Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 25

 
ANG3110:
VBAG:
Извините, что влез в ваш разговор. А если завязать величину порога от каких либо функций. К примеру ATR или к углу наклона того же T3 старшего периода. Так сказать сделать однобокий тригер в сторону тренда. Сейчас как раз разбираюсь с прогоном EMA туда-сюда. Как сделаю змея буду сам пробовать эту идею.
Вполне здравая идея, может что-то и получится. Здесь только трудным моментом может быть, что вроде во флете порог нужно загрублять, а выход из флета в большинстве случаев резский, пробойный, и с загрубленным порогом может быть очень запоздалая реакция. Скорее это может быть фукцией типа отклонения и по Std и по заданному макс. отклонению.
Или с загрубленным порогом, но чтобы не прошлёпать пробой подтащить в плотную pending stop. Ну в общем кто вперед откроется. Да...уж. Но это уже совсем другая кухня.
 
ANG3110:
VBAG:

Здравствуйте!



ANG3110 Вы обмолвились о Т3. Не могли бы вы подробнее описать его преимущества( в чем прикол) и желательно в сравнении с остальными.

Спасибо.






Ну очень просто. Берем делаем эксперт, который тотально покупает и продает при изменении направления мувинга на обратное. В мувинги можем добавить маленькое пороговое значение, 1-3 пункта, чтобы в пределах их они бы не дергались, а то будет очень много ложных срабатываний. И подствляем в него всевозможные индикаторы ( MA, EMA, LWMA, JMA, Линейную регрессию-LR,взвешанную регрессию,параболическую регрессию, DCT, регрессионые синусы, косинусы, логарифмы, семейство адаптивных, VIDYA, AMA, по Std, по моменту или углу LR, Нighest-Lowest, Параболик, Лаговые индикаторы,Ступенчатые индикаторы, кластерные Нейросетевые, и прочее и т.п., и Т3. И прогоняем через оптимизатор. При таком эксперименте, лучшие результаты как раз и дает T3. Потом идет LWMA, и потом EMA. Остальное заметно хуже. Этот экперимент не очень корректный, типа подгонки, но он сразу покажет к примеру, что Джурик - это обманка, экзотика. И он покажет, что определение состояния рынка в каждый момент времени намного ценнее всех этих фильтраций и глажек.



Т3 - это по сути дела EMA взятая от самой себя шесть раз подряд и просуммированная по определенному закону со сбалансированными коэффициентами задержки. Потому и имеет такую высокую плавность.

ANG3110! Я весьма основательно сравнивал алгоритм T3 с другими алгоритмами усреднения в экспертах и могу утверждать следующее: единственный алгоритм, который значительно превосходит по прибыльности в оптимизаторе все остальные - это JMA, а все остальные алгоритмы никаких преимуществ друг перед другом не имеют! Вполне, естественно, что я веду речь про алгоритм JMA из моей статьи, а не из код базы,. От коментариев по поводу JMA из код базы я просто тактично и вежливо воздержусь... Про себя могу только добавить, что скорость написания экспертов у меня на несколько порядков выше, чем у всех участников этой темы вместе взятых! Любых экспертов я пишу таким образом, что в любом из них можно 
выбирать какой угодно алгоритм сглаживания из числа тех, что у меня есть в наличии посредством всего одной функции и просто меняя номер, под которым этот алгоритм  в этой функции представлен! Другое дело, что для любогого торгового 
инструмента на каком-либо периоде тестирования всегда может оказаться более предпочтительный алгоритм усреднения!

