Теория случайных потоков и FOREX - страница 62
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В Гёделя можно не углубляться, если бы не одно важнейшее обстоятельство, вытекающее из Гёделя: В любой теории, даже если она сузилась до ТС, имеет смысл обсуждать исходные посылки, а алгоритмы - это вопрос обучения и квалификации.....
Можно было бы не так подробно, но я всего лишь пытаюсь протолкнуть одну мысль на этой ветке: надо определиться с моделью ВР. Считаю тупиковой стационарную модель - про нее надо забыть. Не мы первые, кто сталкивается с ВР, не облдающими свойством стационарности. Выше в постах я рекламировал нелинейные динамичекие системы, но не настаиваю на них, хотя считаю, что это более конструктивно, чем стационарные ВР. Мечта: имеется ветка, где изначально принята (аксиоматически, недоказуемо) модель ВР. А далее обсуждается соответствие этой модели ВР, оценивается ошибка, возникшая от несоответствия модели и ВР и, быть может, алгоритмы, вытекающие из модели, и их применение к ВР. А так полет мысли и чем больше пива чем выше полет.
Ну так и я о том же! УжЕ 10-ю страницу тут талдычу! Слава Богу, хоть один (два, три... ) проникся. Кстати, а где Привал, автор этой ветки форума? Звякните ему кто-нибудь на Канары (Анталию, Евпаторию...), пусть хоть из интернет - салона общается.
Ваша мечта вполне реализуема, если конечно есть модель. Метод тот же: открываете ветку и вперед. Вы ведь про нелинейные динамические системы просто упомянули. Что же тут обсуждать. Если у вас есть что-то содержательное - излагайте. Например, какие динамические системы по вашему мнению могут найти применение на рынке, как вы собираетесь их применять и т.д. Обсуждать можно только конкретные вещи. Иначе все превращается во флуд.
Дело не в ветке, а в теме. Теория случаных потоков более известная мне как терия случаных блужданий имеет в своей основе стационарный случайных процесс с Гауссом и нормальным законом. 90% пишущей братии от студентов до нобелевских лауреатов упражняются в этой области. Люди, иеющие другое мнение, редки и еще реже пишут, а на написанное все эти академики в болшинстве случаев не обращают внимание. За теорию случайных блужданий стоят не только академии, но практически все деньги мира, так как всегда можно рассказать про управляемый риск и эффективные портфели и обуть не только обывателя с его тремя рублями. Очень похоже на Мавроди, но освященного нобелевским комитетом.
Почему вы считаете, что в этой теме, открытой не вами и посвященной совершенно конкретной модели теории случайных потоков, вы должны давать какие-то словесные описания ? Тем более непонятно, почему вы считаете, что кто-то об этом должен вас спрашивать (или просить) ?
Здесь не обсуждается "теория случайных потоков". Такой "теории" вообще НЕТ - если не считать одну книгу Большакова от 1978 года.
http://www.libex.ru/detail/book276207.html
Здесь обсуждается применимость теории случайных ПРОЦЕССОВ именно к форексу. Мы на форекс-форуме, Вы не заметили?
Но вопрос тем не менее интересный. Поэтому выступаю с конкретным предложением.
Откройте собственную тему и сформулируйте в ней все, что вы имеете сказать. Если ваши знания о "механике большого взрослого валютного межбанковского рынка" будут кому-то интересны, то эти люди там непременно соберутся и будут обсуждать вашу тему. Думаю, что и из присутствующих там появится немало. А сделать это здесь - это перетягивать одеяло на себя. Не очень корректно.
Я буду делать то, что сам посчитаю нужным. Детали взрослого валютного трейдинга и НАСТОЯЩЕГО ценообразования указаны подробно в ТРЁХ КНИГАХ, которые я приводил в ветке про ценообразование. Пересказывать эти три книги тут на форуме - это идиотизм.
