Билл Вильямс и его стратегии... - страница 30

Новый комментарий
 
ZZZEROXXX:

Ооо, так то красиво, даже очень. Единственное - сколько максимум ордеров открывалось в одну сторону неплохо бы знать, возможно как то ограничивать.

"Старший трендовый фильтр на D1" - звучит загадочно, но похоже результативно.


Да. Совсем забыл - в рынке одновременно - 10 ордеров в одну сторону. Все по 0,1 лот.
 

Выкладываю резы после оптимизации: рабочих ТФ, значений уровней стопов и видов трала советника с 06.2002 по 06.2010 г., далее по настоящее время - форвард, справа от красной черты.

Первый - на Н4 трал по теням 42-х баров с отступом 35 настоящих пунктов, ФВ=15,9; второй - на Д1 - трал по теням 70-ти баров с отступом 15 настоящих пунктов, ФВ=12,5.

Полученные резы, считаю интересными (особенно радует, что входы по пяти измерениям Б.Вильямса... :-)))) и заслуживающими к себе внимания...

Во всяком случае при организации входов в рынок отложенными ордерами по методу пяти измерений Б.Вильямса определенно что-то есть... Роем дальше...

Исключив преждевременные выходы (за красной линией) аллигатора - во флете имеем не резкие обвалы графика изменения баланса (как на предыдущих скринах (страничками (-ой) выше), но ровные

в незначительный минус участки, зато при ловле тренда... все видно на графике - не зря система трендовая среднесрочная.

 
Roman.:

Во всяком случае при организации входов в рынок отложенными ордерами по методу пяти измерений Б.Вильямса определенно что-то есть... Роем дальше...


Подозреваю Вильямс по большому счету не виноват в такой кривой ))), наверное на его месте могла оказаться любая система с доливками. Интересно было бы посмотреть первый из трех графиков, который без оптимизации, без "старшего фильтра". И еще вопрос как считать финрез. По идее если максимум задействовано 10 лотов, то профит и просадку так же необходимо делить на 10. И тогда получаем скромный профит но и мизерную просадку - мечта инвестора. Или я не прав?
 
ZZZEROXXX:

Подозреваю Вильямс по большому счету не виноват в такой кривой ))), наверное на его месте могла оказаться любая система с доливками. Интересно было бы посмотреть первый из трех графиков, который без оптимизации, без "старшего фильтра". И еще вопрос как считать финрез. По идее если максимум задействовано 10 лотов, то профит и просадку так же необходимо делить на 10. И тогда получаем скромный профит но и мизерную просадку - мечта инвестора. Или я не прав?


Это что за пять измерений без доливок??? :-)))

Как сделаю, выложу и эти предложенные Вами два варианта. Во втором (без доливочном) варианте увидим, на сколько "скромный профит и мизерная просадка"... :-))) Сам еще не тестил - не знаю.

Да... Мечта инвестора - Вы правы... :-)))

 
ZZZEROXXX:

Подозреваю Вильямс по большому счету не виноват в такой кривой ))), наверное на его месте могла оказаться любая система с доливками. Интересно было бы посмотреть первый из трех графиков, который без оптимизации, без "старшего фильтра". И еще вопрос как считать финрез. По идее если максимум задействовано 10 лотов, то профит и просадку так же необходимо делить на 10. И тогда получаем скромный профит но и мизерную просадку - мечта инвестора. Или я не прав?

Выкладываю резы тестирования советника по пяти измерениям Б.Вильямса - входы в рынок - строго по системе объемом 0,1 лот при максимуме 10-ть одновременно находящихся ордеров в рынке, выходы по достижению одного из уровней - стопа, тейка, либо варианта трала.

Первый из трех графиков ( см. предыдущую страничку) - вариант без оптимизации и без фильтров - входные параметры те же, ТФ - Н4...

Вторая картинка - аналог второй на этой страничке - без фильтров, День, входные параметры - те же.

Третья картинка - аналог первой на этой страничке - Н4, входные параметры - те же.

" И еще вопрос как считать финрез. По идее если максимум задействовано 10 ордеров, то профит и просадку так же необходимо делить на 10. И тогда получаем скромный профит но и мизерную просадку - мечта инвестора."

Картинка с теста сова с одним ордером в рынке - 0,1 лот - входим в рынок только - "стартовым" ордером (при исполнении торговых критериев, как рекомендует Б.Вильямс - пробою ценой фрактала), доливки не используем, рабочий ТФ - день, входные параметры аналогичны параметрам - см. через скрин выше...


Во всех случаях - на форвардах - в течение 2010 года по настоящее время - кривая изменения баланса с уклоном вверх - это главное.

