Теория случайных потоков и FOREX - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Prival, неправильно ты его восстановил, вот и все.
Это что за самодеятельность, господин военный радиотехник? От-ста-вить, упасть и 20 раз отжаться! Какой реальный смысл в пункте 2? Ну хорошо, что ты еще килограммы с метрами не складываешь...
Если returns(i) = delta * Close(i) (delta - нецентрированный оператор первой разности), то Close(i) = Close(Bars-1) + Sum(returns(k), k = Bars-2..i) - или что-то типа этого. Returns - это ж приращения, которые надо накопить с самого начала истории, чтобы Close восстановить. Ну и ко всему накопленному еще начальное значение, Close(Bars-1), добавить. Восстановление получается полное и однозначное, формула идеологически идентична просто взятию первообразной.
P.S. Прошу прощения за фамильярность. Но и ты политкорректностью тоже не страдаешь...
P.P.S. Ну вот, спасибо Neutron'у, уже тебе ответил.
Prival, неправильно ты его восстановил, вот и все.
- Берем преобразование Close[i]-Close[i+1]
- Берем обратное действие Close[i]+Close[i+1]
то Close(i) = Close(Bars-1) + Sum(returns(k), k = Bars-2..i) - или что-то типа этого. Returns - это ж приращения, которые надо накопить с самого начала истории, чтобы CloseПожалуйста!
Красным - исходный ряд, синим - восстановленный, зелёным - линейный тренд.
Ок. Понял. Спасибо. Буду искать ошибку где то у себя. Я тоже всегда считал, что можно востановить. Я на прошлой странице писал про это
Prival 12.12.2007 22:24правка | удалить
Candid у меня просьба если не трудно проверь АКФ рис.3, если такая же, то ускорение проверять нет смысла и так уже БГШ, если да то система СДУ будет состоять из 2-х уравнений.
Получил неожиданный результат, ошибку не смог найти. Если найду ошибку и все сойдется, то смогу к вечеру выложить траекторию (синтетику) первый вроде более менее рабочий вариант.
Получил неожиданный результат, ошибку не смог найти. Если найду ошибку и все сойдется, то смогу к вечеру выложить траекторию (синтетику) первый вроде более менее рабочий вариант.
Я своим вопросом имел в виду, что переход к другой системе координат (Y-mu) должен бы подавить паразитные и усилить нужные нам зависимости.
Prival, ты серьезно - синтетику уже готов выложить (в том смысле, что я говорил)?
Да еще одно, не знаю, как точно это называется в Ваших терминах вроде публичная оферта. По военному - слово офицера. Я Mathemat–ку должен бутылку коньяка.
И должен ему за то, что он мне мои же мозги на место вставил. Попробуйте, подвесьте на резинке два шарика (допустим на люстре) и попросите детей дернуть за них. А теперь представьте, какими свойствами должно обладать оружие, находящееся на 1 шарике, что бы оно могло гарантированно попадать во второй шарик. Или ещё сложнее, на обоих шариках есть оружие, и вы должны гарантированно победить врага. А теперь разнесите эти шарики на расстояние хотя бы 200 км и естественно увеличьте амплитуду колебаний. Грубая модель, но это то, что я изучал и чем занимаюсь более 20 лет.
Поэтому в этих терминах мне легче анализировать кривую курса валюты, для меня это траектория противника. Но даже не в этом главное. Во многих книгах по трейдингу сказано, что нельзя относиться к этому как к игре. Мы не верим этому (вернее не осознаем это до конца), и убежденные в том что уже классно работаем на демо счете, переходим с демо на реал и получаем результат. Там (в книгах) не сказано как же тогда к этому относиться. Теперь для меня это война, мне так легче. Это та необходимая мне психологическая устойчивость, для перехода с демо на реал. Образно это то, что меня теперь тоже могут ранить, а это уже не демо.
Спасибо, что многие обратились ко мне в личку, написали письма стараясь меня поддержать, думая, что что-то случилось плохое. Наоборот произошло только хорошее, я понял, что и как надо делать. Мне нужна система наведения оружия на траекторию противника и занятие наивыгоднейшей точки пуска ракеты.
Только не думайте, что я злой и какой-то кровожадный военный. Я добрейшей души человек и мухи не обидел. Просто меня учили много лет этому, и я относился к этому серьезно, зная одно враг 10 раз подумает прежде чем напасть, зная кто ему противостоит. Я старался быть хорошим врагом, даже очень хорошим, что бы он задумался не 10 раз, а хотя бы 11 раз. Теперь я с рынком не буду играть по его правилам, а буду вести с ним войну, а это уже мои правила - моё поле битвы.
P.S. Все хватит лирики, а то я сам свою ветку и зафлужу. Дело надо делать. Еще раз спасибо всем.
P.P.S. Neutron, Mathemat. Ошибка у меня. Сделал расчеты отдельным файлом прямые и обратные преобразования, все срастается. Беру обратно своё утверждение, хотя только сейчас понял, что утверждать, будто бы интеграл от производной не восстанавливает исходную функцию с точностью до константы, бред. Надо искать ошибку у себя, 12 листов уже в MathCade накрутил, чтобы модель траектории получить, а она все не получается. Может быть, как раз в этом и ошибка.
Prival, ты серьезно - синтетику уже готов выложить (в том смысле, что я говорил)?
Да. Если я правильно понимаю. Ты благородный рыцарь, тебе она (синтетика=модель траектории) нужна для благородной цели. Мне нужна для калибровки прицела :-). Только вот вопросы к тебе будут, как аналитически точно проверить адекватность модели, и что вообще понимать под адекватностью если модель это система стохастических диф. уравнений ?
Вот у нас тут мехматяне тусуются, не ровня нам по статистике и теории случайных процессов, они вполне могут посоветовать. Просто ждем и параллельно пытаемся сделать что-то сами...
P.S. Ну мне она тоже интересна для калибровки прицела. Просто я хочу иметь инструмент, дающий уверенность в том, что она не случайна, калибровка эта. То есть ты хочешь "7 из 10", а я хочу "на 99% уверен, что 7 из 10, скажем, в течение ближайшего года".
нельзя относиться к этому как к игре. ...Теперь для меня это война,