Теория случайных потоков и FOREX - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Шум, извините,...случайное блуждание или периодический сигнал? Лампочке например по барабану, лишь бы мощности хватало. Так может Эдиссона поискать?
А вообще, некоторые неглупые люди при помощи "случайного блуждания" умудряются информацию передавать и неплохо это делают.
Неглупые люди на случайном блуждании умудряются зарабатывать и неплохо это делают.
Ты хотел чего-то сказать или спросить?
Я где-то утверждал, что поток котировок это белый шум? Можно цитату? Твои попытки приписать опоненту глупость, которую он не говорил, а потом отважно заклеймить его, выглядят поистине героически. "Ай Моська, знать она сильна..."
Что, Тимбо, не нравится тебе когда другие пользуются твоими приемами ? Не нравится. Оно и понятно. Ну тогда с себя надо начинать. Пора кончать, Тимбо, "приписывать опоненту глупость, которую он не говорил, а потом отважно клеймить его". И на личности переходить не стОит. Из тебя такой же слон, как и балерина. Все, что ты можешь, это кидаться громкими, но абсолютно недоказуемыми, или вообще ложными утверждениями. Например, такими
На форексе нет сигнала, а потому нечего отделять.
Ну это же полный бред. Есть сигнал, дорогой ! График цены и есть сигнал. Дальше можно говорить о его характере, свойствах и т.д. Например, простой он или содержит несколько составляющих. Детерминированный или случайный. И т.п. А нет сигнала, умный ты наш, это когда обрыв связи. :-)))
Ценовой ряд - это случайное блуждание. Любой статистический тест на unit-root тебе это покажет с достоверностью более 99%. Шумом можно считать приращение цены. Оно не является белым шумом в классическом определении, его структура сложнее и не однородна, но считать его шумом достаточно близко для повседневных целей.
А не мог бы ты, любезный, дать здесь определение случайного блуждания. Видишь ли я немало повозился с этим и показал (с достоверностью 100%), что приращение цены не является случайным блужданием. Однако, утверждать, что ты неправ не буду. Пока не буду. Ведь мне пока что неизвестно, что ты называешь случайным блужданием. Может у тебя какое-то свое, тимбовское, его определение. Может поэтому оно и подходит тебе "для повседневных целей".
Неглупые люди на случайном блуждании умудряются зарабатывать и неплохо это делают.
Я где-то утверждал, что поток котировок это белый шум? Можно цитату?
Пожалуста:
"Ценовой ряд - это случайное блуждание."
"На форексе нет сигнала, а потому нечего отделять."
"но считать его шумом достаточно близко для повседневных целей."
и тд.
Твои попытки приписать опоненту глупость, которую он не говорил, а потом отважно заклеймить его, выглядят поистине героически. "Ай Моська, знать она сильна..."
Я не утверждал, что ты сильна. Я просто заметил что ты уже жалок и пора бы остановиться и перестать тявкать на рынок. Ему по барабану.
"Даже простые статистические обработки потока котировок позволяют выявить определенные закономерности, сигналы" - это очень круто. Это тянет на нобелевку. Не слабо озвучить хотя бы парочку статистически значимых закономерностей? Чтобы не 50 на 50, а хотя бы 25 на 75.
Это твои проблемы искать 25 на 75. От того что закономерность будет 51/49 она не становится менее статистически значимой. Выявляя закономерности на форексе нобелевку ещё никто не получил. Если ты считаешь, что можно - дерзай.
Оно не является белым шумом в классическом определении, его структура сложнее и не однородна, но считать его шумом достаточно близко для повседневных целей.
Ага, мы уже задним числом начинаем уточняться что имелось в виду что-то совсем другое, ну почти то, но другое. Ну не шум, но мы его можем считать шумом для повседневных целей, но это не шум, не-е-ет... А даже если и шум, то он совсем не шум патамучта он шум не в классическом определении. Но он не белый, не-е-ет... он сложнее белого! Но не смотря на это, сигналов там нет. А в белом тоже нет, но белый это совсем другой шум и он был вчера. А сегодня он не белый. У него есть структура, но это не сигналы не-е-т... Это структура! А сигналы это не структура... Это ведь два разных слова, значит структура не может быть сигналами... Точно! А даже если и может, то это всё-равно разные вещи, поскольку слова-то разные, иначе как, слова были бы одинаковыми...
PS Для некоторых непонятливых филозофов: "сигнал" в этой ветке имеется в виду "полезный сигнал".
А не мог бы ты, любезный, дать здесь определение случайного блуждания. Видишь ли я немало повозился с этим и показал (с достоверностью 100%), что приращение цены не является случайным блужданием. Однако, утверждать, что ты неправ не буду. Пока не буду. Ведь мне пока что неизвестно, что ты называешь случайным блужданием. Может у тебя какое-то свое, тимбовское, его определение. Может поэтому оно и подходит тебе "для повседневных целей".