Вывод: Стратегия по пяти измерениям Б.Вильямса "рабочая" (пока в тестере стратегий)... :-))) К ней необходим "соответстующий" подход.

В прицепе сов без каких-либо фильтров, с выходами - по достижению уровней... Строки кода - закомментированы.

Структура сова модульная - аналог в учебнике - здесь.

Всем кто заинтересован - предлагаю довертеть этот "чистый" вариант советника, посредством использования различных "фильтров". При их работе на отличном (от рабочего) таймфрейме

для этого выделена первая в этом списке переменная, позволяющая и ее значение оптимизировать. 

extern int t_trend_period=7;      // в данной варианте системы не используется - это выбор ТФ - для старшего фильтра (см. строку ниже)

extern int s_signal_period=6;    // переменные периода индикаторов по пяти измерениям Б.Вильямса: 1-М1, 2-М5, 3-М15, 4-М30, 5-Н1, 6-Н4, 7-D1 - для тестирования

Подключайте "свои" варианты фильтров, при интересных результатах тестирования и работы, делитесь ими (как результатами, так и фильтрами) в этой ветке форума.

П.С. Во вложении - советник с сет.файлом - работает на открытии нового бара (тестировать также по модели: "По ценам открытия(только для советников с явным контролем открытия баров)". Содержимое архива разместить в соответствующие папки клиентского терминала МТ4.

Файлы:
profitunityvslftpktral.zip  126 kb
 
последняя картинка без "старшего фильтра"?
 
ZZZEROXXX:
последняя картинка без "старшего фильтра"?


Да. Сами гляньте с теми же параметрами - при этом в инклюде Criterion исключите через /* все доливки и все...

Вот таким образом:

////-----------------------------------------------ЛОНГ-----------------------------------------------------
//  Старт - пробой фрактала ценой за пределами линии зубов Аллигатора
 if((Mas_Tip[0]==0 && Mas_Tip[1]==0 && upfractal > 0 && Bid > upfractal && Bid > Teeth)) // старт
     { 
      Print ("Функция определения ТК - покупка: старт, masstip 0  = ", Mas_Tip[0]);                                                                          
      return(10);// критерий на открытие ордера Buy при условии, что тек цена больше фрактала и линии зубов аллигатрора    
     }

/*   
if (Mas_Ord_New[0][0]<10 && Mas_Tip[0]>0)
{ 
   Print ("Функция определения ТК - покупка:  количество ордеров бай  = ", Mas_Ord_New[0][0]);  // Не более 10-ти доливок
...
...
...
...
    return(10000);    // Доливка по Линии баланса - устанавливаем байстоп в красной зоне 
   }
}
*/

//-----------------------------------------ШОРТ-------------------------------------------------------------- 
 //  Старт - пробой фрактала ценой за пределами линии зубов Аллигатора
         
 if((Mas_Tip[1]==0 &&  Mas_Tip[0]==0 && dwfractal > 0 && Bid < dwfractal && Bid < Teeth)) // старт
    {
      Print ("Функция определения ТК - продажа: старт, masstip 1  = ",Mas_Tip[1]);  
      return(20);// критерий на открытие ордера селл при условии, что тек цена ниже фрактала и линии зубов аллигатрора    
    }

/*   
if (Mas_Ord_New[0][0]<10 && Mas_Tip[1]>0)
{ 
   
   Print ("Функция определения ТК - продажа:  количество ордеров селл  = ", Mas_Ord_New[0][0]);  
...
...
...
*/
 
Т.е. в чем фишка то в итоге основная - в стратегии вильямса, в старшем фильтре, или в тактике раннего не выхода?
 
ZZZEROXXX:
Т.е. в чем фишка то в итоге основная - в стратегии вильямса, в старшем фильтре, или в тактике раннего не выхода?


Дак вот именно, что здесь все это в совокупности и работает...

Считаю необходимым пробовать еще различные варианты фильтрации (на старших ТФ) входов по пяти измерениям Б.Вильямса на более младших ТФ.

 
Roman.:


Дак вот именно, что здесь все это в совокупности и работает...

Считаю необходимым пробовать еще различные варианты фильтрации (на старших ТФ) входов по пяти измерениям Б.Вильямса на более младших ТФ.

Гениально Роман. Огромное спасибо за ваши труды в написании советников всё работает замечательно https://www.youtube.com/watch?v=ONfnwq9n29U, жду ваших новых версий с фильтрами может как вариант с машками с sma 240 и ema 60 . Хотелось бы видеть в них сигналы из книги Торговый Хаос2, после формирования ангуляции 1-й мудрец, 2-й мудрец и 2 ПИКА





1...232425262728293031323334
Новый комментарий