![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понятие "шум" не существует без "полезный сигнал". Т.е. прежде всего нужно определить что есть "полезный сигнал", шум найдется автоматом. Полезный сигнал нельзя определить без его формального описания. Автоматом получается шум, как разность сигнала и "полезного сигнала". Если эту разность нельзя описать с т.з. текущих знаний о процессе, то её называют "хаосом".
Применительно к трейдингу - процессы на мелких фреймах оказывают влияние на формирование более глобальных, если на то есть предпосылки. Например, пробой на минутках начнет лавину которая впоследствии образует тренд на дневках, но если на то будут предпосылки. Потенциал накапливается, а начнется его реализация благодаря "хаотическим" движениям. Хаотические конечно только с точки зрения конкретного наблюдателя (его информации о процессе). Потенциалом на рынке можно считать отложенное желание/необходимость значительной части капитала совершить определенные сделки. Сантимент, одно из названий этого потенциала.
Это все прекрасно понимают и об этом уже писали. Вариантов много и мне придется их перебрать все без исключения. Считайте, что шум уже есть. Лучше помогите определить интенсивность шума.
Эта тема мне тоже интересна. Сразу оговорюсь: определения интенсивности шума не дам. Я неоднократно пытался провести мысль: нет в цене сигнала и шума отдельно, это - единый скалярный процесс (а вцелом по всем инструментам - векторный), т.е. случайная функция времени с определёнными спектральными свойствами (по некоторым формализациям - фрактальными, хаотическими, вейвлетными и пр.), т.е. шум, но не белый. Как только речь заходит о неслучайной составляющей, то сразу возникает вопрос - как её выделить. Вопрос методологически совершенно не праздный, т.к., во-первых, на него действительно пока не было ответа. А во-вторых: как в сверхсложной машине рынка, как образно писал недавно SK , по уху, руке и ноге (не ручаюсь за точность деталей образа) определить куда "это" будет двигаться? Применительно к поднятому вопросу (о шуме) - как в этой принципиально нелинейной и нестационарной (добавил бы весьма условно устойчивой) динамической системе полезный сигнал и шум связаны - аддитивно, мультипликативно или ещё как-то? Формализация нужна. И здесь, возможно, окажется применима модель стохастического резонанса. "Копать" надо. ..
Эта тема мне тоже интересна. Сразу оговорюсь: определения интенсивности шума не дам. Я неоднократно пытался повести мысль: нет в цене сигнала и шума отдельно, это - единый скалярный процесс (а вцелом по всем инструментам - векторный), т.е. случайная функция времени с определёнными спектральными свойствами (по некоторым формализациям - фрактальными, хаотическими, вейвлетными и пр.), т.е. шум, но не белый. Как только речь заходит о неслучайной составляющей, то сразу возникает вопрос - как её выделить. Вопрос методологически совершенно не праздный, т.к., во-первых, на него действительно пока не было ответа. А во-вторых: как в сверхсложной машине рынка, как образно писал недавно SK , по уху, руке и ноге (не ручаюсь за точность деталей образа) определить куда "это" будет двигаться. Применительно к поднятому вопросу (о шуме) - как в этой принципиально нелинейной и нестационарной (добавил бы весьма условно устойчивой) динамической системе полезный сигнал и шум связаны - аддитивно, мультипликативно или ещё как-то? Формализация нужна. И здесь, возможно, окажется применима модель стохастического резонанса. "Копать" надо. ..
Но ресурсов это копание потянет на себ очень, очень много. И машинных, и человеческих.
Судя по возникшим трудностям физической величины под названием "интенсивность шума" не существует :) . Значит нужно её придумать :)
Во-первых размерность рулит - оно должно иметь ту же размерность как и то, с чем оно складывается.
Во-вторых если речь идёт о моделировании, то при генерации шума мы использовали бы какое-то распределение вероятностей, скорее всего нормированное. К интенсивности могут иметь отношение как "частота" генератора, так и итоговая нормировка (хотя её логичнее назвать амплитудой - в узком смысле).
Если я буду писать «to Candid», будет понятно, а то уже привык? :о))))
to Candid
Существует, достаточно набрать ее в поиске отдельно, так и в сочетании с термином «стохастический резонанс». Чаще всего, обозначается как D или эпсилон. Вероятнее всего, это какая то весьма специфичная штука, возможно, зависящая от рассматриваемой модели.
Встречается как нормированная величина, принимающая значения от 0 до 1, так и в других вариантах. Но дело в том, что в просмотренных моделях она не складывается сама по себе, а входит с разными «довесками».
to Candid
Существует, достаточно набрать ее в поиске отдельно, так и в сочетании с термином «стохастический резонанс». Чаще всего, обозначается как D или эпсилон. Вероятнее всего, это какая то весьма специфичная штука, возможно, зависящая от рассматриваемой модели.
Встречается как нормированная величина, принимающая значения от 0 до 1, так и в других вариантах. Но дело в том, что в просмотренных моделях она не складывается сама по себе, а входит с разными «довесками».
Ну зная размерность "довесков" легко восстановить размерность этой "интенсивности". Но очень может быть, что это слово употребляется для ... эээ ... называния :) разных коэффициентов, то есть действительно зависит от модели. Это и означало бы, что общепринятого соглашения о такой физической величине не существует.
P.S. насчёт "P.S." - то есть определять как плотность мощности? Ну тогда воосстановив размерность можно будет понять плотность "по чему" имеется в виду
Во, есть версия: интенсивность - это мощность в воспринимаемом диапазоне.
to Candid
С довесками не все так просто и в основном они то в большей степени зависят от выбранной модели. А вот интенсивность шума, как общепринятая специфичная величина скорее существует и нужно ее искать в направлении, типа «влияние шумов на какие нить приборы» или как-то так, а не в базовых книжках про ЦОС, где о шуме пишут максимум один два абзаца.
Возможно, только вот, какую эталонную модель выбрать для разборок с шумом.
Воспринимаемый диапазон для уха или для глаза? :о) Но в этом что то есть, если заменить на «полосу пропускания» :о)
Возможно, только вот, какую эталонную модель выбрать для разборок с шумом.