Билл Вильямс и его стратегии... - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрел, а стопов нету? Тут в кодбазе есть несколько помоему советников по вильямсу, или почти по вильямсу, Вашего там нет?
На первый взгляд - что если АС выкинуть а АО попробовать использовать как фильтр - выше 0 - только покупки - ниже - только продажи. И второй вариант как фильтровать попробовать - реагировать только на самый низкий или самый высокий фрактал из группы последних. Т.е. если образован фрактал-минимум, а после него появилось еще несколько таких но выше то на них не входим, т.к. вероятна смена тренда, и нефиг лосей размножать. Тоже и с максимумами.
Кстати что заметил - AC это практически тоже что OsMA, а AO - MACD. Отличия канечно есть, но весьма небольшие помоему.
Посмотрел, а стопов нету? Тут в кодбазе есть несколько помоему советников по вильямсу, или почти по вильямсу, Вашего там нет?
На первый взгляд - что если АС выкинуть а АО попробовать использовать как фильтр - выше 0 - только покупки - ниже - только продажи. И второй вариант как фильтровать попробовать - реагировать только на самый низкий или самый высокий фрактал из группы последних. Т.е. если образован фрактал-минимум, а после него появилось еще несколько таких но выше то на них не входим, т.к. вероятна смена тренда, и нефиг лосей размножать. Тоже и с максимумами.
Кстати что заметил - AC это практически тоже что OsMA, а AO - MACD. Отличия канечно есть, но весьма небольшие помоему.
Стопы - это закрытие позы (поз) при пересечении ценой линии зубов аллигатора. Моего в кодэбазе нет. Надо пробовать фильтровать...
Стопы - это закрытие позы (поз) при пересечении ценой линии зубов аллигатора. Моего в кодэбазе нет. Надо пробовать фильтровать...
Если свеча длинная, то пересечение линии зубов может быть очень дорогим удовольствием. Теоретически со стопами можно этого избежать, если канечно такие ситуации возникают часто. Но тут опять же вопрос оптимизации размера этого стопа.
Если свеча длинная, то пересечение линии зубов может быть очень дорогим удовольствием. Теоретически со стопами можно этого избежать, если канечно такие ситуации возникают часто. Но тут опять же вопрос оптимизации размера этого стопа.
Это понятно - изначально была задача - все сделать по книжке, чтобы потом не было никаких вопросов - от этого, как говорят: плясать, а уже потом крутить разные фильтры и все остальное...
По поводу стопов - он конкретно пишет, что цена может несколько раз "тестировать" уровень линии зубов, допустим стоим в лонгах - цена при закрытии очередных свечей несколько раз своим минимумом сверху вниз пробивает линию зубов аллигатора на n-ое количество пунктов, но при этом закрывается выше нее, мы удерживаем лонги до тех пор, пока закрытие свечки не будет ниже... У меня это и реализовано... Дальше надо смотреть самим...
Roman, можете Ваш советник сюда выложить. Возьму за эталон раз он полностью по Вильямсу и попробую улучшать.
Хорошо. Ща праздники кончатся, я его закоментирую более менее и выложу на днях в эту ветку, в нем сейчас много "лишнего" осталось от других моих изысканий...
я смотрел работу сова по трем экранам Элдера и одним из пунктов задач было изыскание по аллигатору, фракталам и параболик сар - но в конечном итоге - три экрана пока отложены в сторону и получился "товарищ" по Б.Вильямсу.
Сам советник построен по модульному принципу, когда составлял код - что называется "бил" сразу и в лоб (когда проходил различные вопросы по тому или иному измерению), уже потом, позже доходило, что можно было другим (более оптимальным образом) решить эту подзадачу, поэтому код далек от оптимальности :-))). Сама структура советника по учебнику.
Roman, можете Ваш советник сюда выложить. Возьму за эталон раз он полностью по Вильямсу и попробую улучшать.
Советник по пяти измерениям Б.Вильямса - рабочий вариант (с контролем открытия нового бара) - изготовлен из кода для трех экранов А.Элдера, поэтому внимания не обращайте на участки кода, в которых задействованы переменные и сам трал рыночного ордера по двум АТР, а также переменные и расчеты уровней SL и ТР - в функциях (include) - variables, tral_stop.mqh, opеn_ord.mqh, кроме этого в рабочей версии не в полном объеме используется функция и индикатор inform, вместо этого в режиме визуализации при работе "по свечам" через F12 - по шагам (и не только), во вкладке "журнал" окна тестера стратегий возможно просматривать - какая функция, что делает (открытие и установка ордера по какому измерению и какие при этом значения значимых для этого события переменных (аналог информ - мною запринтована работа торговых функций)), также пока не задействована ф-ия t_trend_period, отвечающая за "старший" экран в трех экранах Элдера - все для начала по книжке Б.Вильямса.
