Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to GODZILLA
Хоть что то проясниваeтся. Yзнали, что JMA - ресурсоемкий!!!
Не понимаю, как можно говорить о торговых параметрах индикаторов вне контекста советника, который их пользует. ANG3110, уточни, пожалуйста, какая стратегия. И второе: что такое Risk, в виде формулы (каждый понимает его по-своему)?
Я же пару страниц до этого описывал как строится эксперимент. Но мне не трудно повторить. Берутся индикаторы. Для помехоустойчивости вставляется пороговое условие, чтобы поменьше дергались.
Например:
extern int d = 2;
Далее в init() проставляем di = d * Point; и еще добавляем переменную si = Close[Bars - period -1];
Далее уже в цикле
if (d>0)
{
if ( MathAbs( ma[i] - ma[i+1] ) >= di ) si = ma[i];
ma[i] = si;
}
Могут быть и другие варианты не обязательно ступенчатые.
Для эксперимента эксперт делаем реверсного типа, чтобы при изменении направления ma, он перекидывался бы наоборот:
if (t0==Time[0]) { map = ma; t0 = Time[0];}
ma = iCustom(......., 0);
fss = 0;
if (ma > map) {if (fs==2) fss=1; fs=1;}
if (ma < map) {if (fs==1) fss=2; fs=2;}
Этим мы гарантируем одиночное срабатывание.
Далее if (fss==1) {закрываем ордер Sell и включаем ордер Buy}
if (fss==2) {закрываем ордер Buyl и включаем ордер Sell}
Вот и все.
Risk - это чило лотов
AFM=AccountFreeMargin();
LC=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)/AccountLeverage();
Ls=MathFloor( 0.01 * Risk * AFM / (Lots * LC) ) * Lots;
Если Risk = 0 то Ls = Lots; то есть один лот.
Все, дальше подставляем в оптимизатор и вперед.
Мне не трудно выложить сам эксперт, но он обвешан различными наворотами include типа статистики, вывода информации на экран, трейлинги и прочее и прочее, вплоть до того что цвета линий сделок на графике у меня по своей системе. Тогда мне нужно или это все исключать из кода, или прицеплять всю эту кипу, но я думаю что все так подробно описал, что там на 20-40 мин. работы, если кто-то хочет повторить эксперимент.
Для быстрого эксперимента M15 очень подходящий. В потиковом режиме - это очень долго, особо JMA, замучаешься ждать, когда надо прооптимизировать, допустим 30 - вариантов, плюс пороги и риски. Часовки по ценам открытия - слишком грубо, будет большая ошибка. M1 - M5 - тоже долго. Вот поэтому M15 - типа оптимума по скорости и приемлемой точности. Нам же нужно получить приблизительную сравнительную информацию, а не делать рабочий эксперт.
Я же написал валютная пара GBPUSD15 - значит период естественно М15. Если речь идет о периоде T3, то просто погоняйте на оптимизаторе, у меня T3 собственного изготовления и немного отличается от того что распространен в Интернете. Оптимизируется не только период, но и коэффицент b. То же и с JMA, я не знаю какой вариат может быть у Вас.
Я же написал валютная пара GBPUSD15 - значит период естественно М15. Если речь идет о периоде T3, то просто погоняйте на оптимизаторе, у меня T3 собственного изготовления и немного отличается от того что распространен в Интернете. Оптимизируется не только период, но и коэффицент b. То же и с JMA, я не знаю какой вариат может быть у Вас.
Абсолютно непонятно, о чём речь? Кажись меня просто не поняли! Период оптимизации - это не период графика и не период мувинга! Я полагаю из картинки всё ясно:
Тут большинство народу на этом деле собаку съели и обычно всё с полуслова понимают, но я попытаюсь быть более понятным. Берём эксперта, загружаем его в тестер и оптимизируем, например, за период с 01.01.2006 по 31.03.2006. Получаем длинный перечень оптимизированных параметров и прибыльности эксперта. Выбираем по какому-либо нас устраивающему критерию вариантов десять оптимизированных параметров, фиксируем в таблице виртуальную прибыльность каждого варианта и виртуальный коэффициент приращения депозита в пересчёте на месяц. После этого тестируем эксперта с каждым из оптимизированных наборов параметров, но на периоде с 01.04.2006 по 30.04.2006, определяем какую действительную, а не мнимую пользу от этих оптимизированных параметров мы имеем и фиксируем в таблице действительную прибыльность и действительный коэффициент приращения депозита каждого варианта из десятки. После завершения сей процедуры передвигаем период оптимизации на один месяц вперёд (с 01.02.2006 по 34.04.2006) и все проделанные процедуры повторяем снова. Таким образом строим таблицу для каждого месяца 2006 и 2007 годов. Что делать с подобной таблицей, мне так думается, никаких недоразумений возникнуть не должно! Во всяком случае подобный подход к анализу эксперта напрочь отшибает желание массированно будоражить общественное сознание на форумах и морочить головы окружающим, потому как при таком подходе очень быстро приходит истинное понимание ценности подобных вещей! Но, естественно, этот единственно правильный путь требует гораздо больших затрат труда и далеко не каждому понравиться подчас достаточно убийственный результат подобного исследования!
Я, как раз, хотел уточнить какой T3 Вы использовали. Из ваших же наработок времен 2005 года или у Вас более свежие релизы? Выкладывать здесь без Вашего ведома не стал и с этим вопросом послал Вам письмо. Может с адресом чего напутал?
... наличия быстрых или медленных гармоник и прочее и т.п.
Если не затруднит вот про это чуть подробнее, как выделяете, на основе какого преобразования, фурье, уолша, ММЭ или как то по другому. Интерисует ваша оценка сколько одновременно существует колебаний и как эти колебания выделялись. Спасибо.