Artigos, comentários da Biblioteca - página 16

EMA LWMA RSI: Expert Advisor baseado em dois iMA (Moving Average, MA) e no iRSI (Relative Strength Index, RSI) Autor: Vladimir Karputov

Novo artigo Quanto dura a tendência? foi publicado: No artigo, são selecionadas várias maneiras de identificar a tendência, a fim de definir sua duração em relação ao estado de correção do mercado. Na teoria, acredita-se numa correlação tendência-fase de correção de 30% para 70%. Nós temos que...

Novo artigo Estratégia de negociação no indicador de reconhecimento apurado de velas Doji foi publicado: O indicador baseado em metabarras detecta mais velas do que o clássico baseado em barras únicas. Vamos ver se ele oferece benefícios reais na negociação automatizada. comparar as etapas de

Novo artigo Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina (Parte 13): Analisando o mercado financeiro usando a análise de componentes principais (PCA) foi publicado: Vamos tentar melhorar qualitativamente nossa análise dos mercados financeiros usando a análise de componentes principais (PCA)

Novo artigo Redes neurais de maneira fácil (Parte 37): atenção esparsa foi publicado: No artigo anterior, abordamos modelos relacionais que usavam mecanismos de atenção. Uma das características desses modelos era o aumento do uso de recursos computacionais. O artigo de hoje apresenta um dos

Novo artigo Implementando o fator Janus em MQL5 foi publicado: Gary Anderson desenvolveu um método de análise de mercado baseado em uma teoria que chamou de fator Janus. Essa teoria descreve um conjunto de indicadores que podem ser usados ​​para identificar tendências e avaliar o risco de mercado

Novo artigo Encontrando padrões de velas usando MQL5 foi publicado: Neste artigo, falaremos sobre como detectar automaticamente padrões de velas usando MQL5. Padrão de linha de perfuração É uma vela de alta e consiste em duas delas, sendo que a primeira vela é de baixa e é seguida por uma vela de

Novo artigo Desenvolvendo um sistema de Replay - Simulação de mercado (Parte 20): FOREX (I) foi publicado: intenção inicial deste artigo, não será cobrir todas as características do FOREX. Mas sim e apenas, adequar o sistema, de forma que você possa fazer no mínimo, um replay de mercado. Já a

Smoother std adaptive: Filtro de suavização com uso do desvio padrão para conferir propriedades de adaptabilidade. Autor: Mladen Rakic

Novo artigo Teoria das Categorias em MQL5 (Parte 5): Equalizadores foi publicado: A teoria das categorias é um ramo diversificado e em expansão da matemática que só recentemente começou a ser abordado na comunidade MQL5. Esta série de artigos tem como objetivo analisar alguns de seus conceitos para

Novo artigo Algoritmos de otimização populacionais: Algoritmo semelhante ao eletromagnetismo (EM) foi publicado: O artigo descreve os princípios, os métodos e as possibilidades de aplicação do EM a diferentes problemas de otimização. Ele uma ferramenta de otimização eficiente, capaz de lidar com

Novo artigo Teoria das Categorias em MQL5 (Parte 4): Intervalos, experimentos e composições foi publicado: A teoria das categorias representa um segmento diversificado e em constante expansão da matemática, que até agora está relativamente pouco explorado na comunidade MQL5. Esta série de artigos

Novo artigo Desenvolvendo um sistema de Replay - Simulação de mercado (Parte 19): Ajustes necessários foi publicado: O que de fato vamos fazer aqui, é preparar o terreno, de forma que quando for preciso adicionar algumas novas coisas ao código, isto aconteça de forma suave e tranquila. O código

Novo artigo Desenvolvendo um sistema de Replay - Simulação de mercado (Parte 18): Tiquete e mais tiquetes (II) foi publicado: Neste, fica extremamente claro, que as métricas, estão muito longe, do tempo ideal de confecção das barras de 1 minuto. Assim então, a primeira coisa que de fato iremos

Novo artigo Trabalhando com o tempo (Parte 2): funções foi publicado: Vamos aprender a reconhecer automaticamente as diferenças de tempo junto à corretora, bem como o Tempo Médio de Greenwich. Em vez de preguntar à corretora, que provavelmente dará uma resposta imprecisa (e quem quer explicar onde

Novo artigo Indicadores baseados na classe CCanvas: Preenchendo canais com transparência foi publicado: Neste artigo, abordaremos os métodos de criação de indicadores personalizados que são desenhados usando a classe CCanvas da Biblioteca Padrão no MetaTrader 5. Também discutiremos as propriedades

Balance of Power: O Balance of Power, introduzido por Igor Lívshin, procura medir a relação entre a força dos compradores e a força dos vendedores, avaliando a capacidade de cada um de arrastar o preço para um nível extremo. Lívshin publicou este indicador na edição de agosto de 2001 da Stocks and...

