Обновлен History Center - бесплатная история минутных котировок с 1999 года - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы идете по стандартному пути начинающих, пытаясь спуститься как можно ниже и зарыться в тиковый поток. Грубо говоря - занимаетесь пипсовкой, постоянно зависите от пары пипсов расхождений и всегда в поиске идеальных котировок.
Все это многократно обсуждалось. Почитайте близкие по этой теме сообщения и понажимайте на кнопочку "похожие" справа внизу у интересных тем. Найдете массу близких обсуждений. Например: Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме
Другой вопрос, существует ли этот фильтр в явном виде? Очень может быть, что и нет. То есть задача "осовременивания" истории может быть весьма сложной, а то и вовсе нерешаемой.
Ну что же, спасибо за ответ. Наверняка у сервера много задач, требующих оптимизации, но "парламент - не место для дискуссий" :)
Вы идете по стандартному пути начинающих, пытаясь спуститься как можно ниже и зарыться в тиковый поток. Грубо говоря - занимаетесь пипсовкой, постоянно зависите от пары пипсов расхождений и всегда в поиске идеальных котировок.
Все это многократно обсуждалось. Почитайте близкие по этой теме сообщения и понажимайте на кнопочку "похожие" справа внизу у интересных тем. Найдете массу близких обсуждений. Например: Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме
Другой вопрос, существует ли этот фильтр в явном виде? Очень может быть, что и нет. То есть задача "осовременивания" истории может быть весьма сложной, а то и вовсе нерешаемой.
Я не обвиняю, а лишь в очередной раз повторяю - это стандартная ошибка начинающих трейдеров. Двигаться надо ровно в обратном направлении и писать робастых экспертов, которые нечувствительны к тиковому шуму и легко проглатывают разницу котировок хотя бы в спред.
Почитайте в форуме все про History Center - многое детально обсуждалось.
Вы продолжаете настаивать на "фильтрованной/идеальной" истории, что однозначно указывает на попытки зарыться в тиковый поток и пипсовку.
Хорошо, давайте попробуем ещё раз.
Фильтрацией в широком смысле можно назвать любое преобразование данных. Сервер котировок получает на вход какие-то (не знаю какие) данные и выдаёт котировки, тем самым осуществляя фильтрацию исходных данных. Независимо от того, имеется у него функция с названием "СуперПуперФильтр" или таковой функции у него нет. Таким образом первый мой тезис состоит (и состоял изначально) в констатации следующего факта: поток котировок есть результат фильтрации.
Второй тезис состоит в том, что я согласился с тем, что в 1999 и в 2007 году эта фильтрация осуществлялась по разному. Собственно я с этим и не спорил, просто на этот факт указали Вы.
Наконец третий тезис заключался в следующем: данные за 1999 г. были бы горазде полезнее, если их перефильтровать так, как это делается в 2007 году. Если такое конечно возможно.
Где здесь можно усмотреть требование идеальной истории я не понимаю. Разве что начать считать котировки 2007 г. идеальными. Хотя может быть с точки зрения разработчика они и идеальны, судить не берусь. Но более вероятным объяснением считаю стереотип восприятия.
Теперь о тиковых потоках и пипсовке. Простейшим способом борьбы с шумом является усреднение. Я полагаю, что при расчёте какой-то величины по 1440 минутным барам, я буду иметь лучшую оценку, чем при расчёте той же величины по одному суточному бару. Или даже по 24 часовым. Заметьте, речь идёт об одном и том же горизонте игры. Другими словами, интерес к минутным барам вовсе не означает намерения заниматься пипсовкой в шуме (хотя шумом можно назвать в сущности любое движение - если посмотреть на него с соответствующего горизонта). Другое дело что с ростом статистики результат улучшается гораздо медленнее, чем растёт время расчёта, но я предпочёл бы определять оптимум сам, в зависимости от того, что именно рассчитывается.
Тики действительно один раз упоминались, но речь шла о том, что может сделать только сама MQ (если, конечно может).
Вы продолжаете настаивать на "фильтрованной/идеальной" истории, что однозначно указывает на попытки зарыться в тиковый поток и пипсовку.
Хорошо, давайте попробуем ещё раз.
Наконец третий тезис заключался в следующем: данные за 1999 г. были бы горазде полезнее, если их перефильтровать так, как это делается в 2007 году. Если такое конечно возможно.
Там ведь дальше говорится: Другое дело что с ростом статистики результат улучшается гораздо медленнее, чем растёт время расчёта, но я предпочёл бы определять оптимум сам, в зависимости от того, что именно рассчитывается. Добавить мне нечего.