Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 26

 

to GODZILLA

Хоть что то проясниваeтся. Yзнали, что JMA - ресурсоемкий!!!

 
GODZILLA:
А вообще, самым идеальным алгоритмом усреднения в эксперте оказывается не тот, который демонстрирует максимальную прибыльность в оптимизаторе, а тот, что получается просто более-менее стабильно прибыльным за правой границей периода оптимизации.
+1.
 
Mathemat:
Не понимаю, как можно говорить о торговых параметрах индикаторов вне контекста советника, который их пользует. ANG3110, уточни, пожалуйста, какая стратегия. И второе: что такое Risk, в виде формулы (каждый понимает его по-своему)?


Я же пару страниц до этого описывал как строится эксперимент. Но мне не трудно повторить. Берутся индикаторы. Для помехоустойчивости вставляется пороговое условие, чтобы поменьше дергались.

Например:

extern int d = 2;

Далее в init() проставляем di = d * Point; и еще добавляем переменную si = Close[Bars - period -1];

Далее уже в цикле

if (d>0)

{

if ( MathAbs( ma[i] - ma[i+1] ) >= di ) si = ma[i];

ma[i] = si;

}

Могут быть и другие варианты не обязательно ступенчатые.

Для эксперимента эксперт делаем реверсного типа, чтобы при изменении направления ma, он перекидывался бы наоборот:

if (t0==Time[0]) { map = ma; t0 = Time[0];}

ma = iCustom(......., 0);

fss = 0;

if (ma > map) {if (fs==2) fss=1; fs=1;}

if (ma < map) {if (fs==1) fss=2; fs=2;}

Этим мы гарантируем одиночное срабатывание.

Далее if (fss==1) {закрываем ордер Sell и включаем ордер Buy}

if (fss==2) {закрываем ордер Buyl и включаем ордер Sell}

Вот и все.

Risk - это чило лотов

AFM=AccountFreeMargin();

LC=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)/AccountLeverage();

Ls=MathFloor( 0.01 * Risk * AFM / (Lots * LC) ) * Lots;

Если Risk = 0 то Ls = Lots; то есть один лот.

Все, дальше подставляем в оптимизатор и вперед.

Мне не трудно выложить сам эксперт, но он обвешан различными наворотами include типа статистики, вывода информации на экран, трейлинги и прочее и прочее, вплоть до того что цвета линий сделок на графике у меня по своей системе. Тогда мне нужно или это все исключать из кода, или прицеплять всю эту кипу, но я думаю что все так подробно описал, что там на 20-40 мин. работы, если кто-то хочет повторить эксперимент.

 
Теперь понятно. Спасибо, ANG3110.
 
GODZILLA:
я форматы времени меньше часового всерьёз, вообще-то, всерьёз не принимаю, а экспертов гоняю на всех мыслимых валютных фишках, по

Для быстрого эксперимента M15 очень подходящий. В потиковом режиме - это очень долго, особо JMA, замучаешься ждать, когда надо прооптимизировать, допустим 30 - вариантов, плюс пороги и риски. Часовки по ценам открытия - слишком грубо, будет большая ошибка. M1 - M5 - тоже долго. Вот поэтому M15 - типа оптимума по скорости и приемлемой точности. Нам же нужно получить приблизительную сравнительную информацию, а не делать рабочий эксперт.
 
ANG3110:

Я же написал валютная пара GBPUSD15 - значит период естественно М15. Если речь идет о периоде T3, то просто погоняйте на оптимизаторе, у меня T3 собственного изготовления и немного отличается от того что распространен в Интернете. Оптимизируется не только период, но и коэффицент b. То же и с JMA, я не знаю какой вариат может быть у Вас.

Я, как раз, хотел уточнить какой T3 Вы использовали. Из ваших же наработок времен 2005 года или у Вас более свежие релизы? Выкладывать здесь без Вашего ведома не стал и с этим вопросом послал Вам письмо. Может с адресом чего напутал?
 
