Теория случайных потоков и FOREX - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ведь частота дискретизации связана с периодом дискретизации формулой Fдиск=1/дельта_t. Дельта_t это ни что иное как период поступление данных (в терминах математика «лаги тиков»). Спроси у него лаги тиков это сл. величина (пока вид закона распределения не важен). Если математик скажет ДА, то ответь частота дискретизации будет тоже случайной величиной ?
Я не знаю ЦОС. Просто стараюсь поддерживать некоторые представления, чтобы в случае чего вовремя сориентироваться :)
Лаги тиков случайная величина, но само по себе это не означает случайности частоты дискретизации. Она вполне может быть постоянной, просто когда результат измерения совпадает с предыдущим тик не даётся. Вообще я думаю, что в буквальном смысле частоты дискретизации для рынка не существует, но можно попытаться рассматривать термин как эффективное понятие, отражающее скорость обработки информации маркетмейкерами. С этих позиций, имхо, можно считать частоту дискретизации в течение рабочей недели постоянной. Непонятна ситуация с выходными - я не знаю в каком режиме работают в это время маркетмейкеры, но в любом случае неопределённость в определении "истинной цены" возрастает за счёт падения статистики. То есть по той или иной причине погрешность измерения при открытии рынка в понедельник оказывается резко возросшей. То есть большинство гепов можно отнести к ошибкам измерения - подтверждение этому я вижу в том, что рынок в этом большинстве случаев сначала закрывает геп и лишь потом решает, куда идти дальше. Что касается новостей, то можно предположить что в эти моменты эта условная частота дискретизации оказывается недостаточной, то есть мы опять имеем рост неопределённости в определении цены (теперь по другой причине) и, как следствие, последующую болтанку.
Вот такое моё имхо на это дело.
2 Mathemat: Я вот просмотрев Фейгенбаума как-то заново задумался над тем фактом, что псевдослучайная последовательность по всем статистическим тестам выглядит случайной, являясь при этом полностью предсказуемой. Кстати, твои будущие синтетики по этой причине тоже будут предсказуемыми :)
Лаги тиков случайная величина, но само по себе это не означает случайности частоты дискретизации. Она вполне может быть постоянной, просто когда результат измерения совпадает с предыдущим тик не даётся. Вообще я думаю, что в буквальном смысле частоты дискретизации для рынка не существует…
Не смог удержаться! Все верно, то, о чем и писал, это никакое не свойство исходного сигнала, а в буквальном смысле назначается наблюдателем для оцифровки на основании требуемого качества представления исходного сигнала. Но это ось «X», а можно еще вспомнить о проблеме квантования сигнала, т.е. об оси «Y»,но и это не является свойством исходного сигнала. Определяется все это совокупностью характеристик эксперимента и просто аппаратными возможностями.
Это соответствует разрядности АЦП и для рынка она соответствует разрешению в 1 пункт. Конечная разрядность даёт дополнительный шум.
Это соответствует разрядности АЦП и для рынка она равна 1 пункту. Конечная разрядность даёт дополнительный шум.
В нашем случае АЦП полностью определен и мы никак его не сможем изменить, в смысле сделать точнее. Грубее – нет проблем. Кстати, Candid, а ты не помнишь, на кой нам этот АЦП сдался?
В нашем случае АЦП полностью определен и мы никак его не сможем изменить, в смысле сделать точнее. Грубее – нет проблем. Кстати, Candid, а ты не помнишь, на кой нам этот АЦП сдался?
Да, других писателей у них для нас нет :). Если серьёзнее, то по идее это пока единственный точно рассчитываемый источник шума. Если конечно справедливо моё предположение что в ЦОС этот вопрос решён :)
to Candid
Я глобально спрашивал. :о) Просто немного опешил от масштабности предложения Prival-а. Не думаю, что подход ЦОС в таком классическом понимании поможет понять устройство рынка и его эмулировать. Уверен, что это ошибочное представление. Что касается шума, то мое скромное понимание таково - этого шума нет как класса по причине другой природы источника. Да, могут быть «ошибки квантования», но шума нет. Ладно, будем ждать терпеливого объяснения автора.
to Mathemat
Hurst, Prival? Если оно, то я его не слишком изучаю, но обязательно собираюсь учитывать при генерации синтетик.
А вот это гораздо важнее, чем частоты Найквиста и прочая галиматья не работающая. Настоятельно рекомендую заняться этой штукой и не только для генерации синтетик. Прикладываю книжку: “Signal Processing with Fractals: a wavelet-based approach”.
http://grasn.narod.ru/002.djvu
Думаю пригодится, в том числе и для генерации потоков, надо только помнить, что показатель Херста так же является некой функцией.
Народ, что-то не туда мы убежали. Что нам шум квантования (доли пункта?), если он гораздо меньше эффекта, производимого фильтрами ДЦ (порядка нескольких спредов)?
Если нужно генерить синтетический ряд, то убежали совсем не туда. К этому нельзя подходить с позиций классической архитектуры ЦОС: «Кодер» - «устройство ЦОС» - «Декодер». Хотя…развлекайтесь :о)
Что касается шума, то мое скромное понимание таково - этого шума нет как класса по причине другой природы источника. Да, могут быть «ошибки квантования», но шума нет.
Что касается шума, то мое скромное понимание таково - этого шума нет как класса по причине другой природы источника. Да, могут быть «ошибки квантования», но шума нет.
Хорошо, спрошу по другому. Вот фрактальное дерево – где в нем шум?