 
GODZILLA:
утверждать следующее: единственный алгоритм, который значительно превосходит по прибыльности в оптимизаторе все остальные - это JMA, а все остальные алгоритмы никаких преимуществ друг перед другом не имеют! Вполне, естественно, что я веду речь про алгоритм JMA из моей статьи, а не из код базы,. От коментариев по поводу JMA из код базы я просто тактично и вежливо воздержусь... Про себя могу только добавить, что скорость написания экспертов у меня на несколько порядков выше, чем у всех участников этой темы вместе взятых! Любых экспертов я пишу таким образом, что в любом из них можно
выбирать какой угодно алгоритм сглаживания из числа тех, что у меня есть в наличии посредством всего одной функции и просто меняя номер, под которым этот алгоритм в этой функции представлен! Другое дело, что для любогого торгового
инструмента на каком-либо периоде тестирования всегда может оказаться более предпочтительный алгоритм усреднения!


Ну я то что написал, не выдумал. Где-то в последний раз неделю назад проверял в промежутке от 01.10.2007 и по текущий момент. Возможно Вы проверяли в других условиях, чем те которые я описал. Если интересно, могу выложить результаты или тестовые эксперты. Я проверял конкретно на GBPUSD15 по ценам открытия (для быстрого эксперимента вполне подходит), на котировках Alpari.

И вообще меня удивляет утверждение насчет скорости написания экспертов. Вы что знаете, потенциал участников этой темы?

 
соревноваться будем в боксерских перчатках или без?:-)
 

Вот я не поленился и перетестировал T3 и JMA.

JMA вставил (от GODZILLA).

Лучшие "подогнанные" вариаты.

Depo=10000. GBPUSD15 Alpari по ценам открытия. От 01.10.2007 по 07.02.2008

Проходы - это оптимизация по Risk в процентах от депозита.

1-Risk=0 (только на 1-м лоте); 2-Risk=10; 3-Risk=20; 4-Risk=30; 5-Risk=40; 6-Risk=50; MaxLots=15;

JMA

Проход Прибыль Всего сделок Прибыльность Матожидание выигрыша Просадка $ Просадка %
3 14955.20 116 1.12 128.92 30725.20 72.39
1 12932.00 116 1.42 111.48 6464.60 28.40
2 9379.50 116 1.27 80.86 7415.40 30.99
4 5461.60 116 1.03 47.08 48615.00 88.46
6 -375.40 36 1.00 -10.43 61522.10 86.47
5 -2821.50 116 0.99 -24.32 69350.20 96.48

Нельзя сказать что очень плохо.

T3

Прибыль Всего сделок Прибыльность Матожидание выигрыша Просадка $ Просадка %
6 174019.60 166 1.29 1048.31 139782.00 62.20
5 162630.30 166 1.27 979.70 139782.00 65.52
4 136153.20 166 1.23 820.20 139782.00 74.81
1 13485.60 166 1.33 81.24 9318.80 35.57
2 7620.00 166 1.16 45.90 13788.70 55.59
3 7438.20 166 1.03 44.81 59415.60 87.17

Но Т3 держит Risk до 50% и даже выше, а JMA только до 30.

Я раньше проверял и на других исторических данных и валютных парах, и картина в соотношении JMA/T3, была примерно та же, даже несколько лучше в сторону T3.

 

to ANG3110

Вопрос - на каком периоде тестировали T3/JMA ?

 
VBAG:
Сейчас как раз разбираюсь с прогоном EMA туда-сюда.
Чо Вы под этим подразумеваете?
 
Не понимаю, как можно говорить о торговых параметрах индикаторов вне контекста советника, который их пользует. ANG3110, уточни, пожалуйста, какая стратегия. И второе: что такое Risk, в виде формулы (каждый понимает его по-своему)?
 
ANG3110:

Вот я не поленился и перетестировал T3 и JMA.



JMA вставил (от GODZILLA).



Лучшие "подогнанные" вариаты.



Depo=10000. GBPUSD15 Alpari по ценам открытия. От 01.10.2007 по 07.02.2008



Проходы - это оптимизация по Risk в процентах от депозита.



1-Risk=0 (только на 1-м лоте); 2-Risk=10; 3-Risk=20; 4-Risk=30; 5-Risk=40; 6-Risk=50; MaxLots=15;



JMA




ПроходПрибыльВсего сделокПрибыльностьМатожидание выигрышаПросадка $Просадка %
314955.201161.12128.9230725.2072.39
112932.001161.42111.486464.6028.40
29379.501161.2780.867415.4030.99
45461.601161.0347.0848615.0088.46
6-375.40361.00-10.4361522.1086.47
5-2821.501160.99-24.3269350.2096.48



Нельзя сказать что очень плохо.



T3




ПрибыльВсего сделокПрибыльностьМатожидание выигрышаПросадка $Просадка %
6174019.601661.291048.31139782.0062.20
5162630.301661.27979.70139782.0065.52
4136153.201661.23820.20139782.0074.81
113485.601661.3381.249318.8035.57
27620.001661.1645.9013788.7055.59
37438.201661.0344.8159415.6087.17



Но Т3 держит Risk до 50% и даже выше, а JMA только до 30.



Я раньше проверял и на других исторических данных и валютных парах, и картина в соотношении JMA/T3, была примерно та же, даже несколько лучше в сторону T3.

я форматы времени меньше часового всерьёз, вообще-то, всерьёз не принимаю, а экспертов гоняю на всех мыслимых валютных фишках, по которым есть в наличии история. В коде любого моего эксперта уже на программном уровне заложена возможность использовать выбор алгоритмов усреднения из числа имеющихся. Это достаточно тривиально реализуемо при недурном понимании MQL4. Я просто констатирую факт, который я эмпирически видел бесчисленное количество раз на огромном количестве совершенно различных экспертных алгоритмов: алгоритм JMA в оптимизаторе стратегий несоизмеримо чаще вылезает наверх, чем все остальные алгоритмы вместе взятые! Вполне естественно, что заниматься такой мурой, как тратить время на доказательство подобных вещей, у меня абсолютно отсутствует какая-либо необходимость. Занятие совершенно бестолковое! Вообще-то самым логичным в подобных ситуациях будет всегда иметь возможность выбора из различных вариантов того, который макимально хорош именно в данном случае! И при этом иметь ввиду, что впоне может так случится, что через некоторое время выбор варианта может оказаться совсем иным. А вообще, самым идеальным алгоритмом усреднения в эксперте оказывается не тот, который демонстрирует максимальную прибыльность в оптимизаторе, а тот, что получается просто более-менее стабильно прибыльным за правой границей периода оптимизации. Но и при таком подходе наверху у меня оказывались варианты мувингов с двумя усреднениями, второе из которых JMA с параметром Lengh из ряда значений 2,3,5,7,9. Но, вполне естественно, что ни с кем я спорить и доказывать ничего не собираюсь, просто считаю, что не стоит зацикливаться на каком-то одном мувинге. Могу только добавить, что классический вариант незатейливой МТС с использованием в качестве сигналов входа в рынок изменения направления трендового мувинга при периоде графика меньше четырёхчасового оказывается сливовым за правой границей периода оптимизации, при любом мувинге и при любом положительном результате в оптимизаторе! Легче гадать по кофейной гуще, звёздам или спрашивать советы у "ясновидящих", чем выжать из такого эксперта приличную реальную прибыль на периоде тестирования, соизмеримом с периодом чемпионата! Я то ведь сам когда-то, имея очень хлипкий компьютер, изо всех сил хотел сделать как минимум эквивалентную замену ресурсоёмкого алгоритма JMA на несоизмеримо менее прожорливый T3. Именно по этой причине функция T3Series() и была мной сделана! Но номер не пролез и я был вынужден на своём компьютерном примусе изголяться и оптимизировать своё хозяйство в четыре раза дольше с использованием JMASeries()! Так что всем удачи!

 

Я же написал валютная пара GBPUSD15 - значит период естественно М15. Если речь идет о периоде T3, то просто погоняйте на оптимизаторе, у меня T3 собственного изготовления и немного отличается от того что распространен в Интернете. Оптимизируется не только период, но и коэффицент b. То же и с JMA, я не знаю какой вариат может быть у Вас.