Заодно неплохо бы объяснить смогли ли вы на основе этих знаний построить собственную модель ценообразования, а если нет, то почему. Дело в том, что знаниями тут обладают многие, а моделями единицы. Такой вот парадокс. :-)))
No comments on personal.
Тут нет и никогда не было того, кто обладает знаниями ценообразования - то есть того, что тут все пытаются прогнозировать или хотя-бы смоделировать. Тут никто никогда не работал в банках. Никто тут никогда не произнёс "ностро -лоро" или "корреспондентский счёт". Так что не надо пурги про "многие".
Ваша мечта вполне реализуема, если конечно есть модель. Метод тот же: открываете ветку и вперед. Вы ведь про нелинейные динамические системы просто упомянули. Что же тут обсуждать. Если у вас есть что-то содержательное - излагайте. Например, какие динамические системы по вашему мнению могут найти применение на рынке, как вы собираетесь их применять и т.д. Обсуждать можно только конкретные вещи. Иначе все превращается во флуд.
Лично я буду делать то, что сам посчитаю нужным. Без Ваших указаний.
Здесь не обсуждается "теория случайных потоков". Такой "теории" вообще НЕТ - если не считать одну книгу Большакова от 1978 года.
Здесь обсуждается применимость теории случайных ПРОЦЕССОВ именно к форексу. Мы та форекс-форуме, Вы не заметили?
Я буду делать то, что сам посчитаю нужным.
Тут нет и никогда не было того, кто обладает знаниями ценообразования - то есть того, что тут все пытаются прогнозировать или хотя-бы смоделировать. Тут никто никогда не работал в банках. Никто тут никогда не произнёс "ностро -лоро" или "корреспондентский счёт". Так что не надо пурги про "многие".
Я буду делать то, что сам посчитаю нужным. Без Ваших указаний.
Это русскоязычная часть вашего ответа. Трудно назвать ее содержательной. Если конечно не считать его содержанием ваше раздутое самомнение.
Мимо вашего внимательного глаза даже промелькнуло незамеченным то, что вторая цитата в моем посте и последующий абзац вообще к вам не относятся. Я обращался к faa1947, а вы так беспардонно влезли со своими обидаим. Кстати, указаний никаких я не давал ни вам, ни ему. Если предложение обсудить вашу тематику в отдельной ветке вам почему-то кажется обидным, то я снимаю свое предложение. Если вашей тематики по сути не существует и вам сказать нечего, то я тоже снимаю свое предложение.
При этом я, знаете ли, опасаюсь, что вы не будете делать того, что считаете нужным, несмотря на то, что я хотел вас к этому подвигнуть. Вы ведь считаете нужным рассказать и пояснить механику большого взрослого валютного межбанковского рынка, не правда ли ? И я тоже хотел, чтобы вы это сделали. Но теперь, когда вы так глубоко в бутылке, это пожалуй вряд ли получится.
Дело не в ветке, а в теме. Теория случаных потоков более известная мне как терия случаных блужданий имеет в своей основе стационарный случайных процесс с Гауссом и нормальным законом. 90% пишущей братии от студентов до нобелевских лауреатов упражняются в этой области. Люди, иеющие другое мнение, редки и еще реже пишут, а на написанное все эти академики в болшинстве случаев не обращают внимание. За теорию случайных блужданий стоят не только академии, но практически все деньги мира, так как всегда можно рассказать про управляемый риск и эффективные портфели и обуть не только обывателя с его тремя рублями. Очень похоже на Мавроди, но освященного нобелевским комитетом.
Минуточку, Алекс, это уход в сторону. Хотя я и не считаю, что теория случайных потоков и теория случайных блужданий это одно и то же, но с остальным я вполне согласен. Но вопрос-то не в этом. Я с удовольствием поучаствую в обсуждении возможности применить на форексе динамику нелинейных систем, но для этого нужен тот, кто откроет тему и сделает первое содержательное выступление. Тогда будет что обсуждать. А так что ?
Когда у меня были интересные материалы я так и поступал. И так поступают тут все. За исключением конечно тех, кому сказать нечего.