Вообще, предложенная Б.Вильямсом стратегия, нуждается в доработке, поэтому и оставлены закоментированные участки кода, включая "все остальное...", т.к., возможно кое-что из этого понадобится для ее улучшения - например, работать по этой стратегии на Н1, Н4 внутри какого - либо более "старшего" фильтра (допустим, ADX на D1, кстати, его расчет присутствует в Criterion.mqh на основе данных с ф-ии t_trend_period), определяющего глобальный тренд... Я сам подхожу к изысканиям и в этом направлении. Структура советника модульная, по учебнику. Возможно, у кого-либо появится желание улучшить, предложенный вариант сова, по пяти измерениям Б.Вильямса и поделиться методами (не обязательно в виде кода) и результатами. Торговая система хорошо ловит любые тренды и их отрабатывает от и до - см. видео в прикрепленных файлах постами выше, но вместе с тем, на флете медленно льет...одним словом нужна "доработка".
П.С. Код не оптимален в написании, вопросы по составлению алгоритмов определения торговых критериев и их переводу в код мной решались "в лоб", поэтому критику можете оставить при себе, вместе с тем приму во внимание конкретные пути повышения результативности работы системы.
П.П.С. Прикрепленный файл состоит из архива папки experts, в которой находятся папки include и indicators, а также сам советник. После разархивирования размещаете содержимое папок в аналогичные папки своего клиентского терминала и вперед.
Советник по пяти измерениям Б.Вильямса - рабочий вариант (с контролем открытия нового бара)
Спасибо, буду ковырять, если что-то получится выложу сюда результат.
Добрий день! Я начал недавно знакомиться с книгой Вильямса новые измерения в торговле,дошол до 5о страници,решил,чтоб лучше понять суть,состряпать советника,конечно не ожидая доходов.
Советник не торгует,Alert("buy",GetLastError()) не пишет,я написал в ветку Любой вопрос новичка,там меня перечлали сюда.
Пишет вообще классно,захватывающе.А ветка эта классно дополняет написаное!!!
Посм если можно робота
//+------------------------------------------------------------------+
//| Алигаторний.mq4 |
//| Copyright © 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net"
extern int jaw_period=13, teeth_period=8,jaw_shift=8,tteeth_period=5, teeth_shift=5,lips_period=3,lips_shift=3;
extern double volume=0.1, stoploss=20,takeprofit=50;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//----
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int tiket;
int start()
{double blu,red,grin;
//----
blu= iAlligator( 0, 0, jaw_period, jaw_shift, tteeth_period, teeth_shift, lips_period, lips_shift, MODE_SMA,PRICE_CLOSE,MODE_GATORJAW, 0) ;
red= iAlligator( 0, 0, jaw_period, jaw_shift, tteeth_period, teeth_shift, lips_period, lips_shift, MODE_SMA,PRICE_CLOSE,MODE_GATORTEETH, 0) ;
grin= iAlligator( 0, 0, jaw_period, jaw_shift, tteeth_period, teeth_shift, lips_period, lips_shift, MODE_SMA,PRICE_CLOSE,MODE_GATORLIPS, 0) ;
//----
double Fractalu,Fractall;Fractalu= iFractals( 0, 0, MODE_UPPER, 0) ;Fractall=iFractals( 0, 0,MODE_LOWER, 0);
if (Fractalu>0&&Fractalu>blu&&Fractalu>red&&Fractalu>grin&&grin>red>blu&&OrdersTotal() <1)
{ tiket= OrderSend( 0, OP_BUY, volume, Bid, Point*3, Bid- stoploss*Point, Bid+ takeprofit*Point, "Поза66", 1234567890, 0, Red);Alert("buy",GetLastError());}
if (Fractall>0&&Fractalu<blu&&Fractalu<red&&Fractalu<grin&&grin<red<blu&&OrdersTotal() <1)
{ tiket= OrderSend( 0, OP_SELL, volume, Ask, Point*3, Ask+ stoploss*Point, Ask- takeprofit*Point, "Поза66", 1234567890, 0, Blue);Alert("sell",GetLastError());}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+