ФР Н-волатильность - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Только Вы всетаки построили плотность вероятности (ПВ), а не ФР (функцию распределения), т.к. ФР имеет 3 свойства. 1. Она (ФР) не убывающая. 2. если x стремиться к бесконечности, то ФР стремиться к 1. Естественно если все нормированно. ПВ и ФР связаны друг с другом интегралом (ФР есть интеграл от ПВ)
Фраза "Такой график называют кривой распределения или функцией распределения, а саму функцию называют плотностью вероятности. " не совсем корректна
Я понял о чём Вы - об "интеграле ошибок" или по-другому "функция ошибок" (ФО). Функция которая его описывает называется erf(x), и определяется следующим образом: для нормального распределения и
для произвольного, где f(t) - ФР или плотность распределения вероятности, К - нормировочный множитель, выбираемый из условия равенства единицы интеграла от ФР по всей области определения. Так что, не "ФР имеет 3 свойства. 1. Она (ФР) не убывающая. 2. если x стремиться к бесконечности, то ФР стремиться к 1", а ФО!
Ущё одно интересное свойство ФР абсолютгой величины плеча ЗЗ без Н (вектор U рис. слева)
Если сравнить ненормированные ФР для разных Н (рис. справа), то видна удивительная вещь - число ходок вектора U с амплитудой например 10 пунктов при шаге разбиения Н=10, больше чем при Н=15!!! Хотя, казалось бы ЗЗ с большим шагом должен заведомо включать эти и некоторые другие движения... Ан нет! Непонятно.
Нет, не так поняли. Это вопрос терминологии. Вот рисунок. И еще раз даю ссылку на википедию там есть определение ФР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
По поводу ЗЗ. В момент времени t=0 (см. ваш рисунок), мы вродебы незнаем, сформировался экстремум в точке t=-1 или нет, т.к. вектор H может развернуться в низ, и этот экстримум пропадет (станет ложным). Получается у нас нет достоверной точки отсчета H. Хотя я могу и ошибаться и у меня другой индикатор зигзаг, отличный от Вашего.
По первому пункту согласен.
Что касается определения точки формирования экстремума Зиг-Зага, то он считается сформированным если цена отклонится от своего максимального (минимального) значения слева, на величину большую или равную Н (шаг разбиения). Такое определение дано в диссертационной работе Пастухова и является корректным.
По первому пункту согласен.
Что касается определения точки формирования экстремума Зиг-Зага, то он считается сформированным если цена отклонится от своего максимального (минимального) значения слева, на величину большую или равную Н (шаг разбиения). Такое определение дано в диссертационной работе Пастухова и является корректным.
Еще 1 вопрос если не замучил. ".. число ходок вектора U с амплитудой например .." Это имеется ввиду движение в том же направлении, что и вектор H. Если он вдруг в t=0 развернулся вниз тоже считается ?
Определимся с точками Входа-Выхода для потенциальной ТС основанной на предсказании движения ЗЗ. Ордер на профит нужно ставить на уровне предсказанного экстремума. В случае если цена не дошла до этого значения - закрываемся сразу при формировании нового экстремума, т.е. на Н ниже его по ценовой шкале. Каги стратегия предложенная Пастуховым ничего не говорит нам об амплитуде конкретного ожидаемого движения, зато даёт интегральную оценку этому движению - Н+-delta. Учитывая, что закрываться мы будем на откате равным Н, - получаем в карман эту delta в качестве вознаграждения! Создав систему, которая с некоторой вероятностью предсказывает в точке t=0 амплитуду ожидаемого движения U, мы можем оценить ожидаемую величину delta как разность между Центром Тяжести ФР реальных движений и Н. Если эта величина по абсолютной величине превышает спред - стратегия будет приносить прибыль.
В качестве примера, оценим delta по этой методике для ТС открывающей позицию в каждой точке после отката от ближайшей вершины на Н, и одновременно закрывающей предыдущую позицию см. рис. На нём красной линией показана доходность (без учёта спреда) оцененная по предлагаемой схеме и синей - доходность по результатам эмуляции торгов. Минус пусть не смущает, в любом случае стратегию можно "перевернуть".
Как говорится - "с точностью до пи", но для грубой оценки, за неимением лучшего, думаю сгодится. Можно придумывать варианты прогнозирования ожидаемого движения:-)
to Prival
Еще 1 вопрос если не замучил. ".. число ходок вектора U с амплитудой например .." Это имеется ввиду движение в том же направлении, что и вектор H. Если он вдруг в t=0 развернулся вниз тоже считается ?
Да. В этом случае его ход равен нулю, и нужно говорить о сформированной вершине в точке t=0. Всё корректно. В такой постановке Вы не найдёте сторон ЗЗ по абсолютной величине меньше Н.
Выкладываю отрицательный результат (тоже результат) своих исследований.
На рис. показано среднестатистическое отличие длины правого сегмента ЗЗ от ожидаемой величины 2Н (ось ординат) при разной длине левого сегмента нормированного на 2Н (ось абсцисс). Построения произведены по тикам для пары EUR/JPY, такая же картинка и для EUR/USD.
Можно отметить, что статзначимой зависимости между сторонами ЗЗ нет! Копать нужно в другом месте.
