Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 173

[Sergey Chalyshev]

Renat Akhtyamov #:

Sou realista há mais de 10 anos.

mesmo que isso não seja da sua conta.

;)))

É claro que não é da minha conta.

Mas estou preocupado com você, 10 anos de testes de demonstração, você vê triângulos).

[Renat Akhtyamov]

Sergey Chalyshev #:

É claro que não é da minha conta.

Mas estou preocupado com você, 10 anos de testes de demonstração, você vê triângulos).

Se estiver vendo triângulos, durma.

E eu concordo, ouça música antes de ir para a cama.

;)

[Roman Shiredchenko]

Maxim Kuznetsov taxa O(ln).

E no gráfico de logaritmo, todos eles são comensuráveis e próximos uns dos outros em termos de flutuações.

1.1 e podem ser facilmente recalculados para uma base ou cruzamentos diferentes (um cruzamento é apenas a diferença entre as linhas).

1.2 De maneira tão simples, é possível exibir um par em um "gráfico externo", respeitando a referência de tempo.

1.3 os instrumentos sintéticos a/ln(a)+-b/ln(b) serão idênticos aos instrumentos naturais em suas propriedades

2. É claro que os instrumentos têm diferenças que, em intervalos relativamente curtos (um mês, dois ou três)

podem ser expressas e calculadas por constantes. Para as principais moedas, as constantes são muito próximas de 1,0.

3. não considerado com O(log) tick_volume. Em gráficos convencionais: desvios de preço ao longo do tempo ~= sqrt(sum(tick_volume))

mas a função acumula erros no caso de movimentos bruscos e, portanto, diverge em períodos de tempo grandes.

3.1 Se essa dependência não estiver claramente traçada no DC ou se não houver desvios durante os impulsos, você está com problemas. As cotações são forjadas/sintetizadas

4. as sazonais não são consideradas de forma alguma, pelo menos a vinculação intradiária. Sem isso, ainda não há mercado em números e tudo ainda se resume a dados abstratos.

Depois de fazer 1-4, será possível finalmente expressar pares ou moedas em valores relativos normalizados (como frações de uma cesta), começar a construir robôs e entregá-los ao NN/ML :-)

Portanto, eu queria acrescentar a esta postagem e ao ramo para informar - andiii..... bem - andiii...... ;-)

Por exemplo, onde o crescimento do patrimônio líquido está abaixo de 45-60g em relação ao horizonte.... ;-)

Sps. Para um resumo das informações...

Além disso - talvez já tenha sido discutido em algum lugar - estou fazendo no robô inicial enquanto testo por um ano por dois anos em geral a coleta de estatísticas de diferenças em valores absolutos de pontos entre dois símbolos - até agora tive uma ideia por meio de incrementos..... Ainda não encontrei outra maneira...., pois os preços são diferentes e os símbolos são diferentes em sua forma pura e não se sobrepõem, como Eurobucks e Eurofund. Eu entrei de longe ;-) primeiro no mt 4 há símbolos.....

Portanto, conhecendo o tamanho dos spreads, eles podem ser contados nas faixas de 100-200 200-300..... a partir de 1000 pips são pips e seu número nessas faixas já pode ser estimado quando fazer a média - através de quantos pips e onde colocar os pips. Por exemplo.

Em resumo, analiso as estatísticas.....

Entrada em um padrão.

Se, por exemplo, durante 3 anos no teste houve até 100 pips, são 300 pontos. Então, você pode calcular a média dos mesmos volumes, como na entrada de 20-30 pips e depois 3 vezes para 50, 80 e 100 pips. Se o spread for maior, então SL. Saia na inclinação.

[Roman Shiredchenko]

Colegas - que ainda não estão no nirvana.... ;-)

Se alguma coisa, além do básico no robô aqui em 16 páginas, eu acho. Há também aqui no arquivo - eu também vou olhar para......

h ttps:// www.mql5.com/ru/forum/122468/page221#comment_3220563

[Roman Shiredchenko]

Na minha opinião, é assim que se negocia ouro e prata (de acordo com o modelo), evitando perdas e não se preocupando.... grau 45-60 - já está OK!!!!

;-)

Bem - ka ;-) topik starter - há um robô que lança um relatório aqui para 12 meses de tal negociação.

