Обновлен History Center - бесплатная история минутных котировок с 1999 года - страница 5

Новый комментарий
 
логи
2007.04.14 01:38:20 HistoryBase: not enough memory 'EURUSD1' [2911923 bars]
2007.04.14 01:38:20 Memory handler: cannot allocate 128135876 bytes of memory
2007.04.14 01:35:23 HistoryBase: not enough memory 'EURUSD1' [2911922 bars]
2007.04.14 01:35:23 Memory handler: cannot allocate 128135832 bytes of memory
2007.04.14 01:33:01 HistoryBase: not enough memory 'EURUSD1' [2911921 bars]
2007.04.14 01:33:01 Memory handler: cannot allocate 128135788 bytes of memory
2007.04.14 01:32:46 HistoryBase: not enough memory 'EURUSD1' [2911920 bars]
2007.04.14 01:32:46 Memory handler: cannot allocate 128135744 bytes of memory
2007.04.14 01:32:44 HistoryBase: not enough memory 'EURUSD1' [2911920 bars]
2007.04.14 01:32:44 Memory handler: cannot allocate 128135744 bytes of memory

баров в окне 2147483647
билд 203
демо счет активен
 
Вот и ответ - терминалу банально не хватает памяти чтобы загрузить котировки на полную глубину.

М1 по Евро с 1999 года занимает 128 Mb и у компьютера недостаточно памяти:

Важно: использование глубокой истории требует много ресурсов компьютера. Желательно иметь не меньше 1-2Gb оперативной памяти и мощный процессор для комфортной работы. Настоятельно рекомендуем контролировать параметр "Сервис - Настройки - Графики - Максимум баров в окне" и выставлять его в пределах 65 000 - 128 000 баров. Параметр "Максимум баров истории" можно оставлять большим, например 10 млн - это серьезно не повлияет на работу терминала.

 
я думал ему хватит 1,3 gb памяти
если я поставлю 65 000 баров в окне, проведу тестирование с 1999 года и открою график, у меня график начнеться с 1999 года или всего 65 000 с текущего дня?
 

При визуальном просмотре минуток eurusd бросается в глаза непохожесть характера графика на то, что наблюдается в онлайне. Бары слишком однородны по размаху, поведение объёмов просто неправдоподобно. Честно говоря приходит в голову мысль, что котировки просто сгенерированы по какому-то старшему таймфрейму. Если это так, то по какому (то есть начиная с какого таймфрейма ими можно реально пользоваться) ? Если не так, то чем объясняется такой непривычный вид графиков?

 
Котировки не сгенерированы из верхних таймфреймов. Это реальные котировки.

Рынок постоянно меняется. Не забывайте, что котировки за период 1999-200х годов были совершенно при других торговых условиях, когда спреды были в 2-3 раза выше и не использовался режим Instant Execution. При снижении спредов и переходе на Instant Execution (торговля по ценам из Market Watch) стали предъявляться очень жесткие требования к качеству котировок. Это привело к сужению "болтанки" цен и явному сокращению количества тиков в единицу времени.
 
Renat писал (а):
Котировки не сгенерированы из верхних таймфреймов. Это реальные котировки.

Рынок постоянно меняется. Не забывайте, что котировки за период 1999-200х годов были совершенно при других торговых условиях, когда спреды были в 2-3 раза выше и не использовался режим Instant Execution. При снижении спредов и переходе на Instant Execution (торговля по ценам из Market Watch) стали предъявляться очень жесткие требования к качеству котировок. Это привело к сужению "болтанки" цен и явному сокращению количества тиков в единицу времени.


Глядя на 1999-2000 гг. я говорил себе примерно то же самое. Но вот свежий фрагмент

Правда поразмыслив, я понял, что он Вас не опровергает (потому что в истории от альпари этот и другие проблемные фрагменты просто отсутствуют - видимо это нерабочее время брокера). То есть рынок может и изменился, но не настолько. Зато видимо радикально изменилась фильтрация котировок у брокера. Понятно что при сузившихся спредах отсутствие дополнительной фильтрации было бы для брокера просто самоубийством и упрекать его в этом конечно нельзя. Но проблема-то в том, что и котировки от History Center использовать для тестирования нельзя (разве только для генерации совсем больших таймфреймов). В самом деле, какой смысл тестировать стратегию в давно не существующих условиях.

 
Кстати, вот подумалось: а нельзя ли взять тиковую историю и построить минутки, отфильтровав её по "современному"? Мне кажется такая история была бы гораздо полезнее, несмотря на то что реально её не было :)
 
lna01:


Глядя на 1999-2000 гг. я говорил себе примерно то же самое. Но вот свежий фрагмент

Правда поразмыслив, я понял, что он Вас не опровергает (потому что в истории от альпари этот и другие проблемные фрагменты просто отсутствуют - видимо это нерабочее время брокера). То есть рынок может и изменился, но не настолько. Зато видимо радикально изменилась фильтрация котировок у брокера. Понятно что при сузившихся спредах отсутствие дополнительной фильтрации было бы для брокера просто самоубийством и упрекать его в этом конечно нельзя. Но проблема-то в том, что и котировки от History Center использовать для тестирования нельзя (разве только для генерации совсем больших таймфреймов). В самом деле, какой смысл тестировать стратегию в давно не существующих условиях.

Так это же рождественская неделя, в которую обычно: 1) раздвигают спреды 2) ужесточают в несколько раз требования по залоговому обеспечению. Желания торговать не пропало в таких условиях ? :)
 
Rosh писал (а):
Так это же рождественская неделя, в которую обычно: 1) раздвигают спреды 2) ужесточают в несколько раз требования по залоговому обеспечению. Желания торговать не пропало в таких условиях ? :)
Так этот фрагмент (или фрагмент от второго января) только иллюстрирует проблему (а также говорит о том, что какой-то "первичный" поток котировок по-прежнему существует). А для более ранних данных (и отнюдь не только 99 и 2000 года) такие котировки идут сплошняком. Я то как раз заинтересован в как можно более длинной фильтрованной истории, поскольку адекватным нынешнему рынку тестирование будет именно на ней.
 
lna01:
Rosh писал (а):
Так это же рождественская неделя, в которую обычно: 1) раздвигают спреды 2) ужесточают в несколько раз требования по залоговому обеспечению. Желания торговать не пропало в таких условиях ? :)
Так этот фрагмент (или фрагмент от второго января) только иллюстрирует проблему (а также говорит о том, что какой-то "первичный" поток котировок по-прежнему существует). А для более ранних данных (и отнюдь не только 99 и 2000 года) такие котировки идут сплошняком. Я то как раз заинтересован в как можно более длинной фильтрованной истории, поскольку адекватным нынешнему рынку тестирование будет именно на ней.
Вы идете по стандартному пути начинающих, пытаясь спуститься как можно ниже и зарыться в тиковый поток. Грубо говоря - занимаетесь пипсовкой, постоянно зависите от пары пипсов расхождений и всегда в поиске идеальных котировок.

Все это многократно обсуждалось. Почитайте близкие по этой теме сообщения и понажимайте на кнопочку "похожие" справа внизу у интересных тем. Найдете массу близких обсуждений. Например: Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме
123456789101112...21
Новый комментарий