Складывается убеждение, что статметоды в нашем деле не дадут статпреимущества - арбитражность на рынке возникает неожиданно (по крайней мере, для меня) и так же неожиданно пропадает. Мы все знаем, что бы мы с ней сделали, если бы могли её отслеживать, но как её выявить?
Складывается убеждение, что статметоды в нашем деле не дадут статпреимущества - арбитражность на рынке возникает неожиданно (по крайней мере, для меня) и так же неожиданно пропадает. Мы все знаем, что бы мы с ней сделали, если бы могли её отслеживать, но как её выявить?
Возможны два варианта, соответствующие двум противоположным предположениям.
1. Арбитражность возникает мгновенно (т.е. скачком) и так же мгновенно исчезает. Ни момент возникновения ее, ни момент исчезновения предсказать невозможно.
2. Арбитражность имеет свою инерцию и потому возникновение ее, присутствие, и исчезновение - есть некоторый рыночный процесс, который занимает определенное время. Следовательно арбитражность не может ни мгновенно возникнуть, ни мгновенно исчезнуть. Момент возникновения арбитражности предсказать невозможно, но момент ее исчезновения можно предсказать основываясь на ее динамике.
Какое из этих двух утверждений тебе нравится больше ? В смысле - какое ты считаешь справедливым, соответствующим действительности ?
Если ни то, ни другое - то предложи свой вариант. Или предложи его в дополнение к одному из этих двух.
До недавнего времени ответ для меня был не так уж и неочевиден, но глядя на результаты Automated Trading Championship 2007 приходится признать наличие арбитражности или (что одно и то же) неэффектиивности рынка, по факту! Я согласен с тобой, что " Момент возникновения арбитражности предсказать невозможно, но момент ее исчезновения можно предсказать основываясь на ее динамике", вопрос только в том, какими методами анализа пользоваться, какой инсрументарий считать адекватным. Методы анализа ВР в своей основе имеют предположение о цикличности процесса, априорном наличии трендов (эффект стадности). Это применимо к анализу объёмов продаж крупной компании, но совсем не работает на валютных рядах.
Таким образом, принимается 2-е утверждение. Можно принять его за аксиому и от этого плясать.
Возникают следующие вопросы:
Что такое арбитражность ? В смысле какими математическими особенностями она характерна, в каких математических характеристиках ряда котировок и как она отражается.
Какова наилучшая мера арбитражности ? Величин для ее измерения можно, очевидно, построить много. Н-волатильность - один из примеров. Она, однако, как мы видим не слишком привлекательна и не слишком эффективна. Хорошо бы построить математическую характеристику, которая могла бы выступать мерой арбитражности при любом поведении ряда котировок: как на тренде, так и на флэте.
Понятно, что цикличность процесса присутствует. Возможность для арбитража то возникает, то исчезает. И это никогда не кончится. Но эта цикличность ни при каких условиях (надо полагать) не может быть ни стационарной, ни даже квазистационарной. Поэтому можно исследовать периоды интервалов стационарности, можно даже построить их ФР, но ни к чему конструктивному это не приведет. ИМХО.
Мне кажется, что если построить адекватную, динамическую, локальную меру арбитражности, то можно будет исследовать и свойства ее инерционности и, независимо от этого, отслеживать ее изменения для идентификации моментов входа и выхода. Т.е. считай индикатор арбитражности. А для этого и надо решить эти два поставленных вопроса: первый - чтобы понимать природу (хотя бы математическую) арбитражности, а второй - как результат решения первого, корректное построение самой величины.
До недавнего времени ответ для меня был не так уж и неочевиден, но глядя на результаты Automated Trading Championship 2007 приходится признать наличие арбитражности или (что одно и то же) неэффектиивности рынка, по факту! Я согласен с тобой, что " Момент возникновения арбитражности предсказать невозможно, но момент ее исчезновения можно предсказать основываясь на ее динамике", вопрос только в том, какими методами анализа пользоваться, какой инсрументарий считать адекватным. Методы анализа ВР в своей основе имеют предположение о цикличности процесса, априорном наличии трендов (эффект стадности). Это применимо к анализу объёмов продаж крупной компании, но совсем не работает на валютных рядах.
Несогласен с Вами.
1. По поводу арбитража.Вот толкование арбитража из википедии. "Брокер А выставляет заявку на покупку 100 акций некой компании за 18 центов, а брокер Б - заявку на продажу 100 акций той же компании за 17 центов. Если спекулянт заметит одновременно обе заявки, он может принять обе, и получить прибыль. Именно это и именуется арбитражем." Т.е. арбитраж либо есть либо его нет. Время его возникновения и исчезновения неважно (главное успеть зделать 2 сделки). Хотя возможно мы понимаем арбитраж поразному, т.к. мне непонятна фраза неэффективность рынка по факту.
2. Методы анализа ВР (временных рядов) не работают ? Это что получается МА не работает, коэффициент кореляции тоже не работает и т.д. Методов анализа ВР вагон и маленькая тележка и все не работают ? Прогноз ВР с помощью НС Better'а тоже не работает ?
3. Не могли бы Вы пояснить глядя на какие результаты Automated Trading Championship 2007 Вы сделали такие выводы ?
С Уважением Привалов