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page231#comment_3220667

Aqui para dar uma olhada

торговые критерии на Вход/выход...

Symbol_1=GOLD
Symbol_2=SILVER
Inverse_correlation=0
VOL.PeriodATR=30
// Ind 2 Line+1
MA_slow=8
MA_fast=4
ma_method=3

applied_price=6

Zero_phase_at_trend=true (se o indicador Ind 2 Line+1 mudar de direção, redefinimos o sinal).

Enter_on_Rollback=4 (Entrar na abertura de uma nova vela, quando a reversão do lucro for de 4$).

O sinal de entrada é o início da convergência das linhas MA no indicador Ind. Ind 2 Line+1, então esperamos por um recuo.

Não há cálculo de média. Não há arrasto. Saída: se o lucro na abertura de uma nova vela for >= 0.

[Roman Shiredchenko]

Se é que estou falando do testador do MT 5 - se houver um robô, jogue o relatório do testador aqui por 12 meses.... ;-)

Com que condições de negociação e robô do principal pode aqui em anexo authualise em código editável.

Obrigado.

[Alexander Pryakha]

Maxim Kuznetsov #:

Isso também depende de "de que ponto, para que, e a que distância dentro/fora".

:-)

Em princípio, sim, tudo é semelhante nos gráficos - AUD na parte superior, EUR na parte inferior....

e a pergunta mais idiota é"E daí?"

Quando o indicador de força estiver pronto, é hora de começar a escrever um bloco de sinal - um algoritmo para processar os dados do indicador.
Eu poderia "ajudar" nisso.
Não vou me deter nas minúcias, como remover de 8 buffers os números das últimas 15-20 velas (e é desejável fazer isso em dois períodos de tempo, 1440 e 30, por exemplo).
Quando a matriz de 320 números (8x20+8x20) estiver pronta, sente-se para escrever fórmulas.
Você deve começar determinando a participação ou quota de cada moeda.
Depois de entender o que é uma participação e como calcular a participação de cada moeda no total de patties, com a alteração da espessura do canal, você deve entender que o algoritmo deve incluir
4 variantes do conjunto para cross1,cross2, gap1, gap2, dependendo da largura do canal e do que acontece com o canal - compressão (compression) ou alongamento (stretching).
Cada uma das quatro corzinas tem suas próprias condições individuais.
Por exemplo, compre uma corzina fraca ou vice-versa - como Friedrich escreveu, "empurre uma corzina em queda". Was fällt, das soll man auch noch stossen!
em geral, 16 equações para cada condição com dados preparados que você precisará para um trabalho bem-sucedido
8 equações para abertura e 8 para ordens de fechamento.
4x2+4x2=16.

[Alexander Pryakha]

Я би мог в єтом несколько "помочь".
Не буду останавливаться на мелочах. 

E sim, adicionarei uma explicação de por que não 2 cestas - compra e venda, mas 4 peças?
Deve-se observar que nas áreas de fronteira, perto do equador (largura do canal 100% - master_tradezone1=100 ),
e também em seu estado comprimido
master_tradezone1<99.995
nessa condição, há um fenômeno como "mantissi :-))" que se estende como espaguete em cursos paralelos em um estado plano e não está claro onde colocar.
nesses lugares, o formador de mercado está tentando levá-lo para o mato e testá-lo....
... portanto, esses dois corzines gap1 e cross1 apenas trabalham na classificação - eles atiram em alces e obtêm um pequeno lucro com o rearranjo do conteúdo desse mesmo corzine.
ou seja. não há ganhos especiais com elas, embora haja uma pequena queda no plus.
Nessas corzinas, um conjunto de ordens é reorganizado - e esperamos o surgimento de um impulso, a operação "antikotlieta" e todos os tipos de outros truques.

[Renat Akhtyamov]

Grigori.S.B #:

Rena, pare de postar fotos como essa. Todo mundo tem um carro cheio e um carrinho cheio delas.
E não há como ter certeza de que são frescas.

Se você tem algo para mostrar, grave um sinal e tire todas as dúvidas dos céticos.
Seja homem!

OK, aqui está seu sinal GRATUITO

;)

[Sergey Chalyshev]

Renat Akhtyamov #:

Muito bem, aqui está seu sinal GRATUITO .

;)

É hora do show!

Depósito de demonstração de drenagem pública!

De novo, de novo, como sempre)