Да я бы и сам давно это сделал, но я не занимался нелинейными системами и потому мне открывать такую тему не с чем.
Это русскоязычная часть вашего ответа. Трудно назвать ее содержательной. Если конечно не считать его содержанием ваше раздутое самомнение.
Мимо вашего внимательного глаза даже промелькнуло незамеченным то, что вторая цитата в моем посте и последующий абзац вообще к вам не относятся. Я обращался к faa1947, а вы так беспардонно влезли со своими обидаим. Кстати, указаний никаких я не давал ни вам, ни ему. Если предложение обсудить вашу тематику в отдельной ветке вам почему-то кажется обидным, то я снимаю свое предложение. Если вашей тематики по сути не существует и вам сказать нечего, то я тоже снимаю свое предложение.
При этом я, знаете ли, опасаюсь, что вы не будете делать того, что считаете нужным, несмотря на то, что я хотел вас к этому подвигнуть. Вы ведь считаете нужным рассказать и пояснить механику большого взрослого валютного межбанковского рынка, не правда ли ? И я тоже хотел, чтобы вы это сделали. Но теперь, когда вы так глубоко в бутылке, это пожалуй вряд ли получится.
Ну почему же "вряд ли"? Просто Вы начали всем раздавать указания - кому что делать и в какой именно ветке выступать. Типа "борец за чистоту слога" или "борец со флудом". Лично меня это всегда раздражает на любом форуме. Поэтому я так резко ответил. По поводу того, ЧТО СОБСТВЕННО ТУТ ВСЕ ПЫТАЮТСЯ СМОДЕЛИРОВАТЬ - то если меня кто-нибудь спросит (конкретный вопрос), то я охотно ТАМ отвечу:
"Ценообразование"
https://forum.mql4.com/ru/20823/page4
Иллюстрация стационарного процесса, которую ты привел, не имеет ни к цене, ни к стационарности никакого отношения. Если хочешь узнать, что такое стационарный процесс, посмотри на 57 станице этой верки определение, которое привел AlexEro .
К вопросу о терминах. Ты опять не понял, что тебе говорится. Случайное блуждание - это вполне определенный термин физики и математики. Процесс СБ имеет нормальное распределение и является стационарным как в широком, так и в узком смысле. На этом процессе заработать нельзя - таков математический результат. Мое утверждение заключалось в том, что ряд цены не является случайным блужданием. Цитирую себя для тупых:
Обрати внимание на выделенное. Слова взяты в кавычки потому, что это твои слова. В математике такого нет, это твое изобретение. Поэтому смысл сказанного мною можно сформулировать и в такой форме: поскольку ряд цены не является случайным блужданием, постольку возможность зарабатывания на нем не исключается.
А теперь попрошу фамилии этих двух мужиков и ссылку на их работу в студию. Хватит уже голословных утверждений.
Как раз на стационарном случайном процессе с известным распределением (не обязательно Гауссовским) заработать очень легко. Просто кроме вероятности движения вверх или вниз (50/50, если вы это имеете ввиду) есть ешё свойства.
Тут уже заявляли об это некоторые. Не будете ли так любезны привести схему, алгоритм, доказательство или что вам угодно, но содержательное, что показало бы как это сделать. Можете ограничиться случайным блужданием с нормальным распределением. Pls.
Ты неправ. https://en.wikipedia.org/wiki/Principia_Mathematica
Choomazik, а в чем конкретно? Можно копипаст кусочка текста по ссылке? Тут, что ли:
Gödel's first incompleteness theorem showed that Principia could not be both consistent and complete.
Choomazik, а в чем конкретно? Можно копипаст кусочка текста по ссылке? Тут, что ли:
Именно оно, если кратко. "...классическая геометрия, дополненная несколькими новыми постулатами. Она полна и непротиворечива..." неверно. Лет 15 назад, на ботаническом, мне пришлось на екзамене наводить доказательство :)