь, посчитал общее количество баро В и разделил все комбинации с исходом В на это число, тоже самое и для Н...

Как Вы думаете это правильно?

 
StatBars писал (а) >>

А свой подход к тому удачное событие было или нет можете поподробнее описать?

1. кодировка свечи.

Старые приемы однозначно были ориентированы на малые модели памяти, поэтому была изобретена возможно более плотная - лингвистическая упаковка (когдА это бЫло))))).

Сейчас это не актуально - памяти валом, и, главное лингвистическая кодировка мешает анализировать.

Поэтому кодирование свечи упрощается: заводим массивы int какие хочется и сколько нужно.

Т.е. ищем паттерны отказываясь от стандартной лингвистической кодировки!!!!

2. таймфрейм.

на Н4 вероятность стягивается к 0.5. на Н1 вообще нечего смотреть.- где Бернулли побывал - там все ровно.

Оказалось, и это важно, -Форекс имеет цикл =1 сутки, подчеркиваю это очень и очень важное наблюдение)))), которое было давно выложено y Ларри Вильямса, но опять же которое нужно было доказать.

свечной анализ и доказал - свечи смотреть на D1. ниже D1 закономерности смазаны, - выше D1 нет практического смысла.

только на D1.

3.

и когда стало понятно, что только на D1 свечи смотреть - отпала необходимость в определении направления прогноза - для D1 это просто цвет следующей свечи.

Подчеркиваю: цвет только одной следующей свечи. (говорят якобы свечи прогнозируют на два бара - теперь Не верю!)

Понятно, что для Н; цвет только одной свечи как прогноз было бы и некорректно и недостаточно.

Вывод: свечи только для D1.

Из вышеперечисленных 1,2,3 получился быстрый алгоритм.

Если с этим согласны, то вот и результат:

Прогонка показала что прогноз цвета следующей свечи D1 что то около 0.56 и слабо зависит от свечной комбинации.

(Прога где то в анналах, искать надо)

 
А всё из-за того что GBP прёт вверх всё время, у нас даже статистически этот трэнд виден, так вот как из комбинаций этот трэнд удалить?

Это плохо. Лучше брать участок без явного тренда, т.е. примерно с нулевым результатом. Иначе так оно и будет - "статпреимущество" В. Но оно даже в этом случае не будет слишком значительным. А вообще из свечных комбинаций глобальный тренд не удалишь, т.к. его вклад очень мал и практически не влияет на кодировку (В или Н).

А с подсчетом я что-то не понял. Числа большие какие-то. Там на самом деле два числа, что ли, - одно зеленое, а второе - некая доля?

 

Mathemat
писал (а) >>

Это плохо. Лучше брать участок без явного тренда, т.е. примерно с нулевым результатом. Иначе так оно и будет - "статпреимущество" В. Но оно даже в этом случае не будет слишком значительным. А вообще из свечных комбинаций глобальный тренд не удалишь, т.к. его вклад очень мал и практически не влияет на кодировку (В или Н).

А с подсчетом я что-то не понял. Числа большие какие-то. Там на самом деле два числа, что ли, - одно зеленое, а второе - некая доля?

первое число количество именно таких комбинаций именно перед этим днём. 2 число это первая колонка делённая на общее количество свечек В и Н соответствено. Я с 1990 года комбинации считаю, в итоге свечек В=2405, Н=2137.(вот на них и делю первую колонку)

А вклад трэнда всё равно есть, и он довольно существенный...ъ

Korey писал (а) >>

1. кодировка свечи.

Старые приемы однозначно были ориентированы на малые модели памяти, поэтому была изобретена возможно более плотная - лингвистическая упаковка (когдА это бЫло))))).

Сейчас это не актуально - памяти валом, и, главное лингвистическая кодировка мешает анализировать.

Поэтому кодирование свечи упрощается: заводим массивы int какие хочется и сколько нужно.

Т.е. ищем паттерны отказываясь от стандартной лингвистической кодировки!!!!

2. таймфрейм.

на Н4 вероятность стягивается к 0.5. на Н1 вообще нечего смотреть.- где Бернулли побывал - там все ровно.

Оказалось, и это важно, -Форекс имеет цикл =1 сутки, подчеркиваю это очень и очень важное наблюдение)))), которое было давно выложено y Ларри Вильямса, но опять же которое нужно было доказать.

свечной анализ и доказал - свечи смотреть на D1. ниже D1 закономерности смазаны, - выше D1 нет практического смысла.

только на D1.

3.

и когда стало понятно, что только на D1 свечи смотреть - отпала необходимость в определении направления прогноза - для D1 это просто цвет следующей свечи.

Подчеркиваю: цвет только одной следующей свечи. (говорят якобы свечи прогнозируют на два бара - теперь Не верю!)

Понятно, что для Н; цвет только одной свечи как прогноз было бы и некорректно и недостаточно.

Вывод: свечи только для D1.

Из вышеперечисленных 1,2,3 получился быстрый алгоритм.

Если с этим согласны, то вот и результат:

Прогонка показала что прогноз цвета следующей свечи D1 что то около 0.56 и слабо зависит от свечной комбинации.

(Прога где то в анналах, искать надо)

Всё правильно как, я и думал, но есь одно НО, Вы же на форексе не угадыванием цвета свечи зарабатывать будете, а конкретно сколько пунктов - спрэд и т.д. в этом и есть не корректность оценки, и тем не менее это всё равно не для комбинаций...

 
Это для пейзажа, красивые свечные обои ))).
Например комбинация "пружина = длинная свеча с дожи + обратная длинная свеча" различима только хужожественно но статиcтически не отличима.
91% утренних/вечерних звезд оканчиваются ничем.
 

Вчера пытался ковырять данную тему. Статистика по 3 барам (только комбинация цветов) прогноз на 1 бар. Смотрел GBP,EUR,JPY. Точность прогноза колеблется 52-56%. Патерны считались с 1997 года. Тестил с 01.01.2007

Вот думаю что с этим можно делать и стоит ли вообще, может усложнить патерн например данными о цвете суммарной свечи (из 3-х).

 
Японцы изобрели свечной анализ (в котором активно используются паттерны) для использования в контексте тренда. Сами по себе паттерны без учета текущего тренда не рекомендуются (насколькоя помню по книге Ниссона и высказываниям на форумах).
 
Согласен, на голой статистике пока выехать не получается. Вот только вопрос с каким вторым индикатором или методом объединить статистические прогнозы по патернам