Молодец! Герой! Чемпион! Ты абсолютно прав. Ты немало повозился и вломился в открытую дверь. Естественно, приращение цены не является случайным блужданием. Приращение цены, обычно в форме return = log P(t) - log P(t-1), является шумом. С некоторым допущением его принимают стационарным. Опять же с некоторыми допущениями его считают нормально распределённым. Если такое допущение излишне широко, то его сужают до усточивого распределения (stable distribution), которое не имеет решения в общей форме, только частные случаи. Случайное блуждание это сама цена.
Ну а это вообще перл. Нам типа по барабану, что там математики доказали. Мы типа и из воздуха деньги делать умеем. Впрочем, это наверное на тимбовском случайном блуждании люди неплохо зарабатывают. Что ж, придется ждать определения. Иначе так и останется девятым Чудом Света.
Если ты чего-то там слышал про мартингейл, то это не значит, что вся эконометрика на этом заканчивается. У любого правила есть исключения, на которых другие финансовые математики получили нобелевскую премию. Можешь считать это девятым чудом света, я тебя разубеждать не буду.
Да, чуть не забыл - случайное блуждание это random walk, определение есть в википедии.
Абстрагируясь от перебранки: шум действительно бывает разных цветов:
белый, розовый, красный, синий, фиолетовый, серый....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0
Вам больше всего белый нравится?
Ты как та унтер-офицерская жена - сам себя высек.
Пожалуста:
"Ценовой ряд - это случайное блуждание."
Ну и? Спасибо тебе за то что ты подтвердил, что я не говорил, что поток котировок это шум. Поток котировок = поток цен = случайное блуждание != шум.
PS Для некоторых непонятливых филозофов: "сигнал" в этой ветке имеется в виду "полезный сигнал".
Ещё раз спасибо за уточнение. Именно это я и имел ввиду. Т.к. цена это случайное блуждание, то полезного сигнала там нет по определению.
та не нужны ему ни чарты ни мкл4 (тем более мкл5)
раз в квартал смотрит цены, загоняет их в ехел и раскладывает из них пасьянс
считает всех глупыми потому что перешел уже на тяжелые наркотики
Вам больше всего белый нравится?
Естественно белый, т.к. он стационарный, т.е. предсказуемый с заранее известной вероятностью.
Ну что же вы, мальчики? Не надо ссориться ((С) старое чёрно-белое советское кино про пионэров).
Пару ПТУ-шников совсем не помешает на этом форуме - для разнообразия. Но и правда пора немного упорядочить это словоблудие и кидание заумными определениями.
timbo писал(а) >>
Естественно белый, т.к. он стационарный, т.е. предсказуемый с заранее известной вероятностью.
Во-первых, ты парень, не знаешь, что такое "стационарный", поскольку это понятие введено используется в современной науке для совершенно других природных явлений, и если ты начнёшь подробно разбираться в его определении ты будешь каждый, повторяю на каждом слове натыкаться на КАРДИНАЛЬНОЕ несоответствие определения "стационарный (шум, процесс)" к такому ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ явлению, как поток валютных цен.
Во-вторых, ты парень, не знаешь, что такое "вероятность", поскольку, опять же, начав разбираться с определением "вероятности" (а оно напрочь ОТСУТСТВУЕТ в современной математике), ты снова увидишь как далеко оно ("определение" вероятности) от ценового валютного потока и его как ты говоришь, "предсказуемостью".
"Предсказуемостью" КЕМ? Господом Богом? Или тобой? Если ты можешь "заранее известно предсказывать", то что тебе делать на этом форуме? Руби себе капусту и смейся себе над остальными. А если ты торчишь на этом форуме, то будь добр, не кидайся фразами, детальный разбор которых покажет, что ты тупо (и высокомерно, со всезнайством) проскакиваешь важные моменты как в математическом смысле так и даже в ОПИСАТЕЛЬНОМ.
Мои слова относятся ко всем тут.
Естественно белый, т.к. он стационарный, т.е. предсказуемый с заранее известной вероятностью.
Не хотел влазить в дискуссию, но определение стационарного шума в википедии такое:
Стационарный шум — шум, который характеризуется постоянством средних параметров: интенсивности (мощности), распределения интенсивности по спектру (спектральная плотность), автокорреляционной функции.
Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот.
По-моему из него еще не результирует предсказуемость сигнала. Или что вы хотели предсказывать? Ну и по первому тезису (что мы имеем дело с белым шумом), я не уверен что оно так....