Теория случайных потоков и FOREX - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пока нет не то.
Я очень хочу, что бы Вы сами пришли к тем же выводам что и я. Считаю это очень важным - понимание физики всех процессов которые влияют на принятие торговых решений.
Это ЧИСЛО объясняет «лаги тиков» оно связано с ними напрямую, объясняет появление гэпов и дает понимание появление нестационарности не всей, но некоторой её части.
Что бы Вам было легче даю подборку из последних высказываний на форуме
Про это говорит Yurixx
'ФР Н-волатильность'
Ну я бы так не сказал. Человек, когда начал работать с ВР, изначально ориентировался на одинаковые промежутки времени между отсчетами. У этого подхода есть много причин в качестве обоснования, но это в данной ситуации не важно. В тех случаях, когда процесс непрерывный или частота поступления сигналов настолько велика, что поневоле приходится делать выборку, это более или менее оправдано. Но когда процесс дискретный и эта дискретность имеет принципиальное значение ситуация меняется в корне.
Про это говорил я (прибор должен быть правильным)
'ФР Н-волатильность'
Про это говорили мех. матовцы (kamal) !!!
'ФР Н-волатильность'
… Как говорят в хедж-фонд индустрии: "в выигрыше не тот кто умнее, а тот, у кого меньше пинг до биржи". И это не шутка (ведущие инвестбанки делают специальные процессоры для расчета цен опционов и т. п., настолько критично время).
Rosh знает чье имя носит это число. Ссылки найти не могу, но точно помню, он его называл в какой-то из веток. Хотя будь моя воля я бы дал имя этому числу другое, оно бы носило имя Советского ученого (но это так лирика и сейчас не важно).
Если не найдете, постараюсь к середине сл. недели в картинках все пояснить и показать. А вот что с этим делать как с этим бороться надо будет думать.
Я более чем уверен, что Mathemat изучает (изучал) поведение этого числа. Просто надо посмотреть под другим углом зрения.
Жду, очень жду ваших идей.
Ес. Пол шага сделали. частота Нейквиста. Лаг тиков это из за того что это число сл. величина !. Еще чертверть шага Котельников. Еще чуть чуть и вы поймете гэп. Прибор неправильный !!!
А вот это не пробовал? Я кажется давал ссылку уже на эту программу - http://www.r-project.org/
Не мне адресовано, но попытался воспользоваться ссылкой. Rosh, стыдно признаться, но установить не получилось. Подскажите, пожалуйста, где засада. В справке пишет, что всё просто дважды кликнуть по иконке: To install use `R-2.6.1-win32.exe'. Just double-click on the icon and follow the instructions. Но такой иконки нигде не видать, и в скачанной папке исполняемых файлов вообще не нашёл. Где туплю?
это число сл. величина !
Частота Найквиста? Т.е. половина частоты дискретизации правит миром, ну как минимум рынком? Prival, можно немного подробнее, мне кажется, что Вы сейчас перевернете устои моего понимания ЦОС :о)
А вот это не пробовал? Я кажется давал ссылку уже на эту программу - http://www.r-project.org/
Не мне адресовано, но попытался воспользоваться ссылкой. Rosh, стыдно признаться, но установить не получилось. Подскажите, пожалуйста, где засада. В справке пишет, что всё просто дважды кликнуть по иконке: To install use `R-2.6.1-win32.exe'. Just double-click on the icon and follow the instructions. Но такой иконки нигде не видать, и в скачанной папке исполняемых файлов вообще не нашёл. Где туплю?
Ок. Спасибо, Rosh. Пойду поищу ...
Mathemat, а у тебя есть соображения в пользу присутствия эффекта удвоения периода на рынкете?
P.S. Прошу прощения, это конечно не по теме, но больше негде спросить :)