ФР Н-волатильность - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Конечно, не против, напиши. Со скайпом у меня далеко не всегда получается, так как поздно домой прихожу, не хочется родных будить. Но по Аське вполне могу, она бесшумная.
Аська, так аська 213-878-996
Примерно так же, как это сделал Петерс в книге http://bigforex.biz/load/8-1-0-136 . Можно еще и http://bigforex.biz/load/8-1-0-137 почитать, это его первая книга. На мой взгляд, то, что ты называешь возмущениями, вполне неплохо вписывается в его модель, так как эти возмущения он никак не выделяет, а просто рассматривает процесс returns, не вырезая из него трендовых участков.
Я знаю, что задача очень непроста, но уж больно заманчива цель. Кстати, Петерс - не единственный. Есть еще Ширяев, он тоже статистику финансовых рядов исследует.
Я прочел Петерса года два назад. Ничего, интересная книга, расширяет кругозор. Однако, польза ее, как с точки зрения понимания природы рынка, так и с точки зрения практических методов работы на нем - увы, весьма ограничена. Может быть именно потому, что "его модель" даже не пытается заглянуть внутрь, т.е. выше феноменологии не поднимается. И Ширяев, как и положено математику, не лезет внутрь явления, а исследует его "целиком", как есть. И потому (при всем моем уважении к Ширяеву, признанному корифею советской математики) даже не ставит целью вскрыть закономерности рынка.
Я же говорил о подходах физика, и высказывал свое собственное мнение, никому, впрочем, его не навязывая. Это физик Эйнштейн посчитал пробег броуновской частицы, а геофизик Херст - размах наполнения водоема. А распределение энергий молекул идеального газа называется распределение Максвелла. Вот и я мыслю в том же направлении. Математики, конечно, рашают другие задачи и подходы у них другие. И это хорошо, так как это две разные стороны одного фундаментального процесса.
А по поводу специалистов по статистике ты совершенно прав. В теме "Стохастический резонанс" я, выкладывая свою работу, задал вопрос по поводу исследуемой ФР. На него ничто не смог ответить. Да и попыток было всего три. А оказывается это частный случай известной и исследованной функции, называемой Гамма-распределение. Наткнулся на это случайно, читая книгу по Байесовской статистике.
Вот здесь интересно, Yurixx. Мне кажется, при нашем уровне доступа к рынкету мы просто обречены максимум на феноменологическое описание. Грубо говоря, на классическую термодинамику, а не на статистическую. А что, классическая плохо работает? Пусть даже в ее рамках мы не очень хорошо понимаем, что такое энтропия или температура - все равно она работает, и при этом очень неплохо.
В конечном счете истинные причины того, по каким таким скрытым внутренним причинам ТС работает, для нас все равно останутся за семью замками. Рынкет - это черный ящик. Главное - научиться узнавать, что этот ящик выдаст в следующее мгновение (или через неделю), и убедиться в том, что наша система извлечения знаний работает устойчиво.
Yurixx
…как сделать генератор СВ, который будет работать в соответствии с заданным распределением ?...
Нужно иметь аналитическое выражение функции распределения F(x) и существует обратная ей функция F^-1(x) то все просто. Или хотя бы в мат обеспечении имеется процедура, вычисляющая эту функцию.
Mathemat
…
P.S. Вот было бы здорово строить бары с равным количеством тиков, а не с равным астрономическим временем в них...
…
Я тоже бы очень хотел посмотреть, если вдруг встретишь, обязательно стукни мне.
Прикол в том, что процесс Close таких "эквиобъемных" баров вполне может оказаться чем-то типа винеровского, так как ФР returns тиков имеет почти идеально два острейших пика в +-1 (но это для евры). Получается что-то очень похожее на то, о чем в 1900 мечтал Башелье (и оказался прав - с поправкой на время, ломающей всю ФР). Но эту гипотезу нужно проверить.
В принципе статья на эту тему есть: 'Принцип замены времени в интрадей-торговле' .
P.S. Представляете, что это означает? На рынке, представленном в такой форме, нет катастроф, т.е. нет толстых хвостов - т.к. всё гауссово (за очень редкими исключениями, сводящимися к менее 1% всех тиков величиной более 1 по модулю). Yurixx, получается, что твоя шутка о винеровости процесса не так и далека от истины. Достаточно только сменить очки...
P.P.S. Rosh, ты еще помнишь об идее преобразования реальной ФР в гауссову? А тут даже это делать не надо...
P.S. Вот было бы здорово строить бары с равным количеством тиков, а не с равным астрономическим временем в них...
Цель оправдает средства? ;)
P.P.S. Rosh, ты еще помнишь об идее преобразования реальной ФР в гауссову? А тут даже это делать не надо...
Я как-то примерно месяц/два назад проанализировал те нормально распределенные величины (на которых так легко было зарабатывать безо всякого анализа), которые мне дал Эксель, на предмет Z-счета. И выяснил, что эта генерация не является безусловно нормальной, в ней явно присутствовали зависимости между приращениями (returns). Так что, можно и дальше изучать, решение еще не найдено :)
Оф топ, но незнаю куда писать. Если я не ошибаюсь то в книге рекордов Гинеса зафиксирован рекорд 1200% годовых. Лари Ульямся http://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71
Похоже его зделали. Я бы на месте организаторов пригласил бы наблюдателей из этой организации и если они подтвердят рекорд ИХМО хорошая реклама как минимум.
komposter
Цель опрадывает средства, но только при одном условии если цель благородна. Хотелось бы 1 глазиком глянуть на этот поток. А при моей кривости рук это не скоро случиться :-)
Rosh, в принципе можно эти данные еще и перемешивать (процесс-то гауссов). Тогда зависимость должна вроде как исчезнуть.
2 komposter: тут только Господь знает, стоит ли за это браться. Индикатор-то сделать, думаю, несложно. Но, похоже, на таких графиках всякие премудрости типа Фиб и суппортов/резистансов работать перестанут. Зато, вполне возможно, начнут лучше работать простейшие зверюшки типа машек, RSI, стохастика и прочего.
Цель опрадывает средства, но только при одном условии если цель благородна. Хотелось бы 1 глазиком глянуть на этот поток. А при моей кривости рук это не скоро случиться :-)
Жду подробное описание в скайп.