Теория случайных потоков и FOREX - страница 46

 
timbo >>:

Ещё раз - на истории можно нарисовать сколько угодно зигзагов и трендов. Все они будут не реальными трендами, а мнимыми, так же и шум будет мнимый. Всё это "рисование" на истории ни как не поможет предсказать будущее, т.к. не позволяет выявить истинный сигнал и закономерности истинных шумов.

тут речь шла о шумах - существуют они или нет - и только..

я доказал что шумы существуют иначе котировки выглядели бы как идеальные зигзаги (или как вариант синусойды)

ты буйнопомешанный на предсказаниях будущего? заснохал своими кофейными гущами

одному везде мерещится электроника другой от слова тренды возбуждается

 
sab1uk >>:

тут речь шла о шумах - существуют они или нет - и только..

я доказал что шумы существуют иначе котировки выглядели бы как идеальные зигзаги (или как вариант синусойды)

Ничего ты не доказал. Котировки и есть идеальный зигзаг - это только вопрос масштаба. Но это ничего не значит.

 
timbo >>:

Ничего ты не доказал. Котировки и есть идеальный зигзаг - это только вопрос масштаба. Но это ничего не значит.

ошибаешься

если бы не существовало спреда и колено состояло из минимум двух тиков тогда был бы идеальный зигзаг

 

Имхо по поводу зз

моя-бы воля я бы выкинул зз из списка инструментов без права на помилование

для принятия решения "сейчас" пользы ноль

для принятия участия в стат.анализе "было" не достоин по той-же причине 

и вообще много общепринятых постулатов - суть голые короли, только мыслю в сторону уводят 

всё имхо конечно

кстати тимбо и саблюку не плохо было бы сначала договориться о том что такое шум 

 
sab1uk >>:

ошибаешься

если бы не существовало спреда и колено состояло из минимум двух тиков тогда был бы идеальный зигзаг

А при чём тут спред? Зигзаг строится по ценам бид или аск, но никак не по обеми сразу, т.е.про спред - это мимо. Соответственно, три тика всегда образуют идеальный зигзаг.

И это ничего не значит и ничего не доказывает.

 
Mischek >>:


во первых тут некоторые считают что шумы не существуют

но они есть и их два типа

один тип это самые сильные помехи которые создают сами участники рынка особенно спекулянты

второй тип технического рода

взять цены на серебро - у одного гавноброкера 2 знака после запятой у другого 4 знака

на два порядка отличие! явно первый брокер вносит шумы квантования

а пороговый фильтр автоматически влечет за собой понижение плотности тиков т е увеличиваются шумы дискретизации

 
timbo >>:

А при чём тут спред? Зигзаг строится по ценам бид или аск, но никак не по обеми сразу, т.е.про спред - это мимо. Соответственно, три тика всегда образуют идеальный зигзаг.

И это ничего не значит и ничего не доказывает.

а что ты хотел доказать или опровергнуть? что шумов нет? или что сигнала не существует?

если бы сигнала не было то тех анализ бы не существовал

 
sab1uk >>:

один тип это самые сильные помехи которые создают сами участники рынка особенно спекулянты


Как ты считаешь, сколько в процентах тиков делают те кого ты называешь спекулянты

 
Mischek >>:

Как ты считаешь, сколько в процентах тиков делают те кого ты называешь спекулянты

ты хочешь подвести меня к выводу что спекулянты своими тиками повышают сигна/шум?

не надо путать жопу с пальцем

техногенные шумы создают брокеры

а тики спекулянтов не компенсируют потери сигнала

 
sab1uk >>:

ты хочешь подвести меня к выводу что спекулянты своими тиками повышают сигна/шум?

не надо путать жопу с пальцем

техногенные шумы создают брокеры

а тики спекулянтов не компенсируют потери сигнала

нет

а на вопрос можешь ответить