Обновлен History Center - бесплатная история минутных котировок с 1999 года - страница 6

 
Renat писал (а):
Вы идете по стандартному пути начинающих, пытаясь спуститься как можно ниже и зарыться в тиковый поток. Грубо говоря - занимаетесь пипсовкой, постоянно зависите от пары пипсов расхождений и всегда в поиске идеальных котировок.

Все это многократно обсуждалось. Почитайте близкие по этой теме сообщения и понажимайте на кнопочку "похожие" справа внизу у интересных тем. Найдете массу близких обсуждений. Например: Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме
Ну не знаю. Понятно, что будучи вынужденным по долгу службы постоянно общаться с пользователями, Вы давно явно или неявно их классифицировали и отнесение к той или иной группе также происходит автоматически. Мне кажется, в моём случае процедура "опознания" дала сбой, но в общем это особого значения не имеет. По крайней мере я дважды писал, что был бы заитересован именно в фильтрованной истории. Нельзя заранее сказать, на каком уровне детализации начинается полезная информация. Во всяком случае, игрок первого "непипсовочного" уровня по определению нуждается в информации с последнего "пипсовочного" :).
Другой вопрос, существует ли этот фильтр в явном виде? Очень может быть, что и нет. То есть задача "осовременивания" истории может быть весьма сложной, а то и вовсе нерешаемой.
 
Кстати, вопрос который может показаться неожиданным :) . Генетический алгоритм в тестере является самостоятельной разработкой или побочным результатом "интеллектуализации" сервера?
 
Генетический алгоритм не имеет отношения к серверу, он вшит в пользовательский (клиентский) терминал.
 

Ну что же, спасибо за ответ. Наверняка у сервера много задач, требующих оптимизации, но "парламент - не место для дискуссий" :)

 
lna01:
Renat писал (а):
Вы идете по стандартному пути начинающих, пытаясь спуститься как можно ниже и зарыться в тиковый поток. Грубо говоря - занимаетесь пипсовкой, постоянно зависите от пары пипсов расхождений и всегда в поиске идеальных котировок.

Все это многократно обсуждалось. Почитайте близкие по этой теме сообщения и понажимайте на кнопочку "похожие" справа внизу у интересных тем. Найдете массу близких обсуждений. Например: Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме
Ну не знаю. Понятно, что будучи вынужденным по долгу службы постоянно общаться с пользователями, Вы давно явно или неявно их классифицировали и отнесение к той или иной группе также происходит автоматически. Мне кажется, в моём случае процедура "опознания" дала сбой, но в общем это особого значения не имеет. По крайней мере я дважды писал, что был бы заитересован именно в фильтрованной истории. Нельзя заранее сказать, на каком уровне детализации начинается полезная информация. Во всяком случае, игрок первого "непипсовочного" уровня по определению нуждается в информации с последнего "пипсовочного" :).
Другой вопрос, существует ли этот фильтр в явном виде? Очень может быть, что и нет. То есть задача "осовременивания" истории может быть весьма сложной, а то и вовсе нерешаемой.
По всей видимости, я не ошибся. Вы продолжаете настаивать на "фильтрованной/идеальной" истории, что однозначно указывает на попытки зарыться в тиковый поток и пипсовку.

Я не обвиняю, а лишь в очередной раз повторяю - это стандартная ошибка начинающих трейдеров. Двигаться надо ровно в обратном направлении и писать робастых экспертов, которые нечувствительны к тиковому шуму и легко проглатывают разницу котировок хотя бы в спред.

Почитайте в форуме все про History Center - многое детально обсуждалось.
 
Renat:
Вы продолжаете настаивать на "фильтрованной/идеальной" истории, что однозначно указывает на попытки зарыться в тиковый поток и пипсовку.

