Теория случайных потоков и FOREX - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Простое распознавание паттернов, это насколько я понимаю, в рамках стационарного процесса. А у нас нестационарный, то есть паттерны могут меняться. Тут либо методика распознавания паттерна должна работать в нестационарном процессе (не представляю), либо она должна учитывать нестационарность. Второе понятнее.
Или ты предполагаешь, что паттерны находятся на участках стационарности? Но такого нет.
Никакой стационарности! Изначально процесс нестационарный. Что такое паттерн? Например, Фибо, машка, любой индикатор и т.д. Приносит такой паттерн прибыль или нет? Иногда приносит. На каком участке паттерн находится? Не знаю. Любая торговая система распознает некий паттерн, который по мнению автора ТС обоснованно или не обоснованно обладает прогнозными свойствами. Если эта ТС построена на предположении стационарности, то, по-моему мнению, она приведет к сливу ДЕПО, потому, что рынок не стационарен. Если ТС допускает адаптацию (оптимизацию например), то это ближе к нестационарности, если применены какие-либо методы адаптивных систем - еще ближе. Но о стационарности как о базовом постулате надо забыть.
Уже забыли. Не нужно абстрактных слов.
Оптимизация по твоему мнению это учет нестационарности рынка?
Какие-либо методы адаптивных систем? О чем мы говорим? Как адаптироваться не зная характера нестационарности?
Например, как адаптировать стоп-лосс не зная, как будет меняться волатильность во времени?
Уже забыли. Не нужно абстрактных слов.
Оптимизация по твоему мнению это учет нестационарности рынка?
Какие-либо методы адаптивных систем? О чем мы говорим? Как адаптироваться не зная характера нестационарности?
Например, как адаптировать стоп-лосс не зная, как будет меняться волатильность во времени?
Рад, а то от ГЭР у меня зубы уже болят.
Пример. ТС построена на одной машке. Повезло, тестером нашли период и получили прибыль. В воскресенье снова оптимизируем и видим, что другой период у машки. Опыт показывает, что долго так не протянешь на машках. Но Кравчук предлагает скользящие, вычисляя их параметры методами ЦОС. Если мы садимся в сани "нестационарных динамичеких систем", то в науке это не новость. Существую подходы для систем, в которых имеются параметры, которые в принципе нельзя определить.
Волантильность. В МТ заложен SL на фиксированном расстоянии - это стационарный процес: дисперсия константа. Опыт показывает, что любой другой стоп (Atr, Боллинджера) лучше, чем в МТ.
4=2+2. Может быть и 3+1, но во всяком случае 2+2 верно.
П.С. Уже прошло несколько лет, как я закончил ботанический. Но кое-что осело....
Или 1.25+2.25+0.5 (там еще бесконечное количество вариантов) - вы ведь ничего не знаете об ограничениях, накладываемых на составляющие, а этих ограничений нет только в теории.
Как всегда все проверяется предельным переходом. Если что-то вызывает сомнения можно попытаться привести ситуацию до очевидного абсурда. Например так : Если мы в качестве модели коня примем шар соответствующей массы и диаметра и посчитаем, что при воздействии одинаковой силы - например удар траком на дороге - наступает одинаковая реакция: тело отлетает на одинаковое расстояние - значит ли это, что уравнение шара адекватно описывает поверхность коня ?
Успехов.
Или 1.5+2.5 (там еще бесконечное количество вариантов)- вы ведь ничего не знаете об ограничениях, накладываемых на составляющие, а этих ограничений нет только в теории.
Как всегда все проверяется предельным переходом. Если что-то вызывает сомнения можно попытаться привести ситуацию до очевидного абсурда. Например так : Если мы в качестве модели коня примем шар соответствующей массы и посчитаем, что при воздействии одинаковой силы - например удар траком на дороге - наступает одинаковая реакция: тело отлетает на одинаковое расстояние - значит ли это, что уравнение шара адекватно описывает поверхность коня ?
Успехов.
НЕЕЕЕЕТ конечно, нам еще надо знать историю болезни коня. Но закон сохранения импульса можно будет продемонстритровать адекватно.
НЕЕЕЕЕТ конечно, нам еще надо знать историю болезни коня. Но закон сохранения импульса можно будет продемонстритровать адекватно.
От о чем я и говорю - только в данном месте и для данных целей. В данном случае - интерполяция на данном участке с приемлемой погрешностью... не более.
Успехов.
От о чем я и говорю - только в данном месте и для данных целей. В данном случае - интерполяция на данном участке с приемлемой погрешностью... не более.
Успехов.
и я ж о том талдычу, ну хоть приятно пообщались :)
и я ж о том талдычу, ну хоть приятно пообщались :)
:)
вах, надо ж так. Попробую обьяснить без аллегорий: с помощью DFT вы получите разложение сигнала на составные, после чего вы НЕ сможете сказать, что он из них НЕ состоит, поскольку в суме компоненты дадут исходный сигнал. И не надо тут про причину и следствие, это арифметика. Загвоздка в том, что это будет интерполяция, и за пределами отрезка разложения она почти всегда смысла нести не будет.
П.С. В отличии от негра - если его на части разложить, то... нет это жестоко, нечеловечно и неапетитно.
Да прочитай ты, Чумазик, обсуждение Привала с Л-Программером, на которое я давал ссылку. Прочитай, не ленись. Тут не лохи собрались. Кому ты тут впариваешь ПТУ-шинское понимание Фурье? Я не буду повторять тут для каждого по 101+ раз, почему Фурье - ошибочно для непериодических процессов и почему любой, кто впаривает Фурье - просто тупой ПТУ-шник.
https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504
" с помощью DFT вы получите разложение сигнала на составные, после чего вы НЕ сможете сказать, что он из них НЕ состоит, ... " - да нихрена подобного! Это брехня! Это самая большая брехня в науке за последние 150+ лет! Нихрена ты не получишь! (Собсно так говорили и Лагранж, Лаплас сотоварищи). Ты получишь приблизительную аппроксимацию суммой кратных гармоник, причём эта сумма должна быть БЕСКОНЕЧНОЙ - в обе стороны. Где ты такой "спектр" Фурье в реальной жизни видел? Где бывает такой бесконечный спектр? Где такая память компа, в которую бы вместился бесконечный спектр? Вона Привал затих тут, наверняка потому, как имея несколько книжек по ДПФ, понял что тут действительно нескладуха получается. Бери с него пример.
Кстати, где он? Нам тут к паре ПТУ-шников явно не хватает пару математиков с вышкой. А где "Математ"? Мы тут за них горбатим крутую математику, а они все в Крыму на песочке греются. Это ridiculous!
Рад, а то от ГЭР у меня зубы уже болят.
Пример. ТС построена на одной машке. Повезло, тестером нашли период и получили прибыль. В воскресенье снова оптимизируем и видим, что другой период у машки. Опыт показывает, что долго так не протянешь на машках. Но Кравчук предлагает скользящие, вычисляя их параметры методами ЦОС. Если мы садимся в сани "нестационарных динамичеких систем", то в науке это не новость. Существую подходы для систем, в которых имеются параметры, которые в принципе нельзя определить.
Волантильность. В МТ заложен SL на фиксированном расстоянии - это стационарный процес: дисперсия константа. Опыт показывает, что любой другой стоп (Atr, Боллинджера) лучше, чем в МТ.
Понятно. Тупик. Ни вопросов, ни ответов. А зачем тогда вообще встревать в дискуссию? Можно не отвечать.