Мартингейл - совсем не зло, а приносит профит - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Mathemat мне понравилась в книге у Лари Вильямса такое его выражение о себе "Все мои знания по математике умещаются на кончике одного ногтя", мои познания в принципе сейчас дальше не ушли давно я её не касался .Извени если моя просьба несколько не скромная может у тебя есть чего нибудь готовое в MQL .
2 Юра Решетов: тестирование MoneyRain от 14 августа 2002 до 28 марта 2008 (единственный продолжительный кусок, на котором депо не втыкается в пол, а советник не ругается из-за запроса на открытие чрезмерного лота) показывает следующее:
Total trades 751
Profit trades (% of total) 378 (50.33%)
Loss trades (% of total) 373 (49.67%)
Maximum
consecutive wins (profit in money) 10 (1115.40)
consecutive losses (loss in money) 10 (-954.22)
Параметры я оставил те же (но начальный депо - $0.5M, lots=0.1). Здесь вероятности практически соответствуют бросанию симметричной монетки, а r=10. Смотрим в табличку в моем длинном посте: 34.1 минута, т.е. 2046 сделок. У тебя эта серия из 10 последовательных убытков появилась на 751 сделках. Пока существенного позитивного отличия от серии независимых сделок по сх. Бернулли не замечено.
P.S. А мартингейл у тебя чрезвычайно агрессивный, судя по отчету... С другой стороны, можно подобрать такое r, при котором первое появление серии убытков длиной r будет в среднем получаться на серии сделок, примерно равной 751. Это r равно примерно 8.5. Но, вообще говоря, для очень агрессивного мартингейла эти оценки малозначимы, так как одна-единственная сделка, не входящая ни в какую убыточную серию, способна срубить значительную часть депозита. Причина в том, что при таком ММ у сделки пропадает разумное значение м.о.
Сколько можно обсуждать тему Мартингейла? Очевидно, что Мартингейл это вариант ММ и никакого отношения к ТС не имеет! Сам по себе он не принесёт ни убытка, ни прибыли. Зато для доходной ТС он увеличит норму прибыли, а для убыточной - поможет быстрее слиться. В общем, Мартингейл это завуалированное реинвестирование средств.
ИМХО речь вообще не о Мартингейле а о закономерности движения цен
https://forum.mql4.com/ru/11661/page4
Мартингейл в сочетании с торговой стратегией и портфельным трейдингом, дает профит на реале.
См. подробности: http://bigforex.biz/load/2-1-0-170
Вот это, для меня лично, очень полезный вывод.
Проверяю приблизительно такую стратегию с сигналами на отскок:
Мартингейл, или усреднение, применяется в связи с относительно большой погрешностью сигнала.
Замечено, что его разумное применение действительно улучшает показатели системы.
Разные размеры лотов.
Отчётливо видно, что характер кривой остается прежним, но при положительном поведении стратегии выиграш с применение этой тактики - выше!
Применяя эту тактику пересиживать предельно опасно. Впрочем, как и близко ставить стоплоссы.
Ниже тесты с разным значением стоплосса по отношению к тейкпрофиту.
Лоты 1-2-5-11
Жуть... ;)