Хорошо, давайте попробуем ещё раз.
Фильтрацией в широком смысле можно назвать любое преобразование данных. Сервер котировок получает на вход какие-то (не знаю какие) данные и выдаёт котировки, тем самым осуществляя фильтрацию исходных данных. Независимо от того, имеется у него функция с названием "СуперПуперФильтр" или таковой функции у него нет. Таким образом первый мой тезис состоит (и состоял изначально) в констатации следующего факта: поток котировок есть результат фильтрации.
Второй тезис состоит в том, что я согласился с тем, что в 1999 и в 2007 году эта фильтрация осуществлялась по разному. Собственно я с этим и не спорил, просто на этот факт указали Вы.
Наконец третий тезис заключался в следующем: данные за 1999 г. были бы горазде полезнее, если их перефильтровать так, как это делается в 2007 году. Если такое конечно возможно.
Где здесь можно усмотреть требование идеальной истории я не понимаю. Разве что начать считать котировки 2007 г. идеальными. Хотя может быть с точки зрения разработчика они и идеальны, судить не берусь. Но более вероятным объяснением считаю стереотип восприятия.
Теперь о тиковых потоках и пипсовке. Простейшим способом борьбы с шумом является усреднение. Я полагаю, что при расчёте какой-то величины по 1440 минутным барам, я буду иметь лучшую оценку, чем при расчёте той же величины по одному суточному бару. Или даже по 24 часовым. Заметьте, речь идёт об одном и том же горизонте игры. Другими словами, интерес к минутным барам вовсе не означает намерения заниматься пипсовкой в шуме (хотя шумом можно назвать в сущности любое движение - если посмотреть на него с соответствующего горизонта). Другое дело что с ростом статистики результат улучшается гораздо медленнее, чем растёт время расчёта, но я предпочёл бы определять оптимум сам, в зависимости от того, что именно рассчитывается.
Тики действительно один раз упоминались, но речь шла о том, что может сделать только сама MQ (если, конечно может).

 
lna01:
Renat:
Вы продолжаете настаивать на "фильтрованной/идеальной" истории, что однозначно указывает на попытки зарыться в тиковый поток и пипсовку.

Хорошо, давайте попробуем ещё раз.
Наконец третий тезис заключался в следующем: данные за 1999 г. были бы горазде полезнее, если их перефильтровать так, как это делается в 2007 году. Если такое конечно возможно.

Если Вы почитаете ссылки, на которые я указываю (поиск рулит), то тезисов было бы меньше. Ибо об этом все давно написано и объяснено.
 
lna01:
Теперь о тиковых потоках и пипсовке. Простейшим способом борьбы с шумом является усреднение. Я полагаю, что при расчёте какой-то величины по 1440 минутным барам, я буду иметь лучшую оценку, чем при расчёте той же величины по одному суточному бару. Или даже по 24 часовым. Заметьте, речь идёт об одном и том же горизонте игры. 
Не вступая в общую дискуссию, позволю себе возразить по данному тезису.
Теоретически оно так - чем больше сампл, тем выше точность. Однако на практике, лишняя тысяча баров даст столь мизерное приращение точности вычисляемой величины, что это не стоит внимания. Начиная с какого-то размера сампла его увеличение теряет практическую ценность. И этот самый "какой-то размер" расположен гораздо ближе к 24, чем к 1440.

 
timbo:
lna01:
Теперь о тиковых потоках и пипсовке. Простейшим способом борьбы с шумом является усреднение. Я полагаю, что при расчёте какой-то величины по 1440 минутным барам, я буду иметь лучшую оценку, чем при расчёте той же величины по одному суточному бару. Или даже по 24 часовым. Заметьте, речь идёт об одном и том же горизонте игры.
Не вступая в общую дискуссию, позволю себе возразить по данному тезису.
Теоретически оно так - чем больше сампл, тем выше точность. Однако на практике, лишняя тысяча баров даст столь мизерное приращение точности вычисляемой величины, что это не стоит внимания. Начиная с какого-то размера сампла его увеличение теряет практическую ценность. И этот самый "какой-то размер" расположен гораздо ближе к 24, чем к 1440.


Там ведь дальше говорится: Другое дело что с ростом статистики результат улучшается гораздо медленнее, чем растёт время расчёта, но я предпочёл бы определять оптимум сам, в зависимости от того, что именно рассчитывается. Добавить мне нечего.
 
Вопрос не во времени, а в смысле. 
Время расчета не критично - купить компьютер помощнее и все дела.  
Это просто не имеет смысла. Результат улучшается не медленнее, а всего на сотые, тысячные или даже десятитысячные доли процента. А если ваш эксперт чувствителен к сотым долям процента, то это и есть отсутствие робастости со всеми вытекающими...