Novo artigo Desenvolvendo um sistema de Replay - Simulação de mercado (Parte 17): Tiquete e mais tiquetes (I) foi publicado: Aqui vamos começar a ver como implementar algo realmente bem interessante e curioso. Mas ao mesmo tempo extremamente complicado por conta de algumas questões que muitos

Novo artigo Desenvolvimento de um sistema de negociação baseado no indicador Fibonacci foi publicado: Esta é a continuação de uma série de artigos nos quais aprendemos como construir sistemas de negociação com base nos indicadores mais populares. Desta vez, cobriremos o indicador Fibonacci. Veremos

Novo artigo Algoritmos de otimização populacionais: Algoritmo de mudas, semeadura e crescimento (SSG) foi publicado: O algoritmo de “mudas, semeadura e crescimento” (Saplings Sowing and Growing up, SSG) é inspirado em um dos organismos mais resistentes do planeta, um exemplo notável de sobrevivência

Novo artigo Como criar um robô de negociação rapidamente foi publicado: Negociar em mercados financeiros envolve muitos riscos, incluindo o mais crítico destes - o risco de tomar uma decisão de negociação errada. O sonho de todo negociador é encontrar um robô de negociação, que está sempre em boa...

Expert Advisor baseado na reversão a partir do limite do canal da MA: Os dados do indicador Média Móvel são usados para a negociação. Se o preço se afasta da média móvel por um certo número de pontos, em seguida, é colocado uma ordem na direção da linha da Média Móvel. Autor: LeonLexx

Novo artigo Desenvolvendo um sistema de Replay - Simulação de mercado (Parte 16): Um novo sistema de classes foi publicado: Precisamos nos organizar melhor. O código está crescendo e se não o organizarmos agora, será impossível fazer isto depois. Então agora vamos dividir para conquistar. O fato de

Novo artigo Redes neurais de maneira fácil (Parte 36): Modelos relacionais de aprendizado por reforço foi publicado: Nos modelos de aprendizado por reforço discutidos anteriormente, usamos diferentes variantes de redes convolucionais, que são capazes de identificar diferentes corpos nos dados

Novo artigo Experimentos com redes neurais (Parte 4): Padrões foi publicado: As redes neurais são tudo para nós. E vamos verificar na prática se é assim, indagando se MetaTrader 5 é uma ferramenta autossuficiente para implementar redes neurais na negociação. A explicação vai ser simples. O leque é

Novo artigo Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina (Parte 12): É possível ter sucesso no mercado com redes neurais de autoaprendizagem? foi publicado: Certamente muitas pessoas estão cansadas ​​​​de tentar constantemente prever o mercado de ações. Você gostaria de ter uma bola de cristal que o

Novo artigo Desenvolvendo um sistema de Replay - Simulação de mercado (Parte 15): Nascimento do SIMULADOR (V) - RANDOM WALK foi publicado: Neste artigo iremos finalizar a fase, onde estamos desenvolvendo o simulador para o nosso sistema. O principal proposito aqui será ajustar o algoritmo visto no

Novo artigo Algoritmos de otimização populacionais: Algoritmo do macaco (MA) foi publicado: Neste artigo, estaremos analisando o algoritmo do macaco (Monkey Algorithm, MA). A habilidade destes animais ágeis para superar obstáculos complexos e atingir as partes mais inacessíveis das árvores foi a

Novo artigo Desenvolvendo um fator de qualidade para os EAs foi publicado: Nesse artigo vamos explicar como desenvolver um fator de qualidade para ser retornado pelo seu EA no testador de estratégia. Iremos mostrar duas formas de cálculo conhecidas (Van Tharp e Sunny Harris). Neste artigo, vamos

Percentage Price Oscillator: O Percentage Price Oscillator (PPO) é um indicador técnico de momentum que mostra a relação entre duas médias móveis. O cálculo do PPO é realizado subtraindo o EMA de 26 dias do de 9 dias, e o valor obtido é dividido no EMA de 26 dias. O resultado final é uma porcentagem...