Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 3

 
Prival писал (а) >>

советник не должен иметь каких либо параметров которые нужно оптимизировать (подбирать на истории). ИХМО оптимизация на истории это обман самого себя. Единственное что считаю приемлемым это если во всем диапазоне изменения от – бескон до + бескон. Советник остается прибыльным (все прогоны) тогда стоит выбрать параметр из области обеспечивающей устойчивый максимум прибыли.

Тут я несколько не согласен. Всё равно, при создании ТС, мы используем какое-то преобразование цены. То бишь какой-то индикатор. У этого индикатора или индикаторов есть какие-то параметры - период или есчё что-нибудь. Так не может быть так, чтоб ТС торговала одинакого при параметрах индикатора от – бескон до + бескон. Существует какой-то диапазон "разумных" параметров при которых ТС на этом индикаторе или индикаторах будет торговать с прибылью, а при выходе из этого диапазона - кирдык ай-лю-лю....)))))

 
Korey писал (а) >>
все индикаторы и граф фигуры (все в процессе формирования) дают где то 60-70% достоверности.
для 21 века - слабовато будет

Каким образом вы это оценили? И как вы определяете графические фигуры, есть ли какие-то конкретные факторы? 60-70% вероятность успеха – это 60-70% прибыльных сделок по таким сигналам. Если закономерность устойчивая, почему бы и не использовать? "Для 21 века" мало?

 
IlyaF писал (а) >>

Я для того и описал проверку работоспособности и долгожительства искомой закономерности, чтобы оценить, насколько она устойчивая и сделать вывод о том, как долго она может просуществовать в будущем. Т.е. мы как бы разгоняемся на трамплине и прыгаем. От длинны разбега и высоты трамплина зависит, как далеко мы пролетим :)

Всё равно - это проверка на истории. Но что будет в будущем - не знает никто.

 
LeoV писал (а) >>

Тут я несколько не согласен. Всё равно, при создании ТС, мы используем какое-то преобразование цены. То бишь какой-то индикатор. У этого индикатора или индикаторов есть какие-то параметры - период или есчё что-нибудь. Так не может быть так, чтоб ТС торговала одинакого при параметрах индикатора от – бескон до + бескон. Существует какой-то диапазон "разумных" параметров при которых ТС на этом индикаторе или индикаторах будет торговать с прибылью, а при выходе из этого диапазона - кирдык ай-лю-лю....)))))

Ну, была описана "идеальная" модель. Конечно, могут быть какие-то индикаторы. И конечно, не все параметры должны быть прибыльными. Но, чем диапазон успешных варинатов шире, тем лучше. Так сказать, давайте не будем бежать в крайности :)

 
IlyaF писал (а) >>

Я для того и описал проверку работоспособности и долгожительства искомой закономерности, чтобы оценить, насколько она устойчивая и сделать вывод о том, как долго она может просуществовать в будущем. Т.е. мы как бы разгоняемся на трамплине и прыгаем. От длинны разбега и высоты трамплина зависит, как далеко мы пролетим :)

Вам бы докторскую степень по философии защитить :)

 
LeoV писал (а) >>

Всё равно - это проверка на истории. Но что будет в будущем - не знает никто.

Вам необходим абсолютно точный сигнал? :) Его не будет. Да, он и не нужен. Сами знаете, что на этом самом "таком незнакомом" будущем можно делать деньги. Некоторым это удаётся делать регулярно и стабильно :)

 
Serg_ASV писал (а) >>

Вам бы докторскую степень по философии защитить :)

Вы согласны с моим сообщением или нет? (это к вопросу о необходимости вашего комментария)

 
допустил неточность насчет 60-70%, - исправляю:
достоверность тех/граф средств трейдинга составляет от 30-ти до 70-ти %-ов
 
IlyaF писал (а) >>

Вам необходим абсолютно точный сигнал? :) Его не будет. Да, он и не нужен. Сами знаете, что на этом самом "таком незнакомом" будущем можно делать деньги. Некоторым это удаётся делать регулярно и стабильно :)

Дело не в сигнале. Дело в том, как понять будет данная ТС работать в будущем или нет. Но Ваш метод или я не понял или Вы как-то не так объяснили(((

 
IlyaF писал (а) >>

Ну, была описана "идеальная" модель. Конечно, могут быть какие-то индикаторы. И конечно, не все параметры должны быть прибыльными. Но, чем диопазон успешных варинатов шире, тем лучше. Так сказать, давайте не будем бежать в крайности :)

Ну рынок далеко не идеальный, поэтому описывать "идеальную" модель не имеет смысла.....