Мартингейл - совсем не зло, а приносит профит - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это все не по теме. Разговор идет за ММ по . Мартингейл - это такой чел, который удваивал ставку в казино после каждого проигрыша. Ну и дальше по теме...
Это все не по теме. Разговор идет за ММ по . Мартингейл - это такой чел, который удваивал ставку в казино после каждого проигрыша. Ну и дальше по теме...
Не от проигрыша надо плясать, а от вероятности движения. Величина лота есть функция от точности прогноза вашей торговой системы. Если вероятность вниз или верх 0.5 то ничего не делаем. А если 0.9999999(9) что вверх то можно входить по самое немогу в ВUY
Это все не по теме. Разговор идет за ММ по . Мартингейл - это такой чел, который удваивал ставку в казино после каждого проигрыша. Ну и дальше по теме...
Не от проигрыша надо плясать, а от вероятности движения. Величина лота есть функция от точности прогноза вашей торговой системы. Если вероятность вниз или верх 0.5 то ничего не делаем. А если 0.9999999(9) что вверх то можно входить по самое немогу в ВUY
Вот тут я и вижу главное различие, между этим мартингалом, и СТОУ. Перед тем как входиш в сделку надо все решить, а не потом, задним числом думать, как же выбраться от туда куда я попал. Т.к. если, приведу вашу же фразу "Когда мы входим в рынок мы не знаем чем закончится трейд" то никчему хорошему такая ТС не приведет, Вы каждый раз незнаете. А нужно, обязательно нужно это знать, ихмо подругому никак. Незная брода не суйся в воду, както так. Черные лебеди они есть, были и будут.
Конечно, FION, только предполагать. Тем не менее ни усреднение, ни мартингейл (что фактически почти одно и то же, по трезвом размышлении) не являются основанием для увеличения риска, пусть если даже синтетически рассчитанная средняя цена оказывается выгоднее. Убытки нужно обрубать (любые - и по эквити, и по балансу). Точка.
Это все не по теме. Разговор идет за ММ по . Мартингейл - это такой чел, который удваивал ставку в казино после каждого проигрыша. Ну и дальше по теме...
Не от проигрыша надо плясать, а от вероятности движения. Величина лота есть функция от точности прогноза вашей торговой системы. Если вероятность вниз или верх 0.5 то ничего не делаем. А если 0.9999999(9) что вверх то можно входить по самое немогу в ВUY
как можно математическими методами на основании результатов предыдущих сделок расчитать размер лота .Может у тебя есть функция или формула на MQL как эту вероятность посчитать . Использовать оптимальное F я считаю наверно все же слишком рискованно на Forex
Не от проигрыша надо плясать, а от вероятности движения. Величина лота есть функция от точности прогноза вашей торговой системы. Если вероятность вниз или верх 0.5 то ничего не делаем. А если 0.9999999(9) что вверх то можно входить по самое немогу в ВUY
как можно математическими методами на основании результатов предыдущих сделок расчитать размер лота .Может у тебя есть функция или формула на MQL как эту вероятность посчитать . Использовать оптимальное F я считаю наверно все же слишком рискованно на Forex
В общем то, Mathemat прав насчет того, что у сделок типа профитная-убыточная нет памяти, как и у монеты, зариков или пневматической рулетки, а посему такой Z-score никакой прикладной пользы не несет. Дисперсия может профиты и убытки скучивать или же наоборот, распределять равномерно. Учитывать нужно направление движения, а не профит-убыток, т.е. если короткая сделка закрылась убытком, то к примеру ставить в Z-score 1, если профитом, то 0. Для длинных сделок все наоборот, т.е. профит 1, а убыток 0. После этого исследовать корреляции.
Респект Mathemat-у, за наколку в нужном направлении.
Учитывать нужно направление движения, а не профит-убыток, т.е. если короткая сделка закрылась убытком, то к примеру ставить в Z-score 1, если профитом, то 0. Для длинных сделок все наоборот, т.е. профит 1, а убыток 0. После этого исследовать корреляции.