Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 63

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Dmytryi Nazarchuk #:

Bajan. Não, é um clichê.


Todos os coeficientes (correlações, cointegração, etc.) estão falando puramente sobre o passado.

"A função de janela mostrou que, no passado, o ganho de janela podia ser negociado" :-)

PS/ e é muito estranho contá-los... pulando o longo sexo com os dados - remova as tendências conhecidas, a sazonalidade comum, os outliers individuais, traga valores comparáveis. Justifique o método de "limpeza" e diga antecipadamente como isso afetará o resultado.

 
É necessário procurar ciclos com a ajuda do algoritmo de Görzel. Ou fazer alguns outros experimentos de rádio amador. No final, serão trilhões de dinheiro, como sempre acontece com os praticantes.
 
Andrey Dik #:
Tentei usar a corrente em koins há cerca de cinco anos em algumas bolsas e, mesmo assim, não funcionou bem.
Ninguém é responsável por nada na koin, portanto, não faz sentido exigir velocidade.
Sim, por vários motivos, será difícil realizar isso. E se for possível, o resultado ainda será em centavos. Mas, por si só, é um problema interessante de programação e matemática.
 
mytarmailS #:
Desculpe-me, mas você está falando uma grande besteira.
Não concordo com uma única palavra e é fácil provar isso
Na minha opinião, a cointegração é, obviamente, a base, mas após sua detecção, você precisa estudar o spread para construir o TS final. A cointegração em si não fornece dados sobre níveis de entrada e saída, volume de negociações, etc.
 

Nas criptomoedas, a arbitragem de nivelamento (comércio seguro - compre A<-B e venda A->C->B ao mesmo tempo, embolse a diferença) não funciona como em qualquer outro lugar. Tudo é igualado imediatamente e o tempo todo.

Mas na Binance, por exemplo, uma negociação por meio da terceira alavancagem pode ser um pouco mais lucrativa do que uma negociação direta. Em vez de A<-B, tome A<-BNB<-B. Nada pessoal, apenas o BNB apoiando/impulsionando o proprietário do processo BNB

 
Aleksey Nikolayev #:
Na minha opinião, a cointegração é, obviamente, a base, mas após sua detecção, você precisa estudar o spread para criar o TS final. A cointegração em si não fornece dados sobre níveis de entrada e saída, volume de negociações etc.
Claro que não, ela resolve sua tarefa...
Ou seja, ela responde à pergunta - se é possível negociar um par contra outro (no passado), enquanto a correlação não responde a essa pergunta, embora haja uma ilusão persistente entre muitos de que isso acontece.
 
Dmytryi Nazarchuk #:

coloque qualquer moeda em vez de XXX.

Não existe tal coisa. Não que eu saiba.

 
Em geral, a situação é a seguinte: otimizar para 10 anos a coruja que conseguiu. Na segunda-feira, vou colocá-lo em demonstração. Vamos ver. Os resultados são muito interessantes.
 
Aleksey Nikolayev #:
É necessário procurar ciclos com a ajuda do algoritmo de Görzel. Ou fazer alguns outros experimentos de rádio amador. Haverá trilhões de dinheiro no final, como sempre acontece com os praticantes.

Mas você não precisa procurar nada. Todos os ciclos são conhecidos de antemão. A questão global é como contabilizá-los :-)

Figurativamente: dois eventos significativos com uma diferença de 5 horas entre eles ocorrem todos os dias. Os algoritmos de busca de ciclos detectarão o ciclo de 24 horas, 5 horas e 24-5=19 horas, e 5^a*19^b; e múltiplos entre os somnômios. Espectro.

Os algoritmos de detecção de ciclos são necessários apenas para confirmar o significado dos eventos (seus ciclos são rastreados e os rastreamentos são confirmados pelo histórico). Qual é o sentido de aplicá-los se tudo é conhecido de antemão?

 
Aleksey Nikolayev #:
ou algum outro material de rádio amador.
Ou MOSH, por exemplo.
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