Теория случайных потоков и FOREX - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никакой стационарности! Изначально процесс нестационарный. Что такое паттерн? Например, Фибо, машка, любой индикатор и т.д. Приносит такой паттерн прибыль или нет? Иногда приносит. На каком участке паттерн находится? Не знаю. Любая торговая система распознает некий паттерн, который по мнению автора ТС обоснованно или не обоснованно обладает прогнозными свойствами. Если эта ТС построена на предположении стационарности, то, по-моему мнению, она приведет к сливу ДЕПО, потому, что рынок не стационарен. Если ТС допускает адаптацию (оптимизацию например), то это ближе к нестационарности, если применены какие-либо методы адаптивных систем - еще ближе. Но о стационарности как о базовом постулате надо забыть.
Рынок не может быть не стационарным, не нестационарным. Может быть только ряд наблюдений за процессом созданный по какому-либо правилу. Например, последовательность приращений цены за время t. Задача найти правила для входа и выхода между которыми ряд цен будет в достаточной степени стационарен. Т.е. показатели системы меняются, но достаточно медленно. Торговать можно только стационарность, хотя бы временную.
Коллеги, прошу Вас, перестаньте наконец кидаться тут словами, значений которых Вы точно не знаете, или которые в науке точно неопределены, или определение которых явно противоречит моделируемому явлению - ценовому потоку.
"Стационарность"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Стационарность - свойство вероятностного процесса оставаться неизменным во времени.
Пусть (Ω, F, P) — вероятностное пространство и ξ = (ξ1, ξ2, …) — некоторая последовательность случайных величин, или случайная последовательность. Обозначим через θkξ последовательность (ξk+1, ξk+2, …). Случайная последовательность ξ называется стационарной (в узком смысле), если для ∀k ≥ 1 распределение вероятностей θkξ и ξ: P ((ξ1, ξ2, …) ∈ B) = P ((ξk+1, ξk+2, …) ∈ B), B ∈ B(R∞), г де B(R∞) — борелевская σ-алгебра.
Стационарность случайного процесса означает неизменность во времени его вероятностных закономерностей, при этом обычно рассматривается два вида стационарности: стационарность в узком смысле, когда конечномерные распределения инвариантны относительно сдвига времени, и стационарность в широком смысле, когда от времени не зависят лишь математические ожидания. Практическое применение стационарности основывается на том, что для стационарного процесса характеристики любой случайной выборки и генеральной совокупности совпадают.
То есть наш ценовой поток является стационарным только на флете - причём на КОНКРЕТНОМ ФЛЕТЕ, с неизменным матожиданием. Ну и нахрена кому тут моделировать этот ФЛЕТ ?
Простой пример стационарности это монетка. Если она правильная то вероятность выпадения орла и решки по 0.5. И каждая серия бросков будет сводиться к выпадению орлов решек 50/50 (стремиться в среднем). И будет выполняться "характеристики любой случайной выборки и генеральной совокупности совпадают". Даже если это неправильная монетка и выпадает с вероятностями 0.7/0.3 то ряд наблюдений за выпадениями будет стационарным (хотя если смотреть по сумме приращений, то будет тренд). Стационарный ряд тот, оценка МО которого для будущих испытаний сходиться к прошлой оценке и имеет конечную дисперсию.
Теперь добавим возможность менять монетки в произвольные моменты времени. То кидаем правильную монетку, то неправильную а наблюдающий этого не видит, а видит только последовательность орлов и решек. С его точки зрения процесс будет нестационарным: оценка МО непроизвольно для него меняется.
Простой пример стационарности это монетка. Если она правильная то вероятность выпадения орла и решки по 0.5. И каждая серия бросков будет сводиться к выпадению орлов решек 50/50 (стремиться в среднем). И будет выполняться "характеристики любой случайной выборки и генеральной совокупности совпадают". Даже если это неправильная монетка и выпадает с вероятностями 0.7/0.3 то ряд наблюдений за выпадениями будет стационарным (хотя если смотреть по сумме приращений, то будет тренд). Стационарный ряд тот, оценка МО которого для будущих испытаний сходиться к прошлой оценке и имеет конечную дисперсию.
Теперь добавим возможность менять монетки в произвольные моменты времени. То кидаем правильную монетку, то неправильную а наблюдающий этого не видит, а видит только последовательность орлов и решек. С его точки зрения процесс будет нестационарным: оценка МО непроизвольно для него меняется.
Это всё хорошо и правильно. Но при чём тут трейдинг!? Трейдинг-то тут при чём? Каким боком трейдинг к киданию монетки? Где тут аналогия?
Рынок не может быть не стационарным, не нестационарным. Может быть только ряд наблюдений за процессом созданный по какому-либо правилу. Например, последовательность приращений цены за время t. Задача найти правила для входа и выхода между которыми ряд цен будет в достаточной степени стационарен. Т.е. показатели системы меняются, но достаточно медленно. Торговать можно только стационарность, хотя бы временную.
Не то и не другое, а какие?. Существует классификация систем и достаточно большая группа людей, считающих что рынки - это нелинейные динамические системы. Я выступаю против следующего подхода. На ветке предлагается: давайте построим математическую модель ВР и зная эту модель сделаем ТС. Причем берут наиболее простую модель, положив в основу стационарный случайный процес. Я же считаю, что на предположении о стационарности ВР математическую модель создать нельзя, так как ВР описывает моделью, в которой всегда будут неопределенные (термин) параметры. Следует стремиться к таким методам, которые смогли бы распознать паттерны цены, обладающие прогнозирующими способностями направления, а в идеале цельи движения цены. Подобные задачи решают нейросети, но они не единственные.
