Как правильно сформировать входные значения для НС. - страница 21

 
StatBars писал (а) >>
А вот индюк

Это слишком сказочно, чтоб было похоже на реальную жизнь ))) А мы живём не в сказке.....

 
StatBars писал (а) >>
А вот индюк

А нафиг к этому индюку что-то еще придумывать? Он сам по себе симпатишный. :)

 
TheXpert писал (а) >>

А нафиг к этому индюку что-то еще придумывать? Он сам по себе симпатишный. :)

Он перерисовывается. Его берём чтобы сеть дала сигналы, которые она сама выберет.

Потом эти сигналы берём, и забываем нафиг про это индюк. Дальше надо будет решить чем описать входы которые дала НШ. Выбрать диапозон для входа(кол-во баров и пунктов которые стоят рядом с сигналом, но мы их тоже возьмём в качестве обучающих).

Тоже самое можно сделать и с индюком Klot'а(который с ГА).

 
StatBars писал (а) >>

Формулу чего?

Формулу целевой функции, если бы речь шла о процедуре оптимизации. Но из информации LeoV следует, что никакой оптимизации эта функция (Optimal Buy/Hold/Sell ) не делает, то есть никакого отношения к НС не имеет. Это вполне обычная функция, действительно заглядывающая в будущее. И ей абсолютно всё равно, делать это по Close или по сглаживающему индюку. Если сравнивать с 2ZZ, то я всё же склоняюсь к тому, что она даст слишком много входов. Или слишком мало, в зависимости от того, как толковать on bars prior to ... . В реалтайме этим входам будут соответствовать входы на открытии каждого нового бара, этот момент я уже критиковал ранее :).

 

Я тут влезу, хоть и дилетант в нервосетках. Мне кажется, что целевая функция (ЦФ) обязательно должна отражать вероятностное распределение величины, обрабатываемой нервосеткой. Сумма квадратов ошибок - это самый известный и стандартный вид ЦФ, но эта функция максимально пригодна только для гауссовой величины.

Существует связь между распределением вероятностей и ошибкой, максимально эффективно минимизируемой в соответствии с функцией максимального правдоподобия. Для гауссова распределения это квадрат разности величин, для экспоненциального - модуль разности и т.п.

 
StatBars писал (а) >>

Берём в НШ самый безбожно перерисовывающийся индюк, обучаем НШ давать правильные сигналы. Естественно должны добиться результата

такого что у нас входы будут просто идеальными, ну или почти... Вот эти значения и взять в качестве учителя для НС. Тут выгода в том что мы подаём вектора BUY/Sell которые сеть Сама выбрала как оптимальные, никакой ЗЗ этого повторить не смогёт! А вот множество векторов Hold придёться ещё и как то в ручную обрезать. Просто чтоб выборка не состояла на 90% из Hold и всего лишь по 5% на Buy/Sell...

А зачем брать индикаторы? В metastock есть интересный инструмент - Maximum Profit System (MPS), предназначен для сравнения доходности систем. Предполагается, что MPS позволает посчитать все вероятные сделки с положительным результатом. На ее базе очень удобно строить обучающие массивы для MLP.

Файлы:
mps.mq4  6 kb
 
StatBars писал (а) >>

Он перерисовывается. Его берём чтобы сеть дала сигналы, которые она сама выберет.

Потом эти сигналы берём, и забываем нафиг про это индюк. Дальше надо будет решить чем описать входы которые дала НШ. Выбрать диапозон для входа(кол-во баров и пунктов которые стоят рядом с сигналом, но мы их тоже возьмём в качестве обучающих).

Тоже самое можно сделать и с индюком Klot'а(который с ГА).

К сожалению, Вы должны понимать, что это задача нереальная - под выход(даже не выход, а сигналы бай/селл) подобрать входы. Фантастика.

Вы же не знаете, что будет с этими сигналами в будущем? Будут ли они также правильно идти в будущем как на тренировке, и сможете ли Вы правильно подобрать входы, которые в будущем будут давать правильную информацию для открытия тех самых правильных входов(как на тренировке)? С другой стороны - правильно ли будут открываться эти входы в будущем, чтоб под них подбирать выходы? Больше вопросов, чем ответов.....

P.S. Сам себя не запутаешь - никто не запутает )))))

 
LeoV писал (а) >>

К сожалению, Вы должны понимать, что это задача нереальная - под выход(даже не выход, а сигналы бай/селл) подобрать входы. Фантастика.

Вы же не знаете, что будет с этими сигналами в будущем? Будут ли они также правильно идти в будущем как на тренировке, и сможете ли Вы правильно подобрать входы, которые в будущем будут давать правильную информацию для открытия тех самых правильных входов(как на тренировке)? С другой стороны - правильно ли будут открываться эти входы в будущем, чтоб под них подбирать выходы? Больше вопросов, чем ответов.....

P.S. Сам себя не запутаешь - никто не запутает )))))

Вопросов в нашем деле всегда много, а ответы либо относительные, либо их очень мало. Так что это не удивительно.

Подбор входов делается с помощью стат анализа различных выборок. Выборка должна разбиваться следующим образом, а точнее находить нада такие:

Которые содержат либо Sell/Hold, либо Buy/Hold, можно конечно и все три, но так чтоб какой-либо из классов Buy/Sell - содержался по минимуму.

таким образом должны получить 3 множества векторов, где мн. Buy не пересекается с мн. Sell (если кто найдёт по заданным сигналам где все 3 класса не пересекаются, то НС на*** не нужна будет). Именно эти множества потом подаются на входы для обучения. Повторюсь величины векторов должны быть относительными(MACD тоже пойдёт, хоть даже у него максимум может измениться). Затем предобработка входных данных и т.д.

Конечно же если у нас НС будет давать сигналы, то это не означает после Buy будет Sell, но есть куча систем которые могут помочь в подстраховке...

2 rip Спасибо! Если я правильно понял это то что нужно, правда ещё не смотрел.

 
StatBars писал (а) >>

Подбор входов делается с помощью стат анализа различных выборок. Выборка должна разбиваться следующим образом, а точнее находить нада такие:

Которые содержат либо Sell/Hold, либо Buy/Hold, можно конечно и все три, но так чтоб какой-либо из классов Buy/Sell - содержался по минимуму.

таким образом должны получить 3 множества векторов, где мн. Buy не пересекается с мн. Sell (если кто найдёт по заданным сигналам где все 3 класса не пересекаются, то НС на*** не нужна будет). Именно эти множества потом подаются на входы для обучения. Повторюсь величины векторов должны быть относительными(MACD тоже пойдёт, хоть даже у него максимум может измениться). Затем предобработка входных данных и т.д.

Конечно же если у нас НС будет давать сигналы, то это не означает после Buy будет Sell, но есть куча систем которые могут помочь в подстраховке...

Вы не допускаете мысль, что это может быть ошибочной теорией?

 
LeoV писал (а) >>

Вы не допускаете мысль, что это может быть ошибочной теорией?

Это не теория, это всего лишь один из способов который по моему мнению может привести к хорошим результатам(профитным).

Допускаю конечно. Вы можете доказать что подход не верен, докажите!, я Вам буду очень благодарен за сэкономленное время!(Абсолютно серьёзно)