Как правильно сформировать входные значения для НС. - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
история на всплеск уже не реагирует :-)
я говорил о истории - конечно о ближайшей - но истории
Огромная просьба, давайте без зигзага! Что угодно кроме зигзагов, фракталов и иже с ними.
Огромная просьба, давайте без зигзага! Что угодно кроме зигзагов, фракталов и иже с ними.
я не о зигзаге говорю! какая разница чем находить разворотные точки!
---
ГЫ,,, вопрос в том чему же учить сеть ?
----
если она просто на тенденции дает +1 для удержания бая
и -1 для удержания села
тогда нужна точка где она будет умело это переключать
разумно переключать на этих точках или после их прохождения но по крайней мере в близи от них
история на всплеск уже не реагирует :-)
я говорил о истории - конечно о ближайшей - но истории
и говорил о том что есть индикаторы которые неплохо позволяют найти эти всплески на которых происходят развороты
вопрос чему сеть учить ? на ближайшей истории !
1 точкам разворота - т е смене тенденции
2 или чему то еще ?
Я бы вопрос переформулировал иначе:
Чему сеть лучше учится в частности на "финансовых рынках" - дискретным данным (выходам-учителем), т.е. "классификация" или "непрерывным данным", т.е. ... все остальное.
Отсюда, кстати, и "архитектура" - для ЗигЗага - одна сеть и определенные входы, а для, пусть будет, "моментума" - другие архитектура и входы.
'
Лично мне показалось, "непрерывным данным"- лучше.
Я бы вопрос переформулировал иначе:
Чему сеть лучше учится в частности на "финансовых рынках" - дискретным данным (выходам-учителем), т.е. "классификация" или "непрерывным данным", т.е. ... все остальное.
Отсюда, кстати, и "архитектура" - для ЗигЗага - одна сеть и определенные входы, а для, пусть будет, "моментума" - другие архитектура и входы.
'
Лично мне показалось, "непрерывным данным"- лучше.
я бы еше перефразировал:
чему учить!
---
вот в чем вопрос перед тем как решить что подавать на вход надо четко знать что надо иметь на выходе
и скорее всего профи - все кто работает с сетями проектируют сеть исходя из того что нужно на выходе!
и потом уже решают что надо на входе
---
если мы хотим на разворотах переключать сеть! то по любому надо научить сеть искать эти развороты
но чему учить сеть НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ если не точкам разворота ?
---
ближайшей истории развороты прекрасно видны некоторыми индикаторами
и не суть важно какие они ... эти индикаторы важно лишь то что они должны четко фиксировать эти точки
--
а то что учить надо НЕ на данных 1999 года это наверно все понимают
---
перед тем как решить что подавать на вход надо четко знать что надо иметь на выходе
имхо.
Юр, посмотри почту )))
...
---
если мы хотим на разворотах переключать сеть! то по любому надо научить сеть искать эти развороты
но чему учить сеть НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ если не точкам разворота ?
---
...
Но не всему сеть можно обучить => надо искать компромисс между "профитностью" учителя и обучаемостью ему. А уж придумать "гладкого учителя", т.е. выход НС, который поможет "определять эти развороты", мне кажется не сложно. Например, "лидирующий моментум" или "алгоритм с 5й страницы".
Смотрю народ уже рядом топчется, пора колоться наверное :)
ИМХО, первая задача (моя во всяком случае) формулируется как создание двух или трёх подлежащих разделению множеств "входов". Под "входом" понимается момент запуска НС или или иной программы анализа ситуации. Каждый вход должен быть отнесён к одному и только к одному из множеств, например к одному из трёх: "бай", "селл" или "забор". Есть и другие варианты.
Сейчас я изучаю схему с использованием двух зигзагов, старшего и младшего. Входом считается момент переключения сегмента младшего зигзага. Для случая вышеуказанных трёх множеств, отнесение входа к одному из них может быть сделано по расстоянию (цене) до ближайшей следующей вершины старшего зигзага. Например если это расстояние больше некоего минимального профита - это бай или селл, в зависимости от направления текущего сегмента старшего ЗЗ. Если расстояние меньше - забор. Результат может выглядеть примерно так
Главное, что мне не нравится в 2ZZ-схеме (это моё название описанного выше построения) - использование параметра (минимального профита). Собственно и колюсь я в расчёте подцепить какую-нибудь мысль на эту тему :) .
Главный плюс - мы получам подлежащие разделению множества реалтаймовых входов, содержащие вполне разумное число элементов. Причём эти входы связаны с ситуацией на рынке. В отличие, к примеру, от входов через равные промежутки времени (типа по открытию нового бара).
По поводу возражений против ЗЗ, выскажу простую мысль: Не следует придавать чрезмерное значение конкретным построениям. Например беря численно интеграл мы можем строить и прямоугольники и трапеции. Суть процесса вовсе не в том, что именно мы строим, да и результат в пределе будет один и тот же. Если из приведенного рисунка убрать линии зигзагов, останутся просто входы.
Мое ИМХО, зигзаг в качестве входов на НС -- бесполезное дело, да и как сжатие информации тоже. Он показывает пики, но никак не отражает динамику в промежутках между ними. Тем более что он реагирует практически на любой всплеск, так что, повторяю, ИМХО, в топку.
Конечно, зигзаг имеет нулевую информативность для сети.
Юр, глянь почту - там нет Труе ))