Мартингейл - совсем не зло, а приносит профит - страница 4

Новый комментарий
 
Serg_ASV:

Главная ошибка мартингейла состоит в том, что принимается во внимание история событий по игровому счёту.

Это к чему???

И при чем тут история событий?

К повышению ставки/лота после лося/лосей, а выгрыш каждой конкретной сделки в общем случае мало зависит от истории предудущих сделок.
 
Figar0:
К повышению ставки/лота после лося/лосей, а выгрыш каждой конкретной сделки в общем случае мало зависит от истории предудущих сделок.

Первоначальное направление обычно определяется по текущей ситуации, а размер лота первого ордера в цепочке минимальный (или чаще привязан к размеру депозита), и история сделок на него не влияет.

Просто СК. немного не разобрался в особенностях этой системы, или нехотел до конца ее понять.

 
Serg_ASV:
Figar0:
К повышению ставки/лота после лося/лосей, а выгрыш каждой конкретной сделки в общем случае мало зависит от истории предудущих сделок.

Первоначальное направление обычно определяется по текущей ситуации, а размер лота первого ордера в цепочке минимальный (или чаще привязан к размеру депозита), и история сделок на него не влияет.

Просто СК. немного не разобрался в особенностях этой системы, или нехотел до конца ее понять.


во как интересно :-) да неужели. Вы наверное не про Мартингейл говорите.

Есть очень великолепная теория СТОУ (статистическая теория оптимального управления), так вот там очень много полезного и нужного, т.к. эта теория проверена практикой и неоднократно. И прекрасно работает. С точки зрения этой теории Мартингейл это бред сивой кобылы.

 
Я маленько переделал известного многим советника франк_уд. Вот что у меня получилось.
 
Тестировал по дневкам с использованием индикатора Параболик Сар для определения момента открытия сделки, советник более менее на ногах держится. Но для торговли на реали рискован. Если у когото есть предложения по изменению момента открытия первой сделки на основе предложенного индикатора или др. Высказывайтесь. Помоему этот советник лучше того что выложен на первой странице.
 
Советник
Файлы:
martini_test_2.mq4  9 kb
 
Prival:
Serg_ASV:
Figar0:
К повышению ставки/лота после лося/лосей, а выгрыш каждой конкретной сделки в общем случае мало зависит от истории предудущих сделок.

Первоначальное направление обычно определяется по текущей ситуации, а размер лота первого ордера в цепочке минимальный (или чаще привязан к размеру депозита), и история сделок на него не влияет.

Просто СК. немного не разобрался в особенностях этой системы, или нехотел до конца ее понять.


во как интересно :-) да неужели. Вы наверное не про Мартингейл говорите.

Есть очень великолепная теория СТОУ (статистическая теория оптимального управления), так вот там очень много полезного и нужного, т.к. эта теория проверена практикой и неоднократно. И прекрасно работает. С точки зрения этой теории Мартингейл это бред сивой кобылы.


Рынок как раз себя и ведет "как сивая кобыла". Если МТС дает длинные серии положительных сделок - Мартингейл вполне оправдан, к тому же увеличение лота может быть меньшим чем двойка. Вобщем этот ММ вполне пригоден, а лучше комбинация. А всякие теории в том числе и "великолепные" на рынке периодически терпят полный крах.
 
Figar0:
Serg_ASV:

Главная ошибка мартингейла состоит в том, что принимается во внимание история событий по игровому счёту.

Это к чему???

И при чем тут история событий?

К повышению ставки/лота после лося/лосей, а выгрыш каждой конкретной сделки в общем случае мало зависит от истории предудущих сделок.

Маленькая поправочка: совсем не зависит.

 
Serg_ASV:
Figar0:
К повышению ставки/лота после лося/лосей, а выгрыш каждой конкретной сделки в общем случае мало зависит от истории предудущих сделок.

Первоначальное направление обычно определяется по текущей ситуации, а размер лота первого ордера в цепочке минимальный (или чаще привязан к размеру депозита), и история сделок на него не влияет.

Просто СК. немного не разобрался в особенностях этой системы, или нехотел до конца ее понять.


Напрасно Вы думаете, что я не разобрался. Чтобы не повторяться и развеять Ваши сомнения, рекомендую прочесть две темы (2006 г):
Торговая стратегия необходимого биржевого арбитража.
Для тех кто не программист, но есть идеи по созданию советников,"идейным трейдерам и программистам посвящается".
 
Результат конкретной сделки не определяется предыдущими - просто потому, что это не только свойство стратегии, а еще и рынкета. Надежды на то, что вероятность успешности заданной сделки как-то зависит от истории счета - призрачны. Человек, упорствующий в этом заблуждении, демонстрирует непонимание самого духа теории вероятности/статистики. На форуме многократно приводился пример с бросанием правильной монетки: вероятность орла в следующем испытании - ровно 0.5, независимо от того, сколько раз орел выпал непосредственно до этого (хоть тыщу раз подряд).
12345678910
Новый комментарий