Это всё хорошо и правильно. Но при чём тут трейдинг!? Трейдинг-то тут при чём? Каким боком трейдинг к киданию монетки? Где тут аналогия?
возьмем ряд приращений цены за время t - ретурнсы. Если исследовать этот ряд то он будет нестационарным. Задача нахождения моментов когда ряд стационарный. В этом случае и приращения эквити будут стационарными. Только разыгрывая положительное стационарное МО торговой системы можно не слить и даже заработать не полагаясь на везение. К сожалению здесь абстракции работают :( Торгуя нестационарные "случайные велечины" проигрышь вопрос времени и используемого плеча даже при нулевом МО. Если конечно ваш капитал значительно меньше капитала игрока против которого вы условно играете.
Да прочитай ты, Чумазик, обсуждение Привала с Л-Программером, на которое я давал ссылку. Прочитай, не ленись. Тут не лохи собрались. Кому ты тут впариваешь ПТУ-шинское понимание Фурье? Я не буду повторять тут для каждого по 101+ раз, почему Фурье - ошибочно для непериодических процессов и почему любой, кто впаривает Фурье - просто тупой ПТУ-шник.
https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504
" с помощью DFT вы получите разложение сигнала на составные, после чего вы НЕ сможете сказать, что он из них НЕ состоит, ... " - да нихрена подобного! Это брехня! Это самая большая брехня в науке за последние 150+ лет! Нихрена ты не получишь! (Собсно так говорили и Лагранж, Лаплас сотоварищи). Ты получишь приблизительную апроксимацию суммой кратных гармоник, причём эта сумма должна быть БЕСКОНЕЧНОЙ - в обе стороны. Где ты такой "спектр" Фурье в реальной жизни видел? Где бывает такой бесконечный спектр? Где такая память компа, в которую бы вместился бесконечный спектр? Вона Привал затих тут, наверняка потому, как имея несколько книжек по ДПФ, понял что тут действительно нескладуха получается. Бери с него пример.
Кстати, где он? Нам тут к паре ПТУ-шников явно не хватает пару математиков с вышкой. А где "Математ"? Мы тут за них горбатим крутую математику, а они все в Крыму на песочке греются. Это ridiculous!
AlexEro, не тупи :) Я всех деталей не помню, но полную обратную трансформацию я не имел ввиду, она и не нужна. Ты mp3 слушаеш? Тебе мешает, что там нескольких гармоник не хватает? Нет? То-то. Тут тот же принип. Но суть не в этом. Суть в том, что как я выше писал, ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ. Потому, что мы при DFT интерполируем. Теперь понятно?
Не то и не другое, а какие?. Существует классификация систем и достаточно большая группа людей, считающих что рынки - это нелинейные динамические системы.
Согласен, но этот термин особо ничего не дает.
Я выступаю против следующего подхода. На ветке предлагается: давайте построим математическую модель ВР и зная эту модель сделаем ТС. Причем берут наиболее простую модель, положив в основу стационарный случайный процес. Я же считаю, что на предположении о стационарности ВР математическую модель создать нельзя, так как ВР описывает моделью, в которой всегда будут неопределенные (термин) параметры. Следует стремиться к таким методам, которые смогли бы распознать паттерны цены, обладающие прогнозирующими способностями направления, а в идеале цельи движения цены. Подобные задачи решают нейросети, но они не единственные.
Нейросеть ничего не даст без понимания того что на ее вход подавать. Это и есть знания о рынке, а без этого можно обучать до потери пульса и сливать... НС это инструмент, но его нужно уметь применять и чаще всего можно обойтись без него. Короче, в основе должна быть идея - представление о том как функионирует рынок. Проблема в том что мы этого не знаем, как в примере с негром - никогда в глаза их не видели. У нас только их следы и есть возможность делать предположения о том какие они и чего хотят. А дальше проверять, строить новые. А в конце простая система использования свойств негра))) Можно и наоборот, сначала наткнуться на то как используется и затем попытаться понять сущность используемого. Опять же тест в помощь
AlexEro, не тупи :) Я всех деталей не помню, но полную обратную трансформацию я не имел ввиду, она и не нужна. Ты mp3 слушаеш? Тебе мешает, что там нескольких гармоник не хватает? Нет? То-то. Тут тот же принип. Но суть не в этом. Суть в том, что как я выше писал, ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ. Потому, что мы при DFT интерполируем. Теперь понятно?
Ах, пардон, я снова неточно выразился. Я применил термин интерполяция (всередине интервала) как противоположность к екстраполяции (вне интервала). Конечно имелась ввиду аппроксимация. Дорогие ПТУшники, не бейте ботаника...
AlexEro, не тупи :) Я всех деталей не помню, но полную обратную трансформацию я не имел ввиду, она и не нужна. Ты mp3 слушаеш? Тебе мешает, что там нескольких гармоник не хватает? Нет? То-то. Тут тот же принип. Но суть не в этом. Суть в том, что как я выше писал, ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ. Потому, что мы при DFT интерполируем. Теперь понятно?
я не слушаю MP3 и другим не советую - из-за неявного скрытого сдвига спектра, который очень вреден для слуха и вообще для здоровья, я слушаю винил.