ANG3110:

Я же написал валютная пара GBPUSD15 - значит период естественно М15. Если речь идет о периоде T3, то просто погоняйте на оптимизаторе, у меня T3 собственного изготовления и немного отличается от того что распространен в Интернете. Оптимизируется не только период, но и коэффицент b. То же и с JMA, я не знаю какой вариат может быть у Вас.





Абсолютно непонятно, о чём речь? Кажись меня просто не поняли! Период оптимизации - это не период графика и не период мувинга! Я полагаю из картинки всё ясно:



Тут большинство народу на этом деле собаку съели и обычно всё с полуслова понимают, но я попытаюсь быть более понятным. Берём эксперта, загружаем его в тестер и оптимизируем, например, за период с 01.01.2006 по 31.03.2006. Получаем длинный перечень оптимизированных параметров и прибыльности эксперта. Выбираем по какому-либо нас устраивающему критерию вариантов десять оптимизированных параметров, фиксируем в таблице виртуальную прибыльность каждого варианта и виртуальный коэффициент приращения депозита в пересчёте на месяц. После этого тестируем эксперта с каждым из оптимизированных наборов параметров, но на периоде с 01.04.2006 по 30.04.2006, определяем какую действительную, а не мнимую пользу от этих оптимизированных параметров мы имеем и фиксируем в таблице действительную прибыльность и действительный коэффициент приращения депозита каждого варианта из десятки. После завершения сей процедуры передвигаем период оптимизации на один месяц вперёд (с 01.02.2006 по 34.04.2006) и все проделанные процедуры повторяем снова. Таким образом строим таблицу для каждого месяца 2006 и 2007 годов. Что делать с подобной таблицей, мне так думается, никаких недоразумений возникнуть не должно! Во всяком случае подобный подход к анализу эксперта напрочь отшибает желание массированно будоражить общественное сознание на форумах и морочить головы окружающим, потому как при таком подходе очень быстро приходит истинное понимание ценности подобных вещей! Но, естественно, этот единственно правильный путь требует гораздо больших затрат труда и далеко не каждому понравиться подчас достаточно убийственный результат подобного исследования!
 
GODZILLA:

Чего-то Вы не туда поехали, исток вопроса вот тут 'Диалог автора. Александр Смирнов.', Вы же это читали. В этой теме обсуждали, глажку и запаздывание, различных апроксимирующих и сглаживающих алгоритмов, и задал тему профессор со своим индикатором. Мне просто задал вопрос не очень пока опытный человек в этих вопросах. Сейчас мы уходим в другую сторону. Техника тестов и оптимизация, построение отладочных и рабочих экспертов, статистика и прочее, - это уже выходит за рамки вопроса. Я работал над системой анализа и мне нужнобыло вставить туда какие-нибудь сглаживающие алгоритмы, которые более-менее адекватны и помехоустойчивы. Цели получить рабочего эксперта на этом этапе не стояло, поскольку подобные методы для реальной торговли не подходят. И я просто сделал такой быстрый эксперимент. Все другое меня на этом этапе не интересовало. Для себя я выбрал или Т3 или LWMA, хотя в процессе дальнейшей работы над системой анализа, какой алгоритм использовать стало не очень критично, - это зависит от формы рынка, числа колебаний, отношений прямых и обратных волн, угла наклона тренда или его почти отсутствие, наличия быстрых или медленных гармоник и прочее и т.п.
 
VBAG:
Я, как раз, хотел уточнить какой T3 Вы использовали. Из ваших же наработок времен 2005 года или у Вас более свежие релизы? Выкладывать здесь без Вашего ведома не стал и с этим вопросом послал Вам письмо. Может с адресом чего напутал?

Сейчас посмотрю ящик, в него сыпется куча спама, и я сейчас его редко просматриваю. Ага, письмо есть. Чуть позже я отвечу на него.
 
ANG3110:
... наличия быстрых или медленных гармоник и прочее и т.п.

Если не затруднит вот про это чуть подробнее, как выделяете, на основе какого преобразования, фурье, уолша, ММЭ или как то по другому. Интерисует ваша оценка сколько одновременно существует колебаний и как эти колебания выделялись. Спасибо.