Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поподробней... Вот пример - сумма приращений левой синей части равна сумме приращений правой голубой. Видно, что в левой части линейного времени ушло больше, чем в правой, а длина "веревок" правой и левой части одинаковая, то есть денег истрачено поровну. А что было бы если мы бы построили на основе разложения Фурье гармоники в линейном времени или пользовались бы мувингами с постоянным периодом. Они бы не совпали с разворотными точками.
В статье как раз и говорится об этой идее. Но есть некоторые тонкие моменты, касательно кратности сжатия-расширения, связанные с глобальным ценовым баллансом, одно вписано в другое и малое подобно большому, которые если не учитывать, то можно легко запутаться к какому движению относится текущий участок и где он закончится.
Здравствуйте!
Очень интересно знать мнение стаи.
На 14 страничке размещал статью https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 по Optimal Tracking Filters by John Ehlers . Накропал индюк под впечатлением - вроде бы похож(строго не судите).
Материал хоть и старый как мир, но актуальности от этого не утерял ИМХО . Авторы статьи заявляют:
OTF в расчете использует кроме цены закрытия максимум и минимум бара. Часть формулы индикатора, которая отвечает за адаптацию, в расчете использует максимум и минимум бара, что позволяет рассчитать дополнительный шумовой фактор, который ни AMA Кауфмана, ни VIDYA не используют в своем расчете.
Это дает такое преимущество, как использование единственного сглаживающего параметра. AMA Кауфмана требует от трейдера принятия решения касательно выбора значений трех различных параметров. VIDYA требует от трейдера принятия решения касательно выбора значений двух различных параметров. OTF, в свою очередь, требует от пользователя выбрать только единственный параметр – период усреднения (или сглаживающих фактор). Это не только делает его проще в применении, но и позволяет быстрее разобраться и понять его суть.
ANG3110 Вы обмолвились о Т3. Не могли бы вы подробнее описать его преимущества( в чем прикол) и желательно в сравнении с остальными.
Спасибо.
Спасибо за статью и индикатор. Но к сожалению, там тоже не совсем то. Надо мне видно статью написать с правильными формулами и примером использования. Жаль в MQL нет матричных операций, было бы проще написать индикатор. Сколько я ни лазил по нэту в поисках инфы по применению фильтра Калмана для анализа котировок, информация скудна, а та что есть подается в искаженном виде, небольшие искажения, почти незаметные, но они сводят на нет всю идею вложенную в этот мат. аппарат.
Допустим эта статья, коэффициент K (коэффициент усиления) – должно задаваться только начальное значение, и это не может быть константа, т.к. в процессе работы фильтра К адаптируется (изменяется). Плюс использование ( H + L )/2 это медиана, а нужна дисперсия причем две, одна дисперсия модели, вторая дисперсия измерений.
Но даже в этом виде это уже хорошо, это своеобразная интерпретация варианта называемого альфа фильтром. Вот тут чуть есть про это 'Адаптивные цифровые фильтры'. Но это снова говорю я, для меня как то странно, что именно про этот мат аппарат так мало говорят, скрывают наверно.
P.S. Пробовал прицепить - не проходит. Размер 3.7 Мб. Если заинтересует могу выслать на мыло.
P.S. Пробовал прицепить - не проходит. Размер 3.7 Мб. Если заинтересует могу выслать на мыло.
Жаль в MQL нет матричных операций, было бы проще написать индикатор.
Могу реализовать все необходимые матричные операции в виде самостоятельных подпрограмм. Напиши только какие конкретно операции нужны.
То же самое и еще быстрее может сделать, например, komposter и еще многие здесь. Так что, Сергей, не ищи отмазки, а давай работать. :-)
Кстати, если напишешь хорошую, понятную статью по фильтру Калмана (без искажений, чистый Калман), то думаю найдется желающие реализовать изложенный там алгоритм в виде индикатора или отдельно фильтра.
Жаль в MQL нет матричных операций, было бы проще написать индикатор.
Могу реализовать все необходимые матричные операции в виде самостоятельных подпрограмм. Напиши только какие конкретно операции нужны.
То же самое и еще быстрее может сделать, например, komposter и еще многие здесь. Так что, Сергей, не ищи отмазки, а давай работать. :-)
Кстати, если напишешь хорошую, понятную статью по фильтру Калмана (без искажений, чистый Калман), то думаю найдется желающие реализовать изложенный там алгоритм в виде индикатора или отдельно фильтра.
вот тут весь алгоритм только в маткаде, стрелки это знаки равенства. 'Теория случайных потоков и FOREX' У меня в маткаде все работает. компо c тер сделал связку маткада и МТ4, так что мне в принципе не надо, но если кто готов переложить, помогу обязательно. Статья - да было бы хорошо. Но лень, я уже столько их понаписал в своей жизни, и плохих и хороших. Плохую писать не хочу. А нормальную серьезную + с примерами, это время. Я иногда идеи просто не успеваю записывать, что бы хотелось посмотреть, исследовать и забываю про них. Одна их них (идей) это статья.
Начал форум использовать как записную книжку, что бы не забыть :-) Может кому что-нибудь и пригодиться.
to Prival
По тренду и забор полетит...
Мне интуитивно кажется, что работы Челомея по вибрациям, д.б. продуктивны в Форексе.
Это лучше чем теория катастроф, и намного ближе к рынку, чем полет сбалансированного аппарата.
Вот, кстати, тем кто ещё не оставляет попыток разобраться в теме - http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf . Там даже